20260107-华泰期货-流动性日报_12页_2mb
报告摘要
流动性日报总结
核心内容概述
本报告为2026年1月6日的市场流动性分析，涵盖股指、国债、基本金属与贵金属（金属板块）、能源化工、农产品和黑色建材六大板块的成交额、持仓额、成交持仓比及各品种的涨跌幅、沉淀资金变化、净持仓占比等关键指标。报告旨在通过数据展示各板块的流动性状况，并为投资者提供市场动态参考。
主要观点
1. 成交与持仓情况
- 股指板块：成交额8191.95亿元，环比上涨15.16%；持仓额15537.66亿元，环比上涨3.40%；成交持仓比为53.15%。
- 国债板块：成交额4038.94亿元，环比上涨10.01%；持仓额7988.11亿元，环比上涨1.50%；成交持仓比为49.46%。
- 基本金属板块：成交额9949.37亿元，环比上涨70.13%；持仓额8002.01亿元，环比上涨8.70%；成交持仓比为129.44%。
- 贵金属板块：成交额11296.13亿元，环比上涨133.40%；持仓额5128.31亿元，环比上涨5.74%；成交持仓比为320.11%。
- 能源化工板块：成交额4794.74亿元，环比上涨30.85%；持仓额4446.80亿元，环比上涨3.90%；成交持仓比为102.43%。
- 农产品板块：成交额2671.46亿元，环比下跌0.58%；持仓额5685.82亿元，环比上涨2.69%；成交持仓比为43.19%。
- 黑色建材板块：成交额1958.38亿元，环比上涨35.29%；持仓额3010.52亿元，环比上涨0.98%；成交持仓比为64.32%。
2. 流动性趋势
- 贵金属板块流动性最强，成交持仓比高达320.11%，显示市场活跃度高。
- 基本金属板块成交额增长显著，环比上涨70.13%，但持仓额增幅较小，成交持仓比为129.44%。
- 股指板块成交额和持仓额均有所增长，但成交持仓比相对较低。
- 农产品板块成交额略有下降，但持仓额增长，流动性相对偏弱。
- 黑色建材板块成交额和持仓额均上升，流动性适中。
关键信息
各板块成交持仓比
| 板块 | 成交持仓比 |
|---|---|
| 股指板块 | 53.15% |
| 国债板块 | 49.46% |
| 基本金属板块 | 129.44% |
| 贵金属板块 | 320.11% |
| 能源化工板块 | 102.43% |
| 农产品板块 | 43.19% |
| 黑色建材板块 | 64.32% |
成交额变化率
- 股指板块：+15.16%
- 国债板块：+10.01%
- 基本金属板块：+70.13%
- 贵金属板块：+133.40%
- 能源化工板块：+30.85%
- 农产品板块：-0.58%
- 黑色建材板块：+35.29%
持仓额变化率
- 股指板块：+3.40%
- 国债板块：+1.50%
- 基本金属板块：+8.70%
- 贵金属板块：+5.74%
- 能源化工板块：+3.90%
- 农产品板块：+2.69%
- 黑色建材板块：+0.98%
图表说明
报告中包含多张图表，用于展示各板块的流动性状况，包括：
- 图1：各板块成交持仓比
- 图2：各板块成交额变化率
- 图3：各板块持仓量情况
- 图4：各板块持仓额情况
- 图5：各板块成交量情况
- 图6：各板块成交额情况
各板块还包含以下细分图表：
- 涨跌幅情况
- 成交持仓比
- 沉淀资金变化
- 沉淀资金走势
- 成交额变化率
- 前20名净持仓占比走势
本期分析研究员
- 高天越：从业资格号F3055799，投资咨询号Z0016156
- 李逸资：从业资格号F03105861，投资咨询号Z0021365
- 李光庭：从业资格号F03108562，投资咨询号Z0021506
联系人信息
- 黄煦然：从业资格号F03130959，投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号
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本报告由华泰期货研究院发布，旨在为市场参与者提供流动性数据参考。
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