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报告摘要
期指市场总结（2024年4月19日）
核心内容概述
2024年4月19日，期指市场整体呈现偏强震荡态势。主要股指合约在蓝筹股强势表现的带动下有所上涨，但市场整体情绪较为谨慎，成长板块表现稳定。同时，政策面和外部环境对市场走势产生一定影响。
主要观点
- 市场情绪：昨日市场在蓝筹股冲高后出现回落，但成长板块表现不俗，显示市场对不同风格资产的偏好有所分化。
- 政策影响：国内政策层面出台多项措施，包括欢迎美国国务卿访华、应对美国对中国钢铝产品的限制措施，以及楼市优化政策，显示出政策维稳的意图。
- 外部环境：美股市场持续下跌，但热门中概股多数走高，显示投资者对A股市场的信心有所回升。
- 趋势判断：当前市场趋势强度为中性偏强，整体仍处于震荡格局中，短期波动可能较大。
关键信息汇总
期指收盘价与涨跌幅
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 沪深300 | 3569.8 | ↑0.12 |
| IF2404 | 3569 | ↑0.26 |
| IF2405 | 3569.4 | ↑0.31 |
| IF2406 | 3552.8 | ↑0.44 |
| IF2409 | 3513.4 | ↑0.57 |
| 上证50 | 2445.2 | ↑0.22 |
| IH2404 | 2448.6 | ↑0.47 |
| IH2405 | 2451.6 | ↑0.62 |
| IH2406 | 2438.4 | ↑0.67 |
| IH2409 | 2406.4 | ↑0.73 |
| 中证500 | 5349.84 | ↑0.19 |
| IC2404 | 5353.4 | ↑0.56 |
| IC2405 | 5336.8 | ↑0.61 |
| IC2406 | 5300 | ↑0.68 |
| IC2409 | 5250 | ↑0.85 |
| 中证1000 | 5286.72 | ↓0.01 |
| IM2404 | 5290.2 | ↑0.59 |
| IM2405 | 5234 | ↑0.66 |
| IM2406 | 5165.6 | ↑0.89 |
| IM2409 | 5062.6 | ↑0.87 |
基差情况
| 合约 | 基差 |
|---|---|
| IF2404 | -0.8 |
| IF2405 | -0.4 |
| IF2406 | -17 |
| IF2409 | -56.4 |
| IH2404 | 3.4 |
| IH2405 | 6.4 |
| IH2406 | -6.8 |
| IH2409 | -38.8 |
| IC2404 | 3.56 |
| IC2405 | -13.04 |
| IC2406 | -49.84 |
| IC2409 | -99.84 |
| IM2404 | 3.48 |
| IM2405 | -52.72 |
| IM2406 | -121.12 |
| IM2409 | -224.12 |
成交量与持仓变动
| 合约 | 成交额（亿） | 成交量 | 持仓量变动 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|
| IF2404 | 450.5 | 41968 | ↓15767 | 23579 |
| IF2405 | 456.8 | 42543 | ↑12515 | 59440 |
| IF2406 | 351.2 | 32873 | ↑203 | 101488 |
| IF2409 | 132.9 | 12589 | ↑1281 | 57228 |
| IH2404 | 187.4 | 25486 | ↓5172 | 17537 |
| IH2405 | 199.5 | 27089 | ↑10560 | 33428 |
| IH2406 | 183.5 | 25041 | ↑6375 | 48802 |
| IH2409 | 70.4 | 9743 | ↑2092 | 27805 |
| IC2404 | 426.4 | 39791 | ↓17647 | 26807 |
| IC2405 | 433.8 | 40593 | ↑11186 | 62892 |
| IC2406 | 336.5 | 31717 | ↓3368 | 115611 |
| IC2409 | 133.3 | 12694 | ↓140 | 65752 |
| IM2404 | 644.3 | 60839 | ↓28965 | 31019 |
| IM2405 | 660.2 | 62996 | ↑18095 | 74773 |
| IM2406 | 662 | 64063 | ↓8133 | 111060 |
| IM2409 | 208.6 | 20606 | ↓4719 | 75022 |
期指主力合约支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位 | 阻力位 |
|---|---|---|
| IF2405 | 3541, 3552 | 3598, 3587 |
| IH2405 | 2471, 2464 | 2471, 2464 |
| IC2405 | 5379, 5363 | 5379, 5363 |
| IM2405 | 5286, 5276 | 5297, 5276 |
期指前20大会员持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 |
|---|---|---|
| IF2404 | -12930 | -13133 |
| IF2405 | 10929 | 11850 |
| IF2406 | 1040 | 615 |
| IF2409 | 897 | 1813 |
| IH2404 | -5141 | -5936 |
| IH2405 | 6923 | 8785 |
| IH2406 | 3591 | 4985 |
| IH2409 | 1190 | 1807 |
| IC2404 | -12204 | -11722 |
| IC2405 | 14594 | 13735 |
| IC2406 | 2357 | 2676 |
| IC2409 | 1607 | 1272 |
| IM2404 | -12090 | -13265 |
| IM2405 | 14270 | 14120 |
| IM2406 | -1986 | -2412 |
| IM2409 | 未公布 | 未公布 |
趋势强度
- IF、IH趋势强度：1（偏强）
- IC、IM趋势强度：1（偏强）
趋势强度取值范围为【-2, 2】，其中1表示偏强，-1表示偏弱，0为中性。
投资建议
当前市场整体处于偏强震荡状态，短期波动可能较大，但中长期资金入市和红利策略仍对市场形成支撑。建议投资者关注以下几点：
- 蓝筹股表现：近期蓝筹股表现强势，可能对期指形成支撑。
- 成长板块企稳：成长风格在政策维稳下出现企稳迹象，可适度关注。
- 支撑与阻力位：各主力合约的支撑与阻力位已列出，可作为短期交易参考。
- 持仓变动：前20大会员持仓变动显示市场情绪有所分化，建议关注多空平衡情况。
风险提示
- 市场波动较大，需警惕外部环境变化带来的影响。
- 投资者应根据自身风险承受能力进行决策，不盲目跟风。
- 本报告仅为参考，不构成具体投资建议。
分析师：毛磊
从业资格号：Z0011222
邮箱：maolei013138@gtjas.com
机构：国泰君安期货研究
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