2022-06-05-中证指数-指数与指数化投资2021年第四季度总第47期_22页_3mb

报告摘要

指数与指数化投资总结（2021年四季度）

一、资本市场表现

1. 境内外主要指数

A股指数表现

沪深300：收市点位4,940.37，本季涨跌1.52%，市盈率14.02，市盈率分位数78.77%，市净率1.70
中证500：收市点位7,359.40，本季涨跌3.60%，市盈率20.36，市盈率分位数6.21%，市净率1.98
中证1000：收市点位8,010.32，本季涨跌8.17%，市盈率36.98，市盈率分位数25.20%，市净率3.11
中证全指：收市点位5,969.80，本季涨跌4.30%，市盈率18.74，市盈率分位数63.05%，市净率1.97
上证综指：收市点位3,639.78，本季涨跌2.01%，市盈率13.90，市盈率分位数56.05%，市净率1.54
上证50：收市点位3,274.32，本季涨跌2.42%，市盈率11.39，市盈率分位数79.71%，市净率1.45
上证180：收市点位10,130.47，本季涨跌1.29%，市盈率11.25，市盈率分位数62.39%，市净率1.34
上证380：收市点位6,768.87，本季涨跌4.13%，市盈率17.00，市盈率分位数7.37%，市净率2.06
科创50：收市点位1,398.19，本季涨跌2.15%，市盈率55.50，市盈率分位数1.85%，市净率6.79
深证成指：收市点位14,857.35，本季涨跌3.83%，市盈率28.94，市盈率分位数69.09%，市净率3.46
创业板指：收市点位3,322.67，本季涨跌2.40%，市盈率63.26，市盈率分位数82.02%，市净率8.22

境内债券指数表现

中证全债：收市点位217.65，本季涨跌1.37%，今年以来涨跌5.65%，净价指数涨跌0.48%
中证企业债指数：收市点位243.52，本季涨跌1.19%，今年以来涨跌5.11%，净价指数涨跌0.12%
中证公司债指数：收市点位219.85，本季涨跌0.58%，今年以来涨跌3.66%，净价指数涨跌-0.46%
中证中票：收市点位186.11，本季涨跌1.36%，今年以来涨跌5.41%，净价指数涨跌0.34%
中证短融：收市点位178.48，本季涨跌0.78%，今年以来涨跌3.45%，净价指数涨跌-0.01%
上证城投债指数：收市点位206.85，本季涨跌1.79%，今年以来涨跌6.39%，净价指数涨跌0.53%
国债及政金债：收市点位186.80，本季涨跌1.50%，今年以来涨跌5.74%，净价指数涨跌0.67%
中证转债及可交换债：收市点位460.42，本季涨跌6.54%，今年以来涨跌17.97%，净价指数涨跌4.90%

大中华指数表现

香港100：收市点位2,135.65，本季跌5.03%，今年以来跌16.27%
港股通综合：收市点位3,459.56，本季跌5.20%，今年以来跌12.14%
港股科技：收市点位1,994.27，本季跌11.20%，今年以来跌32.79%
沪港深500：收市点位2,544.25，本季跌1.16%，今年以来跌8.55%
沪港AH溢价：收市点位147.09，本季涨2.64%，今年以来涨3.45%
两岸三地500：收市点位2,135.76，本季跌0.27%，今年以来跌6.41%
内地企业：收市点位6,180.09，本季跌2.61%，今年以来跌9.18%

主要境外指数表现

道琼斯工业平均指数：收市点位36,338.30，本季涨7.37%，今年以来涨18.73%
标准普尔500指数：收市点位4,766.18，本季涨10.65%，今年以来涨26.89%
纳斯达克综合指数：收市点位15,644.97，本季涨8.28%，今年以来涨21.39%
圣保罗IBOVESPA指数：收市点位104,822.40，本季跌5.55%，今年以来跌11.93%
恒生指数：收市点位23,397.67，本季跌4.79%，今年以来跌14.08%
台湾加权指数：收市点位18,218.84，本季涨7.58%，今年以来涨23.66%
富时新加坡海峡指数：收市点位3,123.68，本季涨1.20%，今年以来涨9.84%
日本日经225：收市点位28,791.71，本季跌2.24%，今年以来涨4.91%
韩国综合股价200指数：收市点位394.19，本季跌1.77%，今年以来涨1.26%
澳大利亚普通股指数：收市点位7,779.21，本季涨1.96%，今年以来涨13.55%
孟买Sensex30指数：收市点位58,253.82，本季跌1.48%，今年以来涨21.99%
伦敦富时100指数：收市点位7,384.54，本季涨4.21%，今年以来涨14.30%
法兰克福DAX指数：收市点位15,884.86，本季涨4.09%，今年以来涨15.79%
巴黎CAC40指数：收市点位7,153.03，本季涨9.71%，今年以来涨28.85%
俄罗斯RTS指数：收市点位1,595.76，本季跌10.24%，今年以来涨15.01%

2. 沪深股票和ETF成交额

沪市股票：总成交金额286,632.32亿元，环比下降23.08%；日均成交金额4,698.89亿元，环比下降19.29%
深市股票：总成交金额384,515.26亿元，环比下降6.09%；日均成交金额6,303.53亿元，环比下降1.48%
沪市ETF：总成交金额19,250.69亿元，环比下降4.68%；日均成交金额315.59亿元，环比微增0.01%
深市ETF：总成交金额8,201.08亿元，环比增长27.35%；日均成交金额128.14亿元，环比增长15.41%

3. 股指期货

沪深300股指期货：本季度成交额81,346.70亿元，环比下降29.19%；未平仓合约数19.36万张，环比增长6.15%
中证500股指期货：本季度成交额69,169.86亿元，环比下降22.81%；未平仓合约数27.15万张，环比下降2.52%
上证50股指期货：本季度成交额33,512.38亿元，环比下降20.97%；未平仓合约数11.51万张，环比增长17.21%

4. 场内期权

沪深300股指期权：本季度成交460.94亿元，未平仓合约19.60万手，环比有所下降
ETF期权：主要ETF期权包括50ETF、300ETF（华泰柏瑞）、300ETF（嘉实）等，总成交量、认购与认沽成交量均有不同变化

二、新发指数与指数修订

1. 本季度新发指数

共新发45条指数，其中境内指数42条，跨境或境外指数3条
定制指数8条，自主研发及其他需求指数37条
新发指数包括：
- 中证沪港深物业管理与服务主题指数
- 中证储能主题指数
- 中证交易所政策性金融债指数
- 中证碳中和60指数
- 中证生物育种主题指数
- 中证沪深港体育产业指数
- 中证绿色价值ESG100指数
- 中证国寿资产ESG绿色低碳100指数
- 中证华夏银行新经济财富指数
- 中证韩交所中韩50指数
- 中证韩交所中韩新能源车指数
- 中证韩交所中韩半导体指数
- 中证0-3年碳中和主题债券指数
- 中证0-5年碳中和主题债券指数
- 中证绿色金融债指数
- 中证0-3年绿色金融债指数
- 中证商业银行绿色金融债指数
- 中证0-3年商业银行绿色金融债指数
- 中证0-5年商业银行绿色金融债指数

2. 本季度指数修订

共修订31条指数（不包括因中证行业分类标准修订而调整的284条指数）
中证生物医药指数：样本数量修订为30只，权重限制修订为单个样本不超过15%，前五大样本合计不超过60%
中证800机械指数：修订为“中证机械优势30指数”，样本选取方法和加权方式调整
中证华夏宽基指数系列：修订为“中证智选”系列，新增流动性筛选条件
中证华夏宽基成长创新指数系列：修订为“中证智选”系列
中证产业融合主题指数：修订为“中证央企新动能主题指数”
中证海外中国内地企业互联互通医药卫生指数：修订为“中证香港创新药指数”
中证价值回报量化策略指数：选样方法修订为综合排名前120的证券中选取80只作为样本
中证沪深港体育产业指数：指数简称修订为“SSH体育”，新增流动性筛选条件
沪深300电气设备指数：修订为“中证光伏龙头30指数”，样本选取和权重限制调整
中证龙头企业指数：样本空间修订为中证全指，新增流动性筛选条件
中证泛珠三角龙头企业指数：修订为“中证龙头企业核心竞争力50指数”，选样方法和加权方式调整
中国战略新兴产业成份指数：样本空间调整为上交所、深交所、北交所上市证券
沪深300指数：创业板证券进入指数样本空间时间规则调整为上市时间超过一年
中证计算机主题指数：样本数量由100只修订为50只，权重限制修订
中证5G通信主题指数：选样规则修订为选取业务与5G建设或应用相关的上市公司证券作为待选样本
中证证券保险领先指数：新增选样规则为选取过去一年日均总市值排名前5的证券
中证安防主题指数：名称修订为“中证民用安防主题指数”
中证中财沪深100 ESG领先指数：名称修订为“中证绿色价值ESG100指数”
三板指数系列：删除涉及精选层的相关内容，适配调整样本空间等规定

三、新募集基金产品

1. 所有基金产品

本季度共新募集517只基金产品，募集总份额6216.74亿元
主动股票型：13只，募集规模82.48亿元（占比1.33%）
主动债券型：113只，募集规模2372.71亿元（占比38.17%）
混合型（除FOF）：201只，募集规模2084.87亿元（占比33.54%）
FOF：44只，募集规模348.94亿元（占比5.61%）
主动QDII：1只，募集规模2.40亿元（占比0.04%）
指数型：143只，募集规模1313.34亿元（占比21.13%）
QDII：6只，募集规模30.39亿元（占比0.49%）

2. 指数型产品

本季度新发指数型产品143只，募集总规模1313.34亿元
权益类指数型产品（募集规模前10）：
- 易方达MSCI中国A50互联互通ETF：80亿元
- 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF：80亿元
- 华夏MSCI中国A50互联互通ETF：67.68亿元
- 南方MSCI中国A50互联互通ETF：38.97亿元
- 南方中证长江保护主题ETF：23.71亿元
- 易方达中证长江保护主题ETF：23.22亿元
- 广发中证海外中国互联网30ETF：22.59亿元
- 国泰沪深300增强策略ETF：18.93亿元
- 景顺长城中证500增强策略ETF：15亿元
- 华泰柏瑞中证500增强策略ETF：13.95亿元
固收类指数型产品（募集规模前10）：
- 南方中证同业存单AAA指数7天持有期基金：81.27亿元
- 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数基金：80亿元
- 平安中债1-3年国开行债券指数基金：80亿元
- 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数基金：79.90亿元
- 民生加银中债3-5年政策性金融债指数基金：50.78亿元
- 中银上海清算所0-5年农发行债券指数基金：50.60亿元
- 国泰中债1-5年政策性金融债指数基金：50亿元
- 中加中债-1-5年政策性金融债指数基金：50亿元
- 长城中债1-5年国开行债券指数基金：30亿元
- 建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数基金：25亿元