20220320-太平洋-ETF及量化基金周报_新能源类ETF份额创新高_沪港深类ETF份额持续上升_37页_3mb

新能源类ETF份额创新高、沪港深类ETF份额持续上升总结

核心内容概览

• ETF市场表现：ETF基金数量和规模均占据指数型基金的主导地位，ETF数量占比超过半数，规模占比近2/3。
• 市场整体表现：截至2022年3月18日，指数型基金平均收益为-12.90%，ETF平均收益为-13.47%，普通指数基金平均收益为-11.97%，增强指数基金平均收益为-12.51%，主动ETF基金平均收益为-12.11%。
• ETF份额与规模变化：ETF最新份额为6889.14亿份，较上周减少39.09亿份；ETF最新规模为9056.78亿元，较上周减少116.84亿元。其中，新能源类ETF份额创新高，沪港深类ETF份额持续上升。
• ETF成交额变化：ETF本周日均成交额为476.79亿元，较上周增加21.16亿元，沪深300和金融地产类ETF交投活跃度上升。
• ETF业绩表现：本周收益最高为华安创业板50ETF（2.84%），今年收益最高为国泰上证综指ETF（-9.37%）；行业中，汇添富国证生物医药ETF（4.81%）本周收益最高，华夏饲料豆粕期货ETF（32.55%）今年收益最高；风格中，博时中证港股通消费主题ETF（7.44%）本周收益最高，博时恒生港股通高股息率ETF（3.91%）今年收益最高。

主要观点

1. 指数型基金市场回顾

• ETF规模与数量占比：ETF基金在指数型基金中数量和规模均占主导地位，占比分别为56.5%和64.5%。
• 宽基类基金：宽基类ETF基金规模和数量均占较大比例，合计规模为4095.11亿元，占比28.6%。沪深300类ETF规模全面占优。
• 行业类基金：行业类ETF基金数量和规模均较高，合计规模为4119.67亿元，占比21.4%。大消费、金融地产、新能源类基金规模并驾齐驱。
• 风格类基金：风格类ETF基金规模较小，合计为842.00亿元，但国企、沪港深、红利类基金规模排名前三。

2. ETF市场跟踪

• 份额与规模变动：ETF整体份额减少39.09亿份，规模减少116.84亿元。新能源类ETF份额上升5.24亿份，规模上升12.70亿元；沪港深类ETF份额持续上升。
• 宽基类ETF：沪深300类ETF份额减少6.87亿份，规模减少35.46亿元；创业板类ETF份额减少6.96亿份，规模微增1.57亿元；中证500类ETF份额增加0.96亿份，规模减少22.40亿元；上证50类ETF份额减少3.27亿份，规模减少13.65亿元。
• 行业类ETF：TMT类ETF份额微增0.30亿份，规模减少8.60亿元；金融地产类ETF份额减少21.88亿份，规模减少6.19亿元；新能源类ETF份额上升5.24亿份，规模上升12.70亿元；高端制造类ETF份额上升1.12亿份，规模微减2.60亿元；大消费类ETF份额减少3.75亿份，规模减少17.58亿元；医药健康类ETF份额减少6.78亿份，规模减少1.16亿元。
• 风格类ETF：国企类ETF份额增加13.24亿份，规模增加10.77亿元；沪港深类ETF份额和规模均有所增长；红利类ETF份额和规模均有所下降。

3. 普通指数基金业绩跟踪

• 宽基类基金：本周收益最高为交银创业板50指数A（2.65%），今年收益最高为汇添富上证综指（-9.96%）。
• 行业类基金：本周收益最高为华安国证生物医药A（4.54%），今年收益最高为招商中证煤炭（11.88%）。
• 风格类基金：本周收益最高为西藏东财中证沪港深创新药A（4.37%），今年收益最高为鹏华港股通中证香港（5.4%）。

4. 增强指数基金业绩跟踪

• 宽基类基金：本周收益最高为华安沪深300量化增强A（-0.14%），今年收益最高为鹏华沪深300指数增强（-9.31%）。
• 中证500类基金：本周收益最高为长信沪深300指数增强A（-0.57%），今年收益最高为富荣中证500指数增强A（-8.55%）。
• 行业类基金：本周收益最高为西藏东财中证新能源指数增强A（0.36%），今年收益最高为东财中证有色金属指数增强A（-6.21%）。
• 风格类基金：本周收益最高为浙商港股通中华预期高股息A（1.92%），今年收益最高为浙商港股通中华预期高股息A（4.46%）。

5. 主动量化基金业绩跟踪

• 宽基类基金：本周收益最高为金信量化精选（3.05%），今年收益最高为金信量化精选（3.44%）。
• 行业类基金：本周收益最高为长盛医疗行业（3.12%），今年收益最高为华夏网购精选A（-9.8%）。
• 风格类基金：本周收益最高为创金合信港股通量化A（3.29%），今年收益最高为前海开源股息率50强（-3.65%）。

6. 股票多空基金业绩跟踪

• 本周收益最高：海富通安益对冲A（0.5%）。
• 今年收益最高：华泰柏瑞量化对冲（2.08%）。

7. 基金事件跟踪

• 正在发行基金：本周共20只基金正在发行，其中ETF 8只、ETF联接 8只、普通指数 2只、主动量化 2只。
• 新成立基金：本周共10只基金新成立，其中ETF 2只、普通指数 8只。
• 新上市基金：本周共8只基金新上市，其中ETF 8只。

关键信息

• ETF规模占比：ETF基金合计规模为9068.58亿元，占指数型基金总规模的64.5%。
• 新能源类ETF：新能源类ETF份额创新高，显示市场对新能源行业的关注度上升。
• 沪港深类ETF：沪港深类ETF份额持续上升，反映投资者对港股通相关资产的兴趣增加。
• ETF成交额：ETF本周日均成交额为476.79亿元，较上周增长21.16亿元，显示ETF市场流动性有所改善。
• ETF业绩表现：新能源类ETF在业绩表现上具有相对优势，而金融地产类ETF表现相对较弱。
• 普通指数基金：普通指数基金合计规模为3488.70亿元，其中大消费类基金表现较好。
• 增强指数基金：增强指数基金合计规模为1542.20亿元，其中高端制造类基金表现相对较好。
• 主动量化基金：主动量化基金合计规模为37.91亿元，其中金信量化精选表现突出。
• 股票多空基金：股票多空基金合计规模为10.00亿元，其中华泰柏瑞量化对冲表现较好。

总结

本报告详细分析了2022年3月18日指数型基金及ETF市场的表现，涵盖ETF、普通指数基金、增强指数基金、主动量化基金和股票多空基金等多个类别。数据显示，ETF基金在数量和规模上均占优势，新能源类ETF份额创新高，沪港深类ETF份额持续上升，显示市场对相关资产的偏好。此外，ETF整体规模和份额有所下降，但部分细分领域表现较好，如TMT、金融地产和大消费等。普通指数基金和增强指数基金在不同类别中表现各异，而主动量化基金和股票多空基金则在特定产品中表现突出。整体来看，ETF市场在规模和流动性上有所波动，但新能源和沪港深类ETF表现相对积极，值得关注。