> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期货数据日报总结（2026年6月8日） ## 核心内容概览 本日报内容涵盖了中证1000、沪深300（IF）和中证500（IC）股指期货合约的行情数据、成交持仓情况、基差走势、年化移仓成本以及分红影响等关键指标，为市场参与者提供了全面的市场动态分析。 --- ## IM合约分析 ### 1. **行情概要** - **IM2606**：主力合约下跌2.72%，报收8072.80点。 - **IM2607**：下跌2.66%，报收8000.60点。 - **IM2609**：下跌2.73%，报收7843.20点。 - **IM2612**：下跌2.69%，报收7630.00点。 ### 2. **成交量与成交额** - **总成交量**：IM四合约总成交326,261手，较前日增加42,544手。 - **总成交额**：IM四合约总成交额为6,032亿元，较前日减少9%。 - **持仓量**：IM四合约总持仓量为201,883手，较前日增加1,110手。 - **持仓保证金**：IM四合约总持仓保证金为391亿元，较前日增加1,110手。 ### 3. **基差与贴水** - **主力合约贴水**：IM2606贴水8.46点，较前日上升40.7点。 - **年化基差率**：IM主力合约年化基差率为-2.6%。 - **分红影响**： - **当月**：14.04点 - **下月**：25.08点 - **季一**：30.45点 - **季二**：33.06点 ### 4. **净空头持仓占比** - **前五席位**：净空头持仓占比为10%。 - **前十席位**：净空头持仓占比为12%。 - **前二十席位**：净空头持仓占比为13%。 ### 5. **主要席位交易情况** - **成交量**： - **前五席位**：成交量为83,865手，较前日增加13,149手。 - **前十席位**：成交量为104,207手，较前日增加15,803手。 - **前二十席位**：成交量为125,451手，较前日增加19,226手。 - **持买单量**： - **前五席位**：持买单量为60,087手，较前日增加1,940手。 - **前十席位**：持买单量为79,330手，较前日增加2,405手。 - **前二十席位**：持买单量为104,686手，较前日增加4,007手。 - **持卖单量**： - **前五席位**：持卖单量为73,310手，较前日增加1,302手。 - **前十席位**：持卖单量为94,368手，较前日增加2,467手。 - **前二十席位**：持卖单量为124,021手，较前日增加3,722手。 --- ## IF合约分析 ### 1. **行情概要** - **IF2606**：主力合约下跌2.16%，报收4682.60点。 - **IF2607**：下跌2.24%，报收4641.40点。 - **IF2609**：下跌2.19%，报收4588.80点。 - **IF2612**：下跌2.11%，报收4530.00点。 ### 2. **成交量与成交额** - **总成交量**：IF四合约总成交147,114手，较前日增加5,544手。 - **总成交额**：IF四合约总成交额为7,610亿元，较前日减少9%。 - **持仓量**：IF四合约总持仓量为272,849手，较前日增加169手。 - **持仓保证金**：IF四合约总持仓保证金为200亿元，较前日减少1,257手。 ### 3. **基差与贴水** - **主力合约贴水**：IF2606贴水31.04点，较前日上升9.08点。 - **年化基差率**：IF主力合约年化基差率为-16.13%。 - **分红影响**： - **当月**：16.09点 - **下月**：38.70点 - **季一**：50.44点 - **季二**：57.81点 ### 4. **净空头持仓占比** - **前五席位**：净空头持仓占比为7%。 - **前十席位**：净空头持仓占比为9%。 - **前二十席位**：净空头持仓占比为10%。 ### 5. **主要席位交易情况** - **成交量**： - **前五席位**：成交量为91,149手，较前日增加5,118手。 - **前十席位**：成交量为115,463手，较前日增加6,633手。 - **前二十席位**：成交量为139,323手，较前日增加5,241手。 - **持买单量**： - **前五席位**：持买单量为49,125手，较前日减少1,003手。 - **前十席位**：持买单量为67,647手，较前日减少1,558手。 - **前二十席位**：持买单量为87,738手，较前日减少2,679手。 - **持卖单量**： - **前五席位**：持卖单量为58,780手，较前日减少2,679手。 - **前十席位**：持卖单量为76,329手，较前日减少2,314手。 - **前二十席位**：持卖单量为97,660手，较前日减少3,838手。 --- ## IC合约分析 ### 1. **行情概要** - **IC2606**：主力合约下跌3.26%，报收7935.00点。 - **IC2607**：下跌3.18%，报收7876.60点。 - **IC2609**：下跌3.27%，报收7755.40点。 - **IC2612**：下跌3.16%，报收7592.80点。 ### 2. **成交量与成交额** - **总成交量**：IC四合约总成交212,220手，较前日增加25,324手。 - **总成交额**：IC四合约总成交额为5,625亿元，较前日减少8%。 - **持仓量**：IC四合约总持仓量为311,944手，较前日增加5,424手。 - **持仓保证金**：IC四合约总持仓保证金为77亿元，较前日增加2,655手。 ### 3. **基差与贴水** - **主力合约贴水**：IC2606贴水28.45点，较前日上升32.09点。 - **年化基差率**：IC主力合约年化基差率为-9.6%。 - **分红影响**： - **当月**：22点 - **下月**：35.53点 - **季一**：50.07点 - **季二**：63.34点 ### 4. **净空头持仓占比** - **前五席位**：净空头持仓占比为5%。 - **前十席位**：净空头持仓占比为7%。 - **前二十席位**：净空头持仓占比为9%。 ### 5. **主要席位交易情况** - **成交量**： - **前五席位**：成交量为136,08手，较前日增加6,565手。 - **前十席位**：成交量为16,596手，较前日增加8,092手。 - **前二十席位**：成交量为18,943手，较前日增加9,173手。 - **持买单量**： - **前五席位**：持买单量为15,218手，较前日增加1,282手。 - **前十席位**：持买单量为21,399手，较前日增加1,755手。 - **前二十席位**：持买单量为27,171手，较前日增加3,021手。 - **持卖单量**： - **前五席位**：持卖单量为18,455手，较前日增加3,076手。 - **前十席位**：持卖单量为25,307手，较前日增加2,960手。 - **前二十席位**：持卖单量为30,223手，较前日增加3,076手。 --- ## 总结 ### 1. **市场趋势** - **IM合约**：主力合约下跌，整体市场情绪偏空，但部分远月合约成交量有所增长。 - **IF合约**：主力合约下跌，但成交量和持仓量均有所上升，显示市场活跃度较高。 - **IC合约**：主力合约下跌幅度较大，成交量增长明显，持仓量和保证金也有所上升。 ### 2. **基差变化** - **IM**：主力合约贴水上升，远月合约贴水大幅下降，基差率整体为负。 - **IF**：主力合约贴水上升，年化基差率为负，显示期货贴水。 - **IC**：主力合约贴水上升，远月合约贴水也有所下降，基差率整体为负。 ### 3. **移仓成本** - **IM**：年化移仓成本维持在10%左右，部分合约显示移仓有收益。 - **IF**：年化移仓成本波动较大，部分合约显示移仓有收益。 - **IC**：年化移仓成本波动显著，部分合约显示移仓有收益。 ### 4. **市场参与者行为** - **IM、IF、IC合约**：中信期货、国泰君安、海通期货等主要席位在成交量和持仓量上均有所增长，显示市场活跃度较高。 ### 5. **分红影响** - **IM、IF、IC合约**：分红影响逐渐增加，对贴水点数和基差率产生一定影响，需关注到期日和剩余天数对市场的影响。 综上所述，IM、IF、IC合约整体呈现下跌趋势，但市场活跃度较高，成交量和持仓量均有不同程度的上升，主要席位表现活跃，需关注基差变化和分红影响对市场走势的潜在影响。