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报告摘要

衍生品合约对手方敞口（方法1）：39,433
证券融资交易（SFTs）的总价值：48,313
SFTs的对手方敞口：1,403
其他资产：461,301
资产负债表内项目总敞口（39,433 + 48,313 + 1,403 + 461,301 - 0）：550,450
衍生品合约的潜在未来敞口（方法1）：26,024
无条件可撤销承诺的名义金额（CCF 0%）：46,267
无条件可撤销承诺的潜在未来敞口（包括部分项目）：46,267
无条件可撤销承诺的名义金额（CCF 20%）：1,706
无条件可撤销承诺的名义金额（CCF 50%）：19,973
无条件可撤销承诺的名义金额（CCF 100%）：43,524
资产负债表外项目总敞口（26,024 + 46,267 + 1,706 + 19,973 + 43,524 - 0.9×46,267）：95,854
会计合并但非风险合并的实体：
- 资产：23,643
- 衍生品潜在未来敞口：11
- 无条件可撤销承诺：366
- 其他资产负债表外承诺：132
- 投资价值：2,391
监管调整：4,373
总敞口指标（550,450 + 95,854 + 23,643 + 11 + 366 + 132 - 2,391 - 4,373）：663,362

资金存入或贷给其他金融机构：34,768
- 存款证：2,115
未提取的承诺贷款：3,506
持有其他金融机构发行的证券：
- 担保债务证券：42,924
- 高级无担保债务证券：1,288
- 次级债务证券：160
- 商业票据：0
- 股票（包括普通股和优先股）：4,550
- 与股票持仓抵消的空头头寸：3,629
证券融资交易的净正当前敞口：191
与金融机构的OTC衍生品净正公允价值：2,171
与金融机构的OTC衍生品潜在未来敞口：5,665
金融机构系统内资产指标（34,768 + 3,506 + 42,924 + 1,288 + 160 + 4,550 + 2,171 + 5,665 - 3,629）：91,594

支付活动（不含集团内部支付）：
- 澳大利亚元：95,017
- 巴西雷亚尔：8
- 加拿大元：127,280
- 瑞士法郎：498,285
- 人民币：2,356
- 欧元：2,395,277
- 英镑：1,786,716
- 港元：28,064
- 印度卢比：155
- 日元：149,833
- 瑞典克朗：2,019,382
- 美元：6,430,381
支付活动指标总和：13,532,755

OTC衍生品名义金额：
- 通过中央对手方清算的OTC衍生品：2,905,779
- 双边结算的OTC衍生品：3,131,871
- OTC衍生品总指标（2,905,779 + 3,131,871）：6,037,650

跨司法管辖区债权（基于最终风险）（不含衍生品）：385,793
跨司法管辖区债权指标：385,793
跨司法管辖区负债：
- 外币负债（不含衍生品和本地货币负债）：152,050
- 外币负债中对关联办事处的负债：33,981
- 本地货币负债（不含衍生品）：194,822
跨司法管辖区负债指标（152,050 + 194,822 - 33,981）：312,891