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信用合作银行（CreditMutuel）数据总结

一、基本信息

• 国家代码：FR（法国）
• 银行名称：CreditMutuel
• 报告日期：2015-12-31
• 报告货币：EUR（欧元）
• 欧元兑换率：1
• 报告单位：1,000
• 会计准则：IFRS（国际财务报告准则）
• 公开披露日期：2016-04-29
• 公开披露语言：法语
• 公开披露网址：https://www.creditmutuel.fr/groupeem/fr/publications/rapports-

二、总敞口指标

• 衍生品交易对手敞口：3,461,219
• 信用衍生品名义本金上限：2,681,992
• 衍生品潜在未来敞口：3,666,404
• 证券融资交易（SFTs）调整后总价值：11,534,034
• 证券融资交易对手敞口：1,246,280
• 其他资产：579,956,453
• 表外项目名义本金总额（按信用转换因子加权）：
  • 0% CCF：8,300,778
  • 20% CCF：24,888,587
  • 50% CCF：57,114,650
  • 100% CCF：3,873,981
• 总敞口指标（调整前）：640,785,483

三、金融机构系统内资产指标

• 存款与贷款给其他金融机构：
  • 存款：18,880,108（存款机构） + 50,132,855（非存款机构） = 69,012,963
  • 贷款：0
• 未使用承诺的信贷额度：6,053,320
• 证券融资交易净正当前敞口：403,132
• 与金融机构的OTC衍生品净负公允价值：96,580
• 与金融机构的OTC衍生品潜在未来敞口：268,199
• 系统内资产指标：115,021,074

四、证券发行量指标

• 证券发行量：
  • 有担保债务证券：36,553,662
  • 高级无担保债务证券：54,946,447
  • 次级债务证券：7,837,689
  • 商业票据：4,173,279
  • 存款证：37,994,997
  • 普通股权：0
  • 优先股及其他形式的次级融资：0
• 证券发行量指标：141,506,074

五、支付活动指标

• 各币种支付金额：
  • 澳元（AUD）：73,446,179
  • 巴西雷亚尔（BRL）：0
  • 加元（CAD）：6,282,994
  • 瑞士法郎（CHF）：43,608,034
  • 人民币（CNY）：56,622
  • 欧元（EUR）：7,671,806,616
  • 英镑（GBP）：31,410,173
  • 港币（HKD）：27,215,186
  • 印度卢比（INR）：0
  • 日元（JPY）：39,042,708
  • 瑞典克朗（SEK）：3,976,547
  • 美元（USD）：6,378,990,484
• 支付活动指标（总支付金额）：14,275,835,544

六、资产托管指标

• 资产托管指标：305,143,116

七、承销活动指标

• 股权承销活动：118,900
• 债务承销活动：1,545,500
• 承销活动指标：1,664,400

八、复杂性指标

• 场外衍生品名义本金总额：
  • 通过中央对手方清算：3,044,095
  • 双边结算：530,045,843
• 场外衍生品指标（总名义本金）：533,089,938

九、交易及可供出售证券指标

• 持有用于交易的证券（HFT）：9,676,573
• 可供出售证券（AFS）：57,111,617
• 符合Level 1资产定义的交易及AFS证券：30,405,477
• 符合Level 2资产定义的交易及AFS证券（含折扣）：6,602,275
• 交易及AFS证券指标：29,780,439

十、Level 3资产指标

• Level 3资产指标：8,693,436

十一、跨司法管辖区债权指标

• 跨司法管辖区债权指标：83,114,744

十二、跨司法管辖区负债指标

• 外国负债（不含衍生品及本地货币负债）：19,280,949
  • 包含相关办事处的外国负债：14,439,617
• 本地货币负债（不含衍生品活动）：41,438,269
• 跨司法管辖区负债指标：46,279,602