20240908-华泰期货-量化周报_本周建议多配棕榈油_豆油_黄金_7页_1mb

本周量化周报聚焦于权益和商品市场配置建议，基于流动性、市场表现和基本面分析。市场回顾显示，易方达沪深300ETF净申购强劲（最高3442亿份），而中证500ETF净赎回显著（最高3174亿份），流动性变化影响股指期货板块保证金流出74亿元。行业方面，汽车行业上涨27%，表现最佳；煤炭行业下跌61%，跌幅最大。风格上，小盘成长风格轻微下跌，中盘价值风格跌幅显著。衍生品市场，菜籽粕上涨138%，纤维板下跌92%，短周期动量风格涨幅最高。配置建议战术层面，推荐多配沪深300（IF）和商品如棕榈油、豆油、黄金、白银、锌，而空配中证500（IC）及多种工业品。基本面角度，建议做多CU2410、AL2410、AU2410、T2409和TL2410合约，基于库存低位、降息预期等逻辑。整体报告强调风险控制和灵活调整，免责声明提醒信息仅供参考（字数489）。