20260710-宝城期货-_套利数据_2026.07.10_24页_6mb

报告摘要

基差数据：
- 2026/07/09：#N/A
- 2026/07/08：-8.4
- 2026/07/07：-4.4
- 2026/07/06：0.6
- 2026/07/03：7.6
主要观点：
- 动力煤基差整体呈现波动趋势，近期有所回升，但未突破正数范围。
- 基差数据未显示明显套利机会，需关注市场供需变化。

基差数据：
- 2026/07/09：INE原油 34.90，燃料油 -
- 2026/07/08：INE原油 42.21，燃料油 -74.91
- 2026/07/07：INE原油 37.67，燃料油 -155.53
- 2026/07/06：INE原油 35.21，燃料油 -160.02
- 2026/07/03：INE原油 31.97，燃料油 -120.72
比价数据：
- 原油/沥青比价稳定在0.12左右。
主要观点：
- 原油基差呈上升趋势，燃料油基差持续为负。
- 比价关系保持稳定，未见显著变化。

基差数据（元/吨）：
- 2026/07/09：天胶 130，甲醇 162，PTA 295，LLDPE 541，PP 608
- 2026/07/08：天胶 170，甲醇 152，PTA 253，LLDPE 465，PP 503
- 2026/07/07：天胶 230，甲醇 146，PTA 249，LLDPE 521，PP 546
- 2026/07/06：天胶 190，甲醇 184.5，PTA 278，LLDPE 604，PP 727
- 2026/07/03：天胶 145，甲醇 185.5，PTA 225，LLDPE 639，PP 725
跨期数据（元/吨）：
- 5月-1月：天胶 -20，甲醇 -75，PTA -22，LLDPE -36，PP -120
- 9月-1月：天胶 -860，甲醇 22，PTA 264，LLDPE 158，PP 450
- 9月-5月：天胶 -840，甲醇 97，PTA 286，LLDPE 194，PP 570
主要观点：
- 化工商品基差普遍为正，部分品种如天胶、甲醇基差波动较大。
- 跨期价差存在显著差异，部分品种如天胶呈现较大负价差，可能为套利机会。
- 跨品种价差数据表明，LLDPE与PP、PTA等品种间存在套利空间。

基差数据（元/吨）：
- 2026/07/09：螺纹钢 69.0，铁矿石 29.8，焦炭 149.1，焦煤 245.0
- 2026/07/08：螺纹钢 104.0，铁矿石 18.4，焦炭 137.6，焦煤 241.5
- 2026/07/07：螺纹钢 132.0，铁矿石 34.4，焦炭 158.1，焦煤 262.0
- 2026/07/06：螺纹钢 128.0，铁矿石 28.6，焦炭 143.1，焦煤 251.5
- 2026/07/03：螺纹钢 98.0，铁矿石 30.4，焦炭 156.1，焦煤 253.0
跨期数据（元/吨）：
- 5月-1月：螺纹钢 11.0，铁矿石 -6.5，焦炭 28.0，焦煤 9.5
- 9月-1月：螺纹钢 12.0，铁矿石 -74.0，焦炭 -228.0，焦煤 -219.0
- 9月-5月：螺纹钢 18.5，铁矿石 -102.0，焦炭 -228.5，焦煤 -423.0
跨品种数据（元/吨）：
- 2026/07/09：螺/矿 4.15，螺/焦 1.5892，焦/焦煤 1.5078，螺-热卷 -207.0
- 2026/07/08：螺/矿 4.15，螺/焦 1.5824，焦/焦煤 1.5126，螺-热卷 -204.0
- 2026/07/07：螺/矿 4.17，螺/焦 1.5847，焦/焦煤 1.5208，螺-热卷 -215.0
- 2026/07/06：螺/矿 4.16，螺/焦 1.5746，焦/焦煤 1.5201，螺-热卷 -217.0
- 2026/07/03：螺/矿 4.17，螺/焦 1.5800，焦/焦煤 1.5117，螺-热卷 -217.0
主要观点：
- 黑色商品基差整体偏高，其中焦煤基差较高。
- 跨期价差波动较大，部分品种如焦炭、焦煤呈现负价差，可能存在套利机会。
- 跨品种价差显示螺纹钢与铁矿石、焦炭等商品间存在套利空间。

国内基差数据（元/吨）：
- 2026/07/09：铜 -360，铝 -120，锌 -235，铅 -30，镍 -240，锡 -6010
- 2026/07/08：铜 200，铝 25，锌 -75，铅 155，镍 1120，锡 -3410
- 2026/07/07：铜 330，铝 40，锌 -20，铅 45，镍 1310，锡 550
- 2026/07/06：铜 550，铝 -5，锌 -35，铅 135，镍 780，锡 2610
- 2026/07/03：铜 210，铝 -60，锌 55，铅 115，镍 1280，锡 -1410
跨期数据（元/吨）：
- 5月-1月：铜 -20，铝 -75，PTA -22，LLDPE -36，PP -120
- 9月-1月：铜 -860，铝 22，PTA 264，LLDPE 158，PP 450
- 9月-5月：铜 -840，铝 97，PTA 286，LLDPE 194，PP 570
主要观点：
- 国内有色金属基差波动较大，铜和锡基差为负，铝和镍基差为正。
- 铜、铝等品种跨期价差存在较大负值，可能为套利机会。
- 跨品种价差数据表明，部分商品间存在套利空间。

基差数据（元）：
- 2026/07/09：沪深300 95.51，上证50 55.99，中证500 150.39，中证1000 172.68
- 2026/07/08：沪深300 87.53，上证50 52.84，中证500 134.82，中证1000 143.86
- 2026/07/07：沪深300 88.86，上证50 51.29，中证500 186.19，中证1000 186.60
- 2026/07/06：沪深300 88.80，上证50 52.77，中证500 184.13，中证1000 207.60
- 2026/07/03：沪深300 89.97，上证50 44.68，中证500 207.26，中证1000 247.79
跨期数据（元）：
- 沪深300：次月-当月 -32.2，当季-当月 -54.2，次季-当月 -135.6，当季-次月 -22.0，次季-次月 -103.4，次季-当季 -81.4
- 上证50：次月-当月 -13.2，当季-当月 -23.6，次季-当月 -54.8，当季-次月 -10.4，次季-次月 -41.6，次季-当季 -31.2
- 中证500：次月-当月 -13.2，当季-当月 -23.6，次季-当月 -54.8，当季-次月 -45.8，次季-次月 -228.4，次季-当季 -182.6
- 中证1000：次月-当月 -76.0，当季-当月 -150.6，次季-当月 -378.0，当季-次月 -74.6，次季-次月 -302.0，次季-当季 -227.4
主要观点：
- 股指基差整体为正，中证1000基差较高。
- 跨期价差普遍为负，表明远月合约相对贴水。
- 价差波动较大，部分品种存在套利机会。