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迈科期货基差统计表总结

核心内容概述

本总结基于迈科期货提供的基差统计表，涵盖多个行业的主要商品期货合约的基差率、现货价格及相关市场信息。表格中包含了有色金属、贵金属、黑色产业、油脂油料、农副产品、软商品、化工、能源化工及股指等板块的详细数据，用于分析期货市场与现货市场之间的价差关系。

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主要观点

1. 基差率总体表现：

   • 多数商品的基差率为正，表示期货价格高于现货价格。
   • 少数商品的基差率为负，表示期货价格低于现货价格。
   • 基差率变化幅度较大，如聚丙烯（PP）高达17.77%，而黄金（AU）为-0.16%。

2. 基差变动趋势：

   • 多数商品的基差率较昨日有所上升或下降，但整体变动幅度不一。
   • 例如，豆粕（M）基差率较昨日下降0.03%，而棉花（CF）基差率较昨日上升1.21%。

3. 现货价格与期货价格对比：

   • 现货价格与期货价格存在显著差异，尤其在某些商品中，期货价格明显高于或低于现货价格。
   • 例如，螺纹钢（RB）现货价格为3160，而期货价格为3091，基差为69；而苹果（AP）现货价格为6650，期货价格为7641，基差为-991。

4. 市场波动性：

   • 不同商品的基差波动性差异较大，如铅（PB）基差为-145，而聚丙烯（PP）基差为1358。
   • 这些波动性可能与市场供需、季节性因素、政策影响等有关。

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关键信息

1. 有色金属板块

商品	交易代码	主力基差率	较昨日增减	当月基差	次月基差	再次月基差	当月合约	次月合约	再次月合约	现货价格	现货价格来源
铜	CU	0.25%	0.26%	260	210	290	102300	102350	102270	102560	SMM 1#电解铜
铝	AL	-0.20%	-0.07%	-45	-75	-100	22995	23025	23050	22950	SMM A00铝
锌	ZN	-0.20%	0.18%	-50	-105	-120	24605	24660	24675	24555	SMM 0#锌锭
铅	PB	-0.96%	-0.34%	-145	-155	-185	16070	16080	16110	15925	SMM 1#铅锭
锡	SN	0.39%	1.09%	1610	2030	2610	408140	407720	407140	409750	SMM 1#锡
镍	NI	0.34%	0.05%	810	430	90	126590	126970	127310	127400	SMM 1#电解镍
工业硅	SI	9.76%	0.12%	855	800	770	8145	8200	8230	1367.5	主焦煤:精煤:蒙5#
碳酸锂	LC	2.53%	1.75%	3940	3900	3900	154360	154400	154400	158300	钢联优质电池级碳酸锂

2. 贵金属板块

商品	交易代码	主力基差率	较昨日增减	当月基差	次月基差	再次月基差	当月合约	次月合约	再次月合约	现货价格	现货价格来源
黄金	AU	-0.16%	0.05%	-1.40	-3.98	-5.92	898.86	901.44	903.38	897.46	AuT+D:上金所
白银	AG	0.19%	0.47%	27	-6	-40	14403	14436	14470	14430	Ag(T+D):上金所

3. 黑色产业板块

商品	交易代码	主力基差率	较昨日增减	当月基差	次月基差	再次月基差	当月合约	次月合约	再次月合约	现货价格	现货价格来源
螺纹钢	RB	2.23%	-1.13%	69	33	22	3091	3127	3308	3160	HRB400:20mm:上海
热卷	HC	0.36%	-0.85%	12	-12	-30	3298	3322	3340	3310	Q235B:4.75mm:上海
铁矿石	I	-0.81%	1.53%	-6.0	6.0	12.5	745.5	733.5	727.0	739.5	PB粉:61%;青岛

4. 油脂油料板块

商品	交易代码	主力基差率	较昨日增减	当月基差	次月基差	再次月基差	当月合约	次月合约	再次月合约	现货价格	现货价格来源
豆一	A	-5.12%	0.10%	-237	-303	-373	4717	4783	4853	4480	大豆国产三等:哈尔滨
豆粕	M	-5.18%	-0.03%	-182	-240	38	3052	3110	2832	2870	普通蛋白豆粕:张家港
菜粕	RM	3.08%	-1.48%	72	143	130	2338	2267	2280	2410	普通菜籽粕:南通
豆油	Y	3.25%	0.07%	280	303	618	8610	8587	8272	8890	一级豆油:张家港
菜油	OI	4.22%	-0.61%	418	531	612	9902	9789	9708	10320	菜油:江苏
花生	PK	-5.12%	-0.14%	-462	-484	-436	8362	8384	8336	7900	白沙:含油45%含水9%昌图
棕榈油	P	-0.58%	0.50%	-54	-330	-313	9354	9630	9613	9300	棕榈油24度:广东

5. 农副产品板块

商品	交易代码	主力基差率	较昨日增减	当月基差	次月基差	再次月基差	当月合约	次月合约	再次月合约	现货价格	现货价格来源
玉米	C	2.22%	0.43%	51	78	42	2299	2272	2308	2350	鲅鱼圈港国标二等玉米
玉米淀粉	CS	5.36%	0.51%	144	192	159	2686	2638	2671	2830	出厂价玉米淀粉:长春
苹果	AP	-12.37%	-0.72%	-991	-848	-980	7641	7498	7630	6650	烟台栖霞、陕西洛川红富士均价
鸡蛋	JD	-5.18%	1.10%	-107	633	962	4507	3767	3438	4400	鸡蛋:河北沧州
生猪	LH	-7.08%	0.23%	-865	-1500	-1895	12215	12850	13245	11350	生猪外三元:河南

6. 软商品板块

商品	交易代码	主力基差率	较昨日增减	当月基差	次月基差	再次月基差	当月合约	次月合约	再次月合约	现货价格	现货价格来源
棉花	CF	12.21%	1.21%	1945	1490	1715	15930	16385	16160	17875	棉花价格指数328:新疆
白糖	SR	3.07%	0.43%	161	20	-43	5249	5390	5453	5410	白砂糖:柳州

7. 化工板块

商品	交易代码	主力基差率	较昨日增减	当月基差	次月基差	再次月基差	当月合约	次月合约	再次月合约	现货价格	现货价格来源
甲醇	MA	6.51%	0.40%	162	186	260	2488	2464	2390	2650	甲醇:华东
乙二醇	EG	3.61%	0.22%	149	264	202	4131	4016	4078	4280	乙二醇:华东
PTA	TA	4.61%	-0.16%	260	504	524	5640	5396	5376	5900	PTA:华东
聚丙烯	PP	17.77%	6.62%	1358	1805	1909	7642	7195	7091	9000	杭州绍兴三圆T30S市场价
苯乙烯	EB	1.02%	0.20%	165	366	405	7730	7529	7490	7895	苯乙烯:华东
短纤	PF	3.94%	0.04%	278	416	432	7052	6914	6898	7330	三房巷半光本白1.56*38mm涤纶
塑料	L	9.86%	1.46%	711	895	929	7209	7025	6991	7920	余姚浙江石化7042市场价
PVC	V	0.20%	-0.25%	9	-131	-400	4511	4651	4920	4520	华东SG-5新疆中泰主流价
橡胶	RU	0.77%	-0.23%	130	-730	-745	16920	17780	17795	17050	泰国产:青岛保税区
20号胶	NR	1.17%	-0.06%	173	13	58	14775	14935	14890	14948	泰国20#标胶:青岛保税区
纯碱	SA	-1.86%	0.00%	-20	-86	-145	1078	1144	1203	1058	沙河重质市场价
尿素	UR	3.01%	0.77%	52	48	3	1728	1732	1777	1780	尿素小颗粒:河南
瓶片	PR	4.65%	0.02%	318	508	530	6832	6642	6620	7150	水瓶级:华东市场价
纸浆	SP	1.11%	-2.4%	53	-158	-200	4740	4950	4992	4793	漂针浆:银星:智利

8. 能源化工板块

商品	交易代码	主力基差率	较昨日增减	当月基差	次月基差	再次月基差	当月合约	次月合约	再次月合约	现货价格	现货价格来源
原油	SC	7.27%	-1.62%	29.8	19.7	16.3	478.2	488.3	491.7	508.0	中国胜利:环太平洋
燃料油	FU	3.57%	-2.6%	112	236	291	3149	3025	2970	3261	保税船用油380CST:舟山
沥青	BU	14.88%	2.11%	559	881	914	3756	3434	3401	4315	重交沥青:市场价:山东
低硫燃料油	LU	12.40%	2.84%	503	767	852	4053	3789	3704	4556	船用油0.5%低硫:新加坡
LPG	PG	9.46%	-2.2%	581	527	382	4567	4621	4766	5148	市场价:广州

9. 股指板块

商品	交易代码	主力基差率	较昨日增减	当月基差	次月基差	再次月基差	当月合约	次月合约	再次月合约	现货价格	现货价格来源
沪深300	IF	2.00%	0.12%	38.7	69.5	95.5	4837.6	4806.8	4780.8	4876.3	-
上证50	IH	1.90%	0.06%	31.0	45.4	56.0	2964.8	2950.4	2939.8	2995.8	-
中证500	IC	1.77%	0.14%	31.2	99.8	150.4	8621.6	8553.0	8502.4	8652.8	-

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总结

该基差统计表提供了多个行业商品的详细基差信息，反映了期货市场与现货市场之间的价差关系。整体来看，多数商品的基差率为正，表明期货价格高于现货价格，但也有部分商品如豆粕、花生等基差率显著为负，说明期货价格低于现货价格。基差率的变化趋势多样，有的商品基差率上升，有的下降，反映出市场供需、政策、季节性等多重因素的影响。现货价格与期货价格的对比揭示了市场对商品实际价值的预期，对于投资者而言，这些信息有助于评估市场走势和制定交易策略。