> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 期货市场板块与品种数据分析总结 ## 核心内容概述 本报告总结了期货市场近期的板块资金流向、成交额变化、主力合约涨跌幅、每日资金变化、持仓额及历史波动率等关键数据，涵盖多个商品及金融期货品种，为市场参与者提供多维度的市场动态分析。 --- ## 板块资金流向 | 板块类别 | 资金流向比例 (%) | |---------|------------------| | 贵金属 | -2.8 | | 有色 | 0.4 | | 煤焦锅炉 | -0.2 | | 能源 | 2.4 | | 化工 | -0.9 | | 非金属建材 | 0.1 | | 油脂油料 | 1.2 | | 软商品 | -2.6 | | 谷物 | -0.5 | | 农副产品 | 0.9 | | 金融期货 | 1.0 | - **资金流入**：能源板块资金流入比例最高（2.4%），非金属建材（0.1%）、油脂油料（1.2%）、农副产品（0.9%）、金融期货（1.0%）也有小幅流入。 - **资金流出**：贵金属板块流出比例最大（-2.8%），软商品（-2.6%）、化工（-0.9%）、煤焦锅炉（-0.2%）、谷物（-0.5%）也有资金流出。 - **整体趋势**：资金流动呈现分化趋势，部分板块资金流入，而贵金属和软商品板块资金流出较为明显。 --- ## 板块成交额变化 | 板块类别 | 成交额变化 (%) | |---------|----------------| | 黄金属 | 0.1 | | 有色 | -7.8 | | 煤焦钢矿 | -12.5 | | 能源 | 15.0 | | 化工 | -8.5 | | 非金属建材 | 10.3 | | 油脂油料 | 0.5 | | 软商品 | 9.9 | | 谷物 | 17.8 | | 农副产品 | -1.5 | | 金融期货 | 5.4 | - **成交额增长**：能源板块成交额增长最高（15.0%），非金属建材（10.3%）、软商品（9.9%）、谷物（17.8%）也有显著增长。 - **成交额下降**：有色板块成交额下降最大（-7.8%），化工（-8.5%）、煤焦钢矿（-12.5%）、农副产品（-1.5%）也有下降。 - **整体趋势**：成交额增长与下降并存，能源和谷物板块表现突出，有色和化工板块交易活跃度下降。 --- ## 期货主力合约涨跌幅 | 品种 | 涨跌幅 (%) | |------|------------| | 沪金 | 2.1 | | 沪银 | 2.3 | | 沪铝 | -0.1 | | 沪镍 | 0.1 | | 沪锌 | 1.1 | | 沪锡 | 0.9 | | 沪铜 | 0.85 | | 沪铅 | -0.4 | | 锰硅 | -0.3 | | 铁矿石 | 0.4 | | 硅铁 | -1.6 | | 焦煤 | -0.5 | | 热轧卷板 | 0.3 | | 焦炭 | 0.25 | | 螺纹钢 | 0.15 | | 不锈钢 | -0.6 | | 玻璃 | 1.8 | | PVC | -0.5 | | 原油 | -2.3 | | 燃油 | -0.3 | | 动力煤 | 0.05 | | LPG | -0.2 | | 甲醇 | -0.7 | | PTA | -0.6 | | 乙二醇 | -0.2 | | 塑料 | 1.0 | | 沥青 | 0.8 | | 纸浆 | -0.8 | | 聚丙烯 | 0.35 | | 橡胶 | 1.35 | | 纯碱 | 1.05 | | 尿素 | -1.7 | | 苯乙烯 | -0.9 | | 20号胶 | 1.95 | | 强麦 | 0.05 | | 玉米 | 0.6 | | 豆油 | 0.75 | | 菜粕 | 0.3 | | 豆一 | -2.6 | | 棕榈油 | 0.35 | | 菜油 | 1.05 | | 豆粕 | 0.35 | | 豆二 | 0.25 | | 郑棉 | 0.15 | | 棉纱 | 0.8 | | 白糖 | 0.8 | | 玉米淀粉 | 0.85 | | 鸡蛋 | 2.7 | | 苹果 | -0.6 | | 红枣 | 0.3 | | 10年期 | 0.1 | | 5年期国 | 0.05 | | 沪深30 | -0.3 | | 上证50 | 0.2 | | 中证50 | -2.6 | - **涨幅较大**：沪金（2.1%）、沪银（2.3%）、玻璃（1.8%）、20号胶（1.95%）、鸡蛋（2.7%）等品种涨幅显著。 - **跌幅较大**：豆一（-2.6%）、苹果（-0.6%）、中证50（-2.6%）等品种跌幅明显。 - **整体趋势**：多数品种小幅波动，部分商品期货如鸡蛋、玻璃等表现强势，而豆一、中证50等品种表现疲软。 --- ## 每日资金变化 | 品种 | 资金变化 (%) | |------|----------------| | 沪金 | -3.5 | | 沪银 | -2.0 | | 沪铝 | 0.5 | | 沪镍 | -0.5 | | 沪锌 | 2.5 | | 沪锡 | 1.8 | | 沪铜 | -0.5 | | 沪铅 | 9.2 | | 锰硅 | -3.0 | | 铁矿石 | 0.6 | | 硅铁 | -1.2 | | 焦煤 | -1.5 | | 热轧卷板 | 1.5 | | 焦炭 | 0.8 | | 螺纹钢 | -0.3 | | 不锈钢 | -2.0 | | 玻璃 | -1.8 | | PVC | 1.2 | | 原油 | 2.8 | | 燃油 | 2.5 | | 动力煤 | 0.1 | | LPG | 0.3 | | 甲醇 | -2.5 | | PTA | -4.8 | | 乙二醇 | 0.4 | | 塑料 | 1.4 | | 沥青 | -0.7 | | 纸浆 | 5.0 | | 聚丙烯 | -0.3 | | 橡胶 | 0.7 | | 纯碱 | -3.0 | | 尿素 | -6.0 | | 苯乙烯 | 1.1 | | 20号胶 | 0.9 | | 强麦 | -0.2 | | 玉米 | -0.8 | | 豆油 | 1.2 | | 菜粕 | 1.0 | | 豆一 | 3.2 | | 棕榈油 | 1.7 | | 菜油 | 4.2 | | 豆粕 | 0.3 | | 豆二 | -0.4 | | 郑棉 | -3.5 | | 棉纱 | -18.5 | | 白糖 | -1.0 | | 玉米淀粉 | -2.8 | | 鸡蛋 | 7.8 | | 苹果 | -2.2 | | 红枣 | 2.2 | | 10年期国债期货 | 2.8 | | 5年期国债期货 | 0.8 | | 沪深300期货 | 3.2 | | 上证50期货 | 6.0 | | 中证500期货 | 0.3 | - **资金流出**：棉纱（-18.5%）、郑棉（-3.5%）、豆一（3.2%）、中证500期货（0.3%）等品种资金流出较多。 - **资金流入**：鸡蛋（7.8%）、上证50期货（6.0%）、沪深300期货（3.2%）、豆一（3.2%）等品种资金流入显著。 - **整体趋势**：资金流向呈现分化，部分品种资金流入明显，而棉纱等品种资金流出显著。 --- ## 持仓额 | 品种 | 持仓额 (亿元) | |------|----------------| | 沪金 | 550 | | 沪银 | 280 | | 沪铝 | 100 | | 沪镍 | 60 | | 沪锌 | 30 | | 沪锡 | 50 | | 沪铜 | 320 | | 沪铅 | 10 | | 锰硅 | 10 | | 铁矿石 | 85 | | 硅铁 | 5 | | 焦煤 | 65 | | 热轧卷板 | 45 | | 焦炭 | 10 | | 螺纹钢 | 50 | | 不锈钢 | 10 | | 玻璃 | 35 | | PVC | 40 | | 原油 | 110 | | 燃油 | 25 | | 动力煤 | 5 | | LPG | 25 | | 甲醇 | 30 | | PTA | 60 | | 乙二醇 | 25 | | 塑料 | 25 | | 沥青 | 30 | | 纸浆 | 20 | | 聚丙烯 | 40 | | 橡胶 | 40 | | 纯碱 | 30 | | 尿素 | 10 | | 苯乙烯 | 35 | | 20号胶 | 20 | | 强麦 | 5 | | 玉米 | 35 | | 豆油 | 65 | | 菜粕 | 25 | | 豆一 | 20 | | 棕榈油 | 55 | | 菜油 | 25 | | 豆粕 | 95 | | 豆二 | 10 | | 郑棉 | 50 | | 棉纱 | 5 | | 白糖 | 25 | | 玉米淀粉 | 5 | | 鸡蛋 | 30 | | 苹果 | 5 | | 红枣 | 5 | | 10年期国债期货 | 0.25 | | 5年期国债期货 | 0.40 | | 沪深300期货 | 0.45 | | 上证50期货 | 0.45 | | 中证500期货 | 600 | - **持仓量较高**：豆粕（95亿元）、中证500期货（600亿元）、沪铜（320亿元）等品种持仓量较高。 - **持仓量较低**：棉纱（5亿元）、强麦（5亿元）、玉米淀粉（5亿元）等品种持仓量较低。 - **整体趋势**：部分商品期货持仓量较高，而金融期货持仓量相对较低。 --- ## 品种每日投机度 | 品种 | 投机度 | |------|--------| | 沪金 | 1.25 | | 沪银 | 2.65 | | 沪铝 | 0.45 | | 沪镍 | 1.05 | | 沪锌 | 0.85 | | 沪锡 | 3.70 | | 沪铜 | 0.30 | | 沪铅 | 0.75 | | 锰硅 | 0.50 | | 铁矿石 | 0.20 | | 硅铁 | 1.30 | | 焦煤 | 1.05 | | 热轧卷板 | 0.15 | | 焦炭 | 0.40 | | 螺纹钢 | 0.25 | | 不锈钢 | 1.00 | | 玻璃 | 0.80 | | PVC | 0.65 | | 原油 | 0.85 | | 燃油 | 1.10 | | 动力煤 | 0.00 | | LPG | 0.55 | | 甲醇 | 1.25 | | PTA | 0.90 | | 乙二醇 | 0.65 | | 塑料 | 0.85 | | 沥青 | 1.00 | | 纸浆 | 0.50 | | 聚丙烯 | 0.75 | | 橡胶 | 1.45 | | 纯碱 | 0.65 | | 尿素 | 0.75 | | 苯乙烯 | 0.90 | | 20号胶 | 1.35 | | 强麦 | 0.00 | | 玉米 | 0.45 | | 豆油 | 0.25 | | 菜粕 | 0.35 | | 豆一 | 0.85 | | 棕榈油 | 0.90 | | 菜油 | 1.05 | | 豆粕 | 0.20 | | 豆二 | 0.50 | | 郑棉 | 0.55 | | 棉纱 | 1.45 | | 白糖 | 0.75 | | 玉米淀粉 | 0.75 | | 鸡蛋 | 1.90 | | 苹果 | 0.45 | | 红枣 | 0.85 | | 10年期国债期货 | 0.25 | | 5年期国债期货 | 0.40 | | 沪深300期货 | 0.45 | | 上证50期货 | 0.45 | | 中证500期货 | 0.60 | - **投机度较高**：橡胶（1.45）、棉纱（1.45）、20号胶（1.35）、鸡蛋（1.90）等品种投机度较高。 - **投机度较低**：动力煤（0.00）、强麦（0.00）等品种投机度较低。 - **整体趋势**：多数品种投机度处于中等水平，部分品种如鸡蛋、橡胶等投机度较高。 --- ## 历史波动率 | 品种 | 波动率 (%) | |------|------------| | 沪金 | 22.5 | | 沪银 | 34.0 | | 沪铝 | 8.0 | | 沪镍 | 14.5 | | 沪锌 | 11.5 | | 沪锡 | 17.0 | | 沪铜 | 9.0 | | 沪铅 | 6.0 | | 锰硅 | 20.5 | | 铁矿石 | 10.5 | | 硅铁 | 29.5 | | 焦煤 | 52.5 | | 热轧卷板 | 13.5 | | 焦炭 | 47.0 | | 螺纹钢 | 14.5 | | 不锈钢 | 9.5 | | 玻璃 | 23.5 | | PVC | 20.5 | | 原油 | 35.0 | | 燃油 | 40.5 | | 动力煤 | 1.0 | | LPG | 27.0 | | 甲醇 | 21.5 | | PTA | 29.5 | | 乙二醇 | 19.0 | | 塑料 | 16.5 | | 沥青 | 22.0 | | 纸浆 | 11.5 | | 聚丙烯 | 18.0 | | 橡胶 | 16.0 | | 纯碱 | 19.5 | | 尿素 | 18.0 | | 苯乙烯 | 22.0 | | 20号胶 | 21.5 | | 强麦 | 1.0 | | 玉米 | 8.0 | | 豆油 | 12.5 | | 菜粕 | 16.0 | | 豆一 | 15.5 | | 棕榈油 | 16.0 | | 菜油 | 18.0 | | 豆粕 | 11.5 | | 豆二 | 14.5 | | 郑棉 | 9.0 | | 棉纱 | 6.5 | | 白糖 | 7.5 | | 玉米淀粉 | 8.5 | | 鸡蛋 | 28.0 | | 苹果 | 21.5 | | 红枣 | 20.5 | | 10年期国债期货 | 1.5 | | 5年期国债期货 | 1.0 | | 沪深300期货 | 13.0 | | 上证50期货 | 13.5 | | 中证500期货 | 24.0 | - **波动率较高**：燃油（40.5%）、沪银（34.0%）、焦炭（47.0%）、鸡蛋（28.0%）等品种波动率较高。 - **波动率较低**：动力煤（1.0%）、强麦（1.0%）、10年期国债期货（1.5%）等品种波动率较低。 - **整体趋势**：多数商品期货波动率处于中等偏高水平，部分金融期货如中证500期货波动率较高。 --- ## 数据来源 - **板块资金流向、成交额变化、主力合约涨跌幅、每日资金变化、持仓额、投机度、历史波动率**：WIND 华宝期货 - **部分数据**：A.H.S. 化学报