EBA欧洲银行-EBA_RECAP_2012IE037_10页_2mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档主要展示了根据CRD3规则，某金融机构在2011年12月和2012年6月的资本状况及风险加权资产（RWA）数据。文档分为两部分：资本结构部分和风险加权资产部分，涵盖了资本分类、扣除项、缓冲资本以及国家层面的主权资产相关数据。
资本结构部分
A) 基本资本（Common equity before deductions）
- Dec-11: 11,819百万欧元
- Jun-12: 10,724百万欧元
- 说明: 原始自有资金（不含混合证券和政府支持措施，除非为普通股）
B) 从基本资本中扣除的项目（Deductions from common equity）
- Dec-11: -81百万欧元（占比-0.1%）
- Jun-12: -58百万欧元（占比-0.1%）
- 说明: 包括参与和次级索赔的扣除，以及根据CRD3规定的证券化暴露扣除
C) 基本资本（A + B）
- Dec-11: 11,738百万欧元（占比13.9%）
- Jun-12: 10,666百万欧元（占比13.2%）
D) 其他可用于缓冲的工具（Other instruments available for meeting the buffer）
- Dec-11: 0百万欧元
- Jun-12: 0百万欧元
E) 其他现有政府支持措施（Other Existing government support measures）
- Dec-11: 3,317百万欧元（占比3.9%）
- Jun-12: 3,317百万欧元（占比4.1%）
F) 核心一级资本（Core Tier 1）
- Dec-11: 15,055百万欧元（占比17.9%）
- Jun-12: 13,983百万欧元（占比17.3%）
G) 混合证券（Hybrid instruments）
- Dec-11: 10百万欧元
- Jun-12: 10百万欧元
H) 风险过滤（Prudential filter）
- Dec-11: 713百万欧元
- Jun-12: 713百万欧元
I) 主权资产账面价值与公允价值差异（Difference between book value and fair value）
- Dec-11: 0百万欧元
- Jun-12: 0百万欧元
J) 主权资产额外减值（Additional impairments on sovereign exposures）
- Dec-11: 0百万欧元
- Jun-12: 0百万欧元
主权资本缓冲（Sovereign Capital buffer）
- Dec-11: 713百万欧元
- Jun-12: 713百万欧元
资本缺口（Shortfall）
- Dec-11: -7,470百万欧元（9% RWA - CT1）
- Jun-12: -6,708百万欧元（9% RWA - CT1）
总体资本缺口（Overall Shortfall）
- Dec-11: -6,757百万欧元
- Jun-12: -5,995百万欧元
风险加权资产（RWA）部分
总RWA
- Dec-11: 84,279百万欧元
- Jun-12: 80,835百万欧元
RWA分类
- 信用风险（RWA for credit risk）:
- Dec-11: 77,863百万欧元
- Jun-12: 74,357百万欧元
- 证券化和再证券化（RWA Securitisation and re-securitisations）:
- Dec-11: 3,027百万欧元
- Jun-12: 2,717百万欧元
- 其他信用风险（RWA Other credit risk）:
- Dec-11: 74,836百万欧元
- Jun-12: 71,640百万欧元
- 市场风险（RWA for market risk）:
- Dec-11: 401百万欧元
- Jun-12: 441百万欧元
- 操作风险（RWA operational risk）:
- Dec-11: 5,856百万欧元
- Jun-12: 5,952百万欧元
- 其他RWA（RWA Other）:
- Dec-11: 159百万欧元
- Jun-12: 85百万欧元
国家层面的主权资产数据
希腊（Greece）
- Dec-11:
- GROSS DIRECT LONG EXPOSURES: 175百万欧元
- NET DIRECT POSITIONS: 219百万欧元
- PROVISIONS and write-off: 0.5百万欧元
- PRUDENTIAL filter: 0.5百万欧元
- RESERVE AFS: 44.5百万欧元
- FAIR value of Cash flow: 0百万欧元
冰岛（Iceland）
- Dec-11:
- GROSS DIRECT LONG EXPOSURES: 5,221百万欧元
- NET DIRECT POSITIONS: 5,797百万欧元
- PROVISIONS and write-off: 0.5百万欧元
- PRUDENTIAL filter: 0.5百万欧元
- RESERVE AFS: 531百万欧元
- FAIR value of Cash flow: 0百万欧元
其他国家（Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Hungary）
- 所有国家的主权资产数据均显示为0百万欧元，除匈牙利外，部分国家有微小数值（如：Latvia有175.5百万欧元，但大部分为0）。
关键信息
- 资本结构：核心一级资本（CT1）由基本资本（A）和扣除项（B）组成，同时加上政府支持措施（E）和混合证券（D）。
- 资本缺口：在未考虑主权资本缓冲前，资本缺口为-7,470百万欧元（Dec-11）和-6,708百万欧元（Jun-12），考虑缓冲后缺口分别为-6,757百万欧元和-5,995百万欧元。
- RWA：风险加权资产在2011年12月为84,279百万欧元，2012年6月为80,835百万欧元，其中信用风险占最大比例。
- 主权资产：主要集中在希腊和冰岛，其他欧洲国家的主权资产数据几乎为零。
- 调整项：包括估值差异、减值准备等，对资本计算有重要影响，但大部分国家未出现显著调整。
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