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详细总结：General Bank Data

核心内容概述

本文档提供了英国皇家银行（RBS）在2016年12月31日的银行数据报告，涵盖银行的基本信息、资产与负债情况、证券发行、支付活动、资产托管、承销业务、复杂性指标以及跨境活动等多个方面。数据按照监管要求进行分类与汇总，用于评估银行的系统重要性及金融稳定性。

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一、基本信息（Section 1）

• 国家代码：1001，对应国家为GB（英国）。
• 银行名称：RBS（Royal Bank of Scotland）。
• 报告日期：2016-12-31。
• 报告货币：GBP（英镑）。
• 公开披露日期：2017-04-28。
• 公开披露语言：英语。
• 公开披露网址：http://investors.rbs.com/results-centre.aspx。

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二、总敞口指标（Section 2）

总敞口指标是银行在监管调整前的总敞口计算结果，包括以下内容：

• 衍生品敞口：

  • 交易对手敞口：3,643
  • 信用衍生品的名义金额上限：1,647
  • 衍生品的潜在未来敞口：65,307

• 证券融资交易（SFTs）：

  • 调整后总价值：41,787
  • 交易对手敞口：2,271

• 其他资产：520,573

• 表外项目名义金额：

  • 信用转换因子（CCF）为0%：101,141
  • CCF为20%：13,698
  • CCF为50%：67,359
  • CCF为100%：12,034

• 监管调整：10,493

• 总敞口指标（总敞口）：693,795（计算方式：衍生品敞口 + SFTs敞口 + 其他资产 + 表外项目按CCF加权）

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三、金融体系内资产指标（Section 3）

该部分反映银行在金融体系内的资产分布：

• 存放在其他金融机构的资金：

  • 存款：27,027（存款机构） + 62,962（非存款机构） = 89,989
  • 贷款：0

• 未使用的承诺额度：19,897

• 持有其他金融机构发行的证券：

  • 有担保债务证券：1,292
  • 高级无担保债务证券：1,941
  • 次级债务证券：39
  • 商业票据：0
  • 权益证券：602
  • 对应权益证券的抵消空头头寸：0

• 证券融资交易的净正当前敞口：1,981

• 与金融机构的OTC衍生品净正公允价值：

  • 净正公允价值：3,476
  • 潜在未来敞口：27,424

• 金融体系内资产指标：104,181（计算方式：存款 + 未使用承诺额度 + 证券持有 + 证券融资净正敞口 + OTC衍生品净正价值）

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四、金融体系内负债指标（Section 4）

该部分反映银行在金融体系内的负债情况：

• 从其他金融机构获得的资金：

  • 存款：27,027（存款机构） + 62,962（非存款机构） = 89,989
  • 贷款：0

• 未使用的承诺额度：0

• 证券融资交易的净负当前敞口：1,556

• 与金融机构的OTC衍生品净负公允价值：

  • 净负公允价值：2,489
  • 潜在未来敞口：34,709

• 金融体系内负债指标：128,743（计算方式：存款 + 未使用承诺额度 + 证券融资净负敞口 + OTC衍生品净负价值）

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五、证券发行情况（Section 5）

• 有担保债务证券：5,416

• 高级无担保债务证券：18,622

• 次级债务证券：19,419

• 商业票据：389

• 存款证：2,819

• 普通股：26,555

• 优先股及其他形式的次级融资：8,800

• 证券发行指标：82,020（计算方式：所有证券发行总额）

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六、支付活动指标（Section 6）

• 按币种支付金额（不含集团内部支付）：

  • 澳元（AUD）：335,043
  • 巴西雷亚尔（BRL）：7
  • 加元（CAD）：382,040
  • 瑞士法郎（CHF）：491,288
  • 人民币（CNY）：370,280
  • 欧元（EUR）：3,712,755
  • 英镑（GBP）：18,251,193
  • 港币（HKD）：131,481
  • 印度卢比（INR）：11,005
  • 日元（JPY）：989,214
  • 瑞典克朗（SEK）：269,493
  • 美元（USD）：10,628,475

• 支付活动指标：35,572,272（计算方式：所有币种支付金额之和）

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七、资产托管（Section 7）

• 资产托管指标：20,830

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八、债务与权益市场承销活动（Section 8）

• 权益承销活动：0
• 债务承销活动：48,872
• 承销活动指标：48,872（计算方式：权益承销 + 债务承销）

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九、复杂性指标（Section 9）

• 场外衍生品名义金额：
  • 通过中央对手方清算：9,723,954
  • 双边结算：9,904,008
  • 总场外衍生品名义金额：19,627,963

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十、交易及可供出售证券（Section 10）

• 交易证券（HFT）：24,869

• 可供出售证券（AFS）：43,587

• 符合Level 1资产定义的证券：55,298

• 符合Level 2资产定义的证券（含折扣）：2,579

• 交易及可供出售证券指标：10,579（计算方式：HFT + AFS - Level 1 + Level 2）

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十一、Level 3资产（Section 11）

• Level 3资产指标：4,537（按会计目的使用Level 3测量输入的资产）

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十二、跨境活动指标（Section 12）

• 跨境债权指标：190,087（基于最终风险的总外币债权）

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十三、跨境负债指标（Section 13）

• 外币负债（不含衍生品和本地货币负债）：113,936

  • 包含相关办事处的外币负债：10,246

• 本地货币负债（不含衍生品活动）：44,505

• 跨境负债指标：148,195（计算方式：外币负债 + 本地货币负债 - 包含相关办事处的外币负债）

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附：辅助数据

文档最后提到“Ancillary Data”，但未提供具体内容，可能为补充信息或未公开数据。