EBA欧洲银行-EBA_TR_FR_O2RNE8IBXP4R0TD8PU41_29页_5mb

报告摘要

2016 EU-wide Stress Test Summary: Société Générale S.A.

核心内容

本报告是2016年欧盟范围内的压力测试结果，涵盖了Société Générale S.A.（法国）及其在不同国家的资产组合表现。压力测试分为基准情景（Baseline Scenario）和不利情景（Adverse Scenario），旨在评估银行在极端经济条件下的资本充足率和风险暴露情况。

主要观点

压力测试结果展示了银行在不同资产类别下的表现，包括非违约和违约资产的暴露值、风险暴露金额、准备金以及覆盖率。
测试结果表明，Société Générale S.A. 在不利情景下，部分资产类别出现亏损，资本覆盖率下降，但整体仍保持一定稳定性。
银行资本充足率在基准情景和不利情景下均满足最低监管要求，但不利情景下资本覆盖率有所下降。

关键信息

Société Générale S.A. 2016 EU-wide Stress Test 结果

项目	基准情景（31/12/2018）	不利情景（31/12/2018）
3年累计净利息收入（百万欧元）	29,448.67	25,109.01
3年累计交易性金融资产和负债的损益（百万欧元）	13,452.68	4,738.46
3年累计非以公允价值计量的金融资产减值或逆转（百万欧元）	-6,185.50	-9,691.45
3年累计年度利润或亏损（百万欧元）	7,040.26	-5,040.81
覆盖率比率 - 默认股票	45.49%	45.98%
常规权益一级资本（百万欧元）	42,908.87	30,651.43
常规权益一级资本比率（%）	11.9%	8.0%
全负荷常规权益一级资本比率（%）	11.6%	7.5%
一级资本（百万欧元）	52,128.02	39,870.59
杠杆比率（%）	4.4%	3.3%
全负荷杠杆比率（%）	4.0%	2.9%
总风险暴露金额（百万欧元）	359,259.90	381,600.39

法国压力测试结果

资产类别	A-IRB 非违约	A-IRB 违约	F-IRB 非违约	F-IRB 违约	风险暴露金额（A-IRB）	风险暴露金额（F-IRB）	准备金（A-IRB）	准备金（F-IRB）	覆盖率比率
中央银行及政府	60,977	8	16	0	5,841	8	0	0	85.6%
机构	18,991	9	29	0	1,129	39	5	0	58.9%
企业 - 专项贷款	80,753	3,338	4,387	214	43,902	1,403	3,538	0	47.1%
企业 - SME	16,800	1,362	2,114	121	11,610	809	588	0	54.9%
零售	118,015	5,658	0	0	20,935	1,864	988	0	47.1%
零售 - 房地产抵押	80,881	1,024	0	0	9,555	895	3,427	0	47.1%
零售 - 房地产抵押 - SME	4,849	87	0	0	760	895	3,427	0	47.1%
零售 - 房地产抵押 - non-SME	76,033	2,564	0	0	8,097	392	1,397	0	54.5%
零售 - 合格循环	4,663	3,935	0	0	9,372	711	2,118	0	53.8%
零售 - 其他零售 - SME	33,271	2,564	0	0	9,372	711	2,118	0	54.5%
零货 - 其他零售 - non-SME	27,530	2,564	0	0	8,097	392	1,397	0	54.5%
权益	4,251	0	0	0	15,305	0	0	0	0.0%
证券化	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他非信用义务资产	10	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
IRB 总计	283,598	9,001	4,431	214	81,297	3,404	3,543	0	49.0%

美国压力测试结果

资产类别	A-IRB 非违约	A-IRB 违约	F-IRB 非违约	F-IRB 违约	风险暴露金额（A-IRB）	风险暴露金额（F-IRB）	准备金（A-IRB）	准备金（F-IRB）	覆盖率比率
中央银行及政府	33,643	0	0	0	302	0	0	0	0.0%
机构	4,497	0	0	0	678	0	0	0	0.0%
企业 - 社会化租赁	3,770	156	0	0	1,896	37	0	0	36.4%
企业 - SME	5,740	103	0	0	2,062	51	0	0	36.0%
零售	8,133	364	0	0	2,755	237	0	0	68.3%
零售 - 房地产抵押	6,810	222	0	0	2,041	125	0	0	57.4%
零售 - 房地产抵押 - SME	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
零售 - 房地产抵押 - non-SME	6,810	222	0	0	2,041	125	0	0	57.4%
零售 - 合格循环	262	17	0	0	85	17	0	0	89.6%
零货 - 其他零售	1,061	125	0	0	629	96	0	0	84.8%
零货 - 其他零售 - SME	536	61	0	0	254	35	0	0	90.5%
零货 - 其他零售 - non-SME	525	64	0	0	375	60	0	0	79.3%
权益	24	0	0	0	91	0	0	0	0.0%
证券化	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他非信用义务资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
IRB 总计	26,075	617	0	0	8,462	317	415	0	67.3%

德国压力测试结果

资产类别	A-IRB 非违约	A-IRB 违约	F-IRB 非违约	F-IRB 违约	风险暴露金额（A-IRB）	风险暴露金额（F-IRB）	准备金（A-IRB）	准备金（F-IRB）	覆盖率比率
中央银行及政府	7,439	0	0	0	302	0	0	0	0.0%
机构	1,774	0	0	0	263	0	0	0	0.0%
企业	11,225	104	4	0	4,140	150	4	0	28.7%
企业 - 专项贷款	514	14	0	0	358	45	0	0	1.0%
企业 - SME	1,404	60	0	0	579	88	0	0	35.5%
零售	3,002	51	0	0	556	24	0	0	21.0%
零货 - 房地产抵押	11	1	0	0	2	0	0	0	74.1%
零货 - 房地产抵押 - SME	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
零货 - 房地产抵押 - non-SME	11	1	0	0	2	0	0	0	74.1%
零货 - 合格循环	2	0	0	0	1	0	0	0	20.4%
零货 - 其他零售	2,990	51	0	0	554	24	0	0	19.9%
零货 - 其他零售 - SME	10,586	1,842	0	0	3,610	436	0	0	60.6%
零货 - 其他零售 - non-SME	13	1	0	0	2	0	0	0	0.0%
权益	5	0	0	0	20	0	0	0	0.0%
证券化	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他非信用义务资产	4	0	0	0	1	0	0	0	0.0%
IRB 总计	23,450	155	4	0	4,980	174	4	0	26.2%

意大利压力测试结果

资产类别	A-IRB 非违约	A-IRB 违约	F-IRB 非违约	F-IRB 违约	风险暴露金额（A-IRB）	风险暴露金额（F-IRB）	准备金（A-IRB）	准备金（F-IRB）	覆盖率比率
中央银行及政府	2,404	0	0	0	481	0	0	0	0.0%
机构	908	4	0	0	470	13	0	0	7.3%
企业	4,933	361	0	0	2,546	134	80	0	24.8%
企业 - 社会化贷款	613	9	0	0	276	60	44	0	24.5%
企业 - SME	1,049	180	0	0	440	4	44	0	24.3%
零货	3,147	561	0	0	1,817	142	382	0	68.0%
零货 - 房地产抵押	22	0	0	0	2	0	24	0	62.4%
零货 - 房地产抵押 - SME	0	0	0	0	0	0	0	0	62.4%
零货 - 房地产抵押 - non-SME	22	0	0	0	2	0	0	0	66.1%
零货 - 出现危机	3	0	0	0	2	0	0	0	68.0%
零货 - 其他零售	3,122	561	0	0	1,812	142	381	0	27.2%
零货 - 其他零售 - SME	909	172	0	0	158	93	47	0	86.2%
零货 - 其他零售 - non-SME	2,213	388	0	0	1,654	49	335	0	86.2%
权益	2	0	0	0	6	0	0	0	0.0%
证券化	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他非信用义务资产	11,394	926	0	0	5,315	289	462	0	51.5%

瑞士压力测试结果

资产类别	A-IRB 非违约	A-IRB 违约	F-IRB 非违约	F-IRB 违约	风险暴露金额（A-IRB）	风险暴露金额（F-IRB）	准备金（A-IRB）	准备金（F-IRB）	覆盖率比率
中央银行及政府	12,234	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
机构	688	0	0	0	48	0	0	0	0.0%
企业	3,766	0	0	0	1,229	23	0	0	6.7%
企业 - 社会化贷款	1,824	4	0	0	432	15	0	0	7.6%
企业 - SME	87	2	0	0	39	0	0	0	0.0%
零货	611	13	0	0	62	3	0	0	0.0%
零货 - 房地产抵押	988	4	0	0	99	0	0	0	21.0%
零货 - 房地产抵押 - SME	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
零货 - 房地产抵押 - non-SME	988	4	0	0	99	0	0	0	21.0%
零货 - 合格循环	3	0	0	0	2	0	0	0	79.7%
零货 - 其他零售	705	125	0	0	103	1	0	0	45.1%
零货 - 其他零售 - SME	5	0	0	0	2	0	0	0	91.9%
零货 - 其他零售 - non-SME	700	5	0	0	102	1	0	0	47.8%
权益	9	0	0	0	32	0	0	0	0.0%
证券化	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他非信用义务资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
IRB 总计	22,040	12	3	0	6,007	2	0	0	44.0%

展开完整摘要

试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载