20260402-广发期货-_金融_日报_3页_1mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本报告为广发期货发布的股指期货价差日报、国债期货价差日报和贵金属期现日报，涵盖了不同期货品种的期现价差、跨期价差、跨品种比值、基差、涨跌幅、持仓及库存等市场数据，并附有相关投资观点和免责声明。
股指期货价差日报
期现价差
| 品种 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| IF |
-77.87 |
-3.62 |
3.60% |
2.40% |
| IH |
-24.99 |
-2.87 |
6.90% |
4.80% |
| IC |
-184.29 |
+8.03 |
4.90% |
0.50% |
| IM |
-245.55 |
-5.10 |
20.00% |
0.80% |
跨期价差
| 品种 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| IF次月-当月 |
-20.40 |
0.00 |
23.70% |
22.40% |
| IF季月-当月 |
-57.80 |
+0.20 |
24.50% |
19.90% |
| IF远月-当月 |
-141.20 |
-0.80 |
5.30% |
9.30% |
| IF季月-次月 |
-37.40 |
+0.20 |
16.80% |
18.30% |
| IF远月-次月 |
-120.80 |
-0.80 |
6.10% |
8.10% |
| IF远月-季月 |
-83.40 |
-1.00 |
3.20% |
3.70% |
跨品种比值
| 比值 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| 中证500/沪深300 |
1.7123 |
+0.0006 |
81.50% |
77.60% |
| 中证500/上证50 |
2.6921 |
-0.0032 |
84.00% |
82.40% |
| 沪深300/上证50 |
1.5722 |
-0.0024 |
94.20% |
98.60% |
| 中证1000/沪深300 |
1.7154 |
+0.0031 |
81.10% |
67.40% |
| IC/IF |
1.7009 |
+0.0040 |
81.10% |
96.70% |
| IC/H |
2.6511 |
+0.0031 |
82.70% |
96.90% |
| IF/IF |
1.5587 |
-0.0019 |
93.00% |
98.70% |
| IM/IF |
1.6903 |
+0.0038 |
74.00% |
74.00% |
国债期货价差日报
基差
| 品种 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
上市以来百分位数 |
| TS基差 |
0.0571 |
0.0077 |
7.00% |
25.90% |
| TF基差 |
0.0793 |
0.0206 |
25.80% |
49.20% |
| T基差 |
0.0949 |
0.0447 |
40.20% |
31.10% |
| TL基差 |
0.4593 |
0.0657 |
27.10% |
25.10% |
跨期价差
| 品种 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
| TS当季-下季 |
-0.0020 |
-0.0040 |
25.90% |
| TS当季-隔季 |
-0.0060 |
-0.0040 |
22.90% |
| TS下季-隔季 |
-0.0040 |
0.0000 |
21.20% |
| TF当季-下季 |
0.1800 |
-0.0200 |
49.20% |
| TF当季-隔季 |
0.2000 |
-0.0400 |
41.90% |
| TF下季-隔季 |
0.0200 |
-0.0200 |
27.80% |
| T当季-下季 |
0.0650 |
-0.0050 |
31.10% |
| T当季-隔季 |
0.1050 |
-0.0300 |
27.70% |
| T下季-隔季 |
0.0400 |
-0.0250 |
25.10% |
| TL当季-下季 |
0.2900 |
-0.0200 |
— |
| TL当季-隔季 |
0.3700 |
+0.0100 |
— |
| TL下季-隔季 |
0.0800 |
+0.0300 |
— |
跨品种价差
| 品种 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
| TS-TF |
-3.4770 |
+0.0900 |
12.40% |
| TS-T |
-5.7070 |
+0.1550 |
16.80% |
| TF-T |
-2.2300 |
+0.0650 |
19.70% |
| TS-TL |
-8.8420 |
— |
— |
| TF-TL |
-5.3650 |
— |
— |
| T-TL |
-3.1350 |
— |
— |
贵金属期现日报
国内期货收盘价
| 品种 |
4月1日 |
3月31日 |
涨跌 |
涨跌幅 |
单位 |
| AU2606合约 |
1053.18 |
1020.10 |
33.08 |
3.24% |
元/克 |
| AG2606合约 |
18918 |
18126 |
792 |
4.37% |
元/千克 |
| PT2606合约 |
509.25 |
493.10 |
16.15 |
3.28% |
元/克 |
| PD2606合约 |
375.50 |
361.40 |
14.10 |
3.90% |
元/克 |
外盘期货收盘价
| 品种 |
4月1日 |
3月31日 |
涨跌 |
涨跌幅 |
单位 |
| COMEX黄金主力合约 |
4699.60 |
4540.40 |
159.20 |
3.51% |
美元/盎司 |
| COMEX白银主力合约 |
75.20 |
75.35 |
-0.14 |
-0.19% |
美元/盎司 |
| NYMEX铂金主力合约 |
1962.30 |
1892.90 |
69.40 |
3.67% |
美元/盎司 |
| NYMEX钯金主力合约 |
1488.50 |
1413.50 |
75.00 |
5.31% |
美元/盎司 |
现货价格
| 品种 |
现值 |
前值 |
涨跌 |
涨跌幅 |
单位 |
| 伦敦金 |
4758.26 |
4669.13 |
89.13 |
1.91% |
美元/盎司 |
| 伦敦银 |
75.06 |
75.11 |
-0.05 |
-0.07% |
美元/盎司 |
| 现货铂金 |
1960.00 |
1908.00 |
52.00 |
2.73% |
美元/盎司 |
| 现货钯金 |
1474.90 |
1475.50 |
-0.60 |
-0.04% |
美元/盎司 |
| 上金所黄金T+D |
1046.33 |
1015.68 |
30.65 |
3.02% |
元/克 |
| 上金所白银T+D |
18663 |
18031 |
632 |
3.51% |
元/千克 |
| 上金所铂金9995 |
501 |
495 |
6 |
1.17% |
元/克 |
基差
| 品种 |
现值 |
前值 |
涨跌 |
历史1年分位数 |
| 黄金TD-沪金主力 |
-6.85 |
-4.42 |
-2.43 |
46.10% |
| 白银TD-沪银主力 |
-255 |
-95 |
-160 |
60.60% |
| 伦敦金-COMEX金 |
3.66 |
2.92 |
0.74 |
99.20% |
| 伦敦银-COMEX银 |
-0.05 |
-0.07 |
0.02 |
59.70% |
比价
| 比值 |
现值 |
前值 |
涨跌 |
涨跌幅 |
单位 |
| COMEX金/银 |
62.49 |
60.26 |
2.23 |
3.71% |
/ |
| 上期所金/银 |
55.67 |
56.28 |
-0.61 |
-1.08% |
/ |
| NYMEX铂/钯 |
1.32 |
1.34 |
-0.02 |
-1.56% |
/ |
| 广期所铂/钯 |
1.36 |
1.36 |
-0.01 |
-0.60% |
/ |
利率与汇率
| 品种 |
现值 |
前值 |
涨跌 |
涨跌幅 |
单位 |
| 10年期美债收益率 |
4.33 |
4.30 |
0.03 |
0.7% |
% |
| 2年期美债收益率 |
3.81 |
3.79 |
0.02 |
0.5% |
% |
| 10年期TIPS国债收益率 |
2.02 |
2.00 |
0.02 |
1.0% |
% |
| 美元指数 |
99.55 |
99.88 |
-0.33 |
-0.33% |
/ |
| 离岸人民币汇率 |
6.8789 |
6.8879 |
-0.0090 |
-0.13% |
/ |
库存与持仓
| 品种 |
现值 |
前值 |
涨跌 |
涨跌幅 |
单位 |
| 上期所黄金库存 |
106644 |
106644 |
0 |
0.00% |
千克 |
| 上期所白银库存 |
323319 |
368667 |
-45348 |
-12.30% |
千克 |
| COMEX黄金库存 |
31533901 |
31533901 |
0 |
0.00% |
盎司 |
| COMEX白银库存 |
327659954 |
327820669 |
-160715 |
-0.05% |
盎司 |
| COMEX黄金注册仓单 |
16524687 |
16563243 |
-38556 |
-0.23% |
盎司 |
| COMEX白银注册仓单 |
76420296 |
76429739 |
-9442 |
-0.01% |
盎司 |
| SPRD黄金ETF持仓 |
1051 |
1047 |
3.71 |
0.35% |
吨 |
| SLV白银ETF持仓 |
15271 |
15274 |
-2.82 |
-0.02% |
吨 |
贵金属投资观点
- 黄金：随着地缘局势对市场影响逐步被消化，若黄金ETF持仓止跌回升，反映配置资金信心改善，多头需关注20日均线4800美元的阶段阻力，若突破有望持续走强。
- 白银：短期美伊战争缓解，白银有望随着黄金站稳70美元上方，在资金情绪提振下可把握波段上涨机会，上方在20日均线存阻力。
- 铂金：在1850-2015美元区间中枢上行。
- 钯金：在1400美元上方震荡整理，基本面相对更弱，做多铂钯比可继续持有。
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