20160914-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_2mb
报告摘要
证券研究报告总结
核心内容概述
本报告为2016年9月14日的融资融券日报，由信达证券研发中心金融工程高级分析师俞雪飞撰写。报告内容主要围绕市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作，为投资者提供当日市场动态和投资建议。
主要观点
1. 融资融券市场概况
- 沪深两市融资融券余额规模为8996.9亿元，环比下降0.14%。
- 融资余额为8960.26亿元，环比下降0.12%。
- 融券余额为36.64亿元，环比下降4.17%。
- 融资买入额为368.9亿元，环比下降26.77%。
- 融资偿还额为380亿元，环比下降29.17%。
2. 市场指数表现
- 中小板指上涨0.63%，表现最佳。
- 创业板指上涨0.01%，表现最弱。
- 从5日涨跌幅看，上证综指下跌2.17%，创业板指下跌3.46%。
- 从20日涨跌幅看，创业板指下跌2.51%，深证成指下跌3.38%。
3. 行业表现
- 表现较好的行业包括：建筑材料（+1.68%）、电子（+1.65%）、综合（+1.36%）、化工（+0.89%）、休闲服务（+0.86%）。
- 表现较弱的行业包括：非银金融（-0.59%）、通信（-0.33%）、建筑装饰（-0.18%）、交通运输（-0.01%）、传媒（+0.06%）。
4. 标的股票表现
- 涨幅前五名：铜峰电子（+10.05%）、东旭光电（+10.02%）、方大炭素（+9.97%）、长电科技（+8.34%）、中安消（+7.94%）。
- 跌幅前五名：三聚环保（-10%）、九州通（-6.19%）、东方园林（-5.44%）、生益科技（-4.36%）、匹凸匹（-4.23%）。
- 五日量比前五名：深振业A（8.72）、长电科技（4.16）、华天科技（3.52）、方大炭素（3.36）、广田股份（2.9）。
5. 大宗交易情况
- 上一交易日发生大宗交易的标的股票有6只，包括美的集团、东阿阿胶、顺络电子等。
- 其中，美的集团以25.94元成交，折价率-1.33%；东阿阿胶以56.07元成交，折价率2.00%；顺络电子以18.40元成交，折价率4.84%。
6. 今日股票事件提示
- 停复牌情况：今日共有50只标的股票停牌，其中天山股份为今日开始停牌，*ST钒钛为今日复牌。
- 大股东增减持：今日有1只股票涉及大股东增持（三峡水利），1只股票涉及大股东减持（掌趣科技）。
- 增发事件：共有4只股票涉及增发事件，其中2只通过股东大会，2只为增发公告日。
- 分红送转事件：今日无股票涉及分红送转事件。
- 业绩报告发布：今日无股票发布相关业绩报告。
- 限售股解禁：未来7个交易日，美的集团、山推股份、阳光电源等10只股票涉及限售股解禁。
7. 事件投资组合操作
- 今日建仓：无。
- 今日拟平仓：水晶光电、上海梅林等2只。
- 昨日组合操作回顾：未提及具体操作。
- 组合历史收益：上一交易日组合收益率为0.83%，累计收益率达93.84%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指44.26、40.84及24.81个百分点。
关键信息汇总
一、市场回顾
| 项目 |
数据 |
| 融资融券余额 |
8996.9亿元（-0.14%） |
| 融资余额 |
8960.26亿元（-0.12%） |
| 融券余额 |
36.64亿元（-4.17%） |
| 融资买入额 |
368.9亿元（-26.77%） |
| 融资偿还额 |
380亿元（-29.17%） |
| 中小板指 |
+0.63% |
| 创业板指 |
+0.01% |
| 上证综指 |
-2.17% |
| 深证成指 |
-3.38% |
二、股票事件提示
| 项目 |
数据 |
| 停牌股票数量 |
50只 |
| 复牌股票 |
*ST钒钛 |
| 停牌开始股票 |
天山股份 |
| 大股东增持股票 |
三峡水利 |
| 大股东减持股票 |
掌趣科技 |
| 增发股票 |
泸州老窖、远光软件（股东大会通过），宝硕股份、王府井（公告日） |
| 限售股解禁股票 |
美的集团、山推股份、阳光电源等10只 |
三、事件投资组合表现
| 项目 |
数据 |
| 上一交易日组合收益率 |
0.83% |
| 累计收益率（2016年9月13日） |
93.84% |
| 超越上证综指 |
44.26个百分点 |
| 超越沪深300 |
40.84个百分点 |
| 超越创业板指 |
24.81个百分点 |
行业融资规模与指数表现
| 行业 |
融资余额占流通市值比例（%） |
占比增速（%） |
| 休闲服务 |
2.65 |
+3.51 |
| 建筑装饰 |
2.55 |
+1.03 |
| 非银金融 |
3.36 |
+0.66 |
| 交通运输 |
2.63 |
+0.61 |
| 钢铁 |
2.49 |
+0.15 |
| 房地产 |
4.02 |
+0.10 |
| 通信 |
5.94 |
+0.09 |
| 化工 |
3.48 |
+0.05 |
| 机械设备 |
4.64 |
+0.05 |
| 建筑材料 |
4.53 |
-0.02 |
| 家用电器 |
3.23 |
-0.02 |
| 银行 |
0.74 |
-0.05 |
| 采掘 |
0.83 |
-0.09 |
| 汽车 |
2.97 |
-0.09 |
| 纺织服装 |
6.59 |
-0.14 |
| 农林牧渔 |
4.56 |
-0.43 |
| 电气设备 |
5.08 |
-0.43 |
| 公用事业 |
3.09 |
-0.45 |
| 医药生物 |
3.82 |
-0.47 |
| 传媒 |
6.88 |
-0.50 |
金额流入率排名
| 股票 |
金额流入率（%） |
股价涨幅（%） |
| 新华医疗 |
47.69 |
2.51 |
| 金发科技 |
38.40 |
1.50 |
| 哈药股份 |
36.14 |
2.44 |
| 顺络电子 |
33.05 |
4.73 |
| 丹化科技 |
32.07 |
2.23 |
资金净流入排名
| 股票 |
开盘净流入率（%） |
尾盘净流入率（%） |
| 广汽集团 |
33.64 |
21.68 |
| 丹化科技 |
26.03 |
6.90 |
| 金发科技 |
24.75 |
25.00 |
| 哈药股份 |
23.34 |
13.14 |
| 一汽富维 |
20.29 |
15.06 |
融资余额占比排名
| 股票 |
融资余额占比（%） |
占比增速（%） |
| 全柴动力 |
24.22 |
+14.37 |
| 锦富新材 |
22.24 |
+10.00 |
| 北纬通信 |
22.10 |
+9.88 |
| 金刚玻璃 |
19.67 |
+10.61 |
| 国民技术 |
19.63 |
+9.34 |
投资提示
- 本报告中提到的事件投资组合由信达证券事件选股模型生成，其收益率存在较大不确定性。
- 投资者应结合自身风险偏好和投资目标，谨慎对待模型输出，不构成具体投资建议。
- 投资组合单只股票权重为3%，交易价格按当日均价执行。
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