20260604-华泰期货-流动性日报_12页_2mb
报告摘要
流动性日报总结
核心内容概述
本报告为2026年6月3日的市场流动性分析，涵盖股指、国债、基本金属与贵金属、能源化工、农产品和黑色建材六大板块的成交持仓比、成交额变化率、持仓量、持仓额、涨跌幅、沉淀资金变化及净持仓占比走势等关键数据。报告通过图表和表格形式展示各板块的市场动态，并提供相关分析。
主要观点与关键信息
一、板块流动性概览
| 板块 | 成交额（亿元） | 持仓额（亿元） | 成交持仓比 |
|---|---|---|---|
| 股指 | 9920.89 | 16814.85 | 57.78% |
| 国债 | 4011.17 | 11077.93 | 34.90% |
| 基本金属 | 5074.14 | 6974.14 | 74.38% |
| 贵金属 | 4205.91 | 4259.04 | 131.01% |
| 能源化工 | 5645.72 | 5884.17 | 86.79% |
| 农产品 | 6195.61 | 8345.12 | 67.12% |
| 黑色建材 | 2004.86 | 3690.08 | 46.52% |
- 贵金属板块成交持仓比最高（131.01%），表明市场活跃度显著高于其他板块。
- 农产品板块成交额增长最快（+23.25%），持仓额也增长（+3.28%），显示该板块资金流入明显。
- 基本金属板块成交额下降（-11.47%），但持仓额略有增长（+0.40%）。
- 黑色建材板块成交额增长（+11.27%），持仓额增长（+1.48%）。
各板块详细分析
二、股指板块
- 涨跌幅：IM（沪深300）、IC（中证500）、IF（上证50）、IH（上证180）整体呈下跌趋势，其中IH跌幅最大。
- 成交持仓比：各品种成交持仓比呈波动趋势，IH的成交持仓比最高，IM最低。
- 沉淀资金变化：IM和IH沉淀资金变化显著，但具体变化金额未明确。
- 净持仓占比走势：IM、IC、IF、IH的净持仓占比均呈下降趋势，IH下降最明显。
三、国债板块
- 涨跌幅：TL（10年期国债）、T（2年期国债）等品种涨跌不一，TL涨幅最大。
- 成交持仓比：TL成交持仓比下降，而T、TF、TS的成交持仓比呈波动下降趋势。
- 沉淀资金变化：TL沉淀资金增加，其他品种变化幅度较小。
- 净持仓占比走势：TL、T、TF、TS的净持仓占比均呈下降趋势。
四、基本金属与贵金属（金属板块）
- 涨跌幅：白银（AG）、电解铜（CU）、镍（NI）、铝（AL）、黄金（AU）等品种均下跌，金属硅（SI）上涨。
- 成交持仓比：AG、CU、NI、ZN等品种的成交持仓比波动较大，AG最高，ZN最低。
- 沉淀资金变化：AG、CU、NI、ZN、AU等品种沉淀资金变化幅度不一，AG、CU、NI、ZN、AU资金有所增加。
- 净持仓占比走势：AG、CU、NI、ZN等品种净持仓占比波动，AG和CU的净持仓占比变化较为显著。
五、能源化工板块
- 涨跌幅：纯碱（SA）、聚氯乙烯（V）、石油沥青（MA）、聚丙烯（PP）、乙二醇（EG）、聚酯纤维短纤（PF）涨跌不一，部分品种上涨。
- 成交持仓比：SA、TA、V、MA等品种成交持仓比波动较大，SA和TA的成交持仓比呈下降趋势。
- 沉淀资金变化：TA、PP、PF等品种沉淀资金有所增加，其他品种变化幅度较小。
- 净持仓占比走势：SA、TA、V、MA等品种净持仓占比波动，部分品种呈下降趋势。
六、农产品板块
- 涨跌幅：豆粕（M）、玉米（C）、菜籽油（OI）等品种涨跌不一，OI涨幅最大。
- 成交持仓比：M、C、Y、RM、P等品种的成交持仓比呈上升趋势，OI的成交持仓比增长显著。
- 沉淀资金变化：OI沉淀资金大幅增加，其他品种变化幅度较小。
- 净持仓占比走势：M、C、Y、RM等品种净持仓占比波动，OI净持仓占比增长明显。
七、黑色建材板块
- 涨跌幅：螺纹钢（RB）、焦煤（JM）、铁矿石（I）等品种涨跌不一，JM涨幅最大。
- 成交持仓比：RB、JM、FG等品种成交持仓比呈上升趋势，JM增长显著。
- 沉淀资金变化：JM沉淀资金增加较多，其他品种变化幅度较小。
- 净持仓占比走势：RB、JM、FG等品种净持仓占比波动，JM和FG的净持仓占比变化较为显著。
图表说明
- 图1：各板块成交持仓比趋势图，展示不同板块的流动性比例。
- 图2：各板块成交额变化率趋势图，显示成交额波动情况。
- 图3：各板块持仓量占比图，反映持仓分布。
- 图4：各板块持仓额占比图，展示持仓资金分布。
- 图5：各板块成交量占比图，显示成交量分布。
- 图6：各板块成交额占比图，反映成交额分布。
- 图7-图12：股指板块各品种的涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、净持仓占比走势等详细数据。
- 图13-图18：国债板块各品种的涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、净持仓占比走势等详细数据。
- 图19-图24：金属板块各品种的涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、净持仓占比走势等详细数据。
- 图25-图30：能源化工板块各品种的涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、净持仓占比走势等详细数据。
- 图31-图36：农产品板块各品种的涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、净持仓占比走势等详细数据。
- 图37-图42：黑色建材板块各品种的涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、净持仓占比走势等详细数据。
本期分析研究员
- 高天越：从业资格号F3055799，投资咨询号Z0016156
- 李逸资：从业资格号F03105861，投资咨询号Z0021365
- 李光庭：从业资格号F03108562，投资咨询号Z0021506
联系人
- 黄煦然：从业资格号F03130959，投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号
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