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股指期货数据日报总结（2026年6月12日）

核心内容概览

本日报主要分析了中证1000、沪深300（IF）和中证500（IC）股指期货合约的行情数据，包括收盘价、成交量、持仓量、基差、移仓成本以及主要席位的交易情况。

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一、IM合约（中证1000）行情数据

1.1 主要合约表现

• IM2606：主力合约上涨1.26%，报收8196.8点，贴水6点，较前日上升27.05点，年化基差率为-2.43%。
• IM2607：上涨1.29%，报收8122.8点，持仓量增加3,403手，年化基差率为-10.0%。
• IM2609：上涨1.30%，报收7958.6点，持仓量增加5,813手，年化基差率为-11.3%。
• IM2612：上涨1.36%，报收7735.0点，持仓量增加1,130手，年化基差率为-11.6%。

1.2 成交与持仓

• 总成交：IM四合约总成交267,106手，较前日增加18,413手。
• 总持仓：总持仓434,085手，较前日减少3,304手。
• 主力合约贴水：IM2606贴水6点，较前日上升27.05点。

1.3 分红影响

• 分红影响分别为11.69点、20.75点、25.51点和28.16点，其中IM2606贴水率-0.1%，年化贴水率-2.4%。

1.4 主要席位表现

• 成交量：前五席位成交78,872手，较前日增加8,936手；前十席位成交97,971手，增加10,848手；前二十席位成交119,112手，增加15,812手。
• 持买单量：前五席位持买单61,523手，增加1,523手；前十席位持买单83,132手，增加2,352手；前二十席位持买单109,877手，增加3,400手。
• 持卖单量：前五席位持卖单79,038手，增加3,835手；前十席位持卖单100,501手，增加4,683手；前二十席位持卖单131,271手，增加5,457手。

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二、IF合约（沪深300）行情数据

2.1 主要合约表现

• IF2606：主力合约上涨1.98%，报收4769.8点，贴水7.52点，年化基差率为-5.23%。
• IF2607：上涨1.91%，报收4727.0点，持仓量增加1,173手，年化基差率为-10.8%。
• IF2609：上涨2.05%，报收4671.8点，持仓量增加3,691手，年化基差率为-8.3%。
• IF2612：上涨2.16%，报收4607.4点，持仓量增加2,518手，年化基差率为-7.1%。

2.2 成交与持仓

• 总成交：IF四合约总成交135,033手，较前日增加17,368手。
• 总持仓：总持仓266,273手，较前日增加1,044手。
• 主力合约贴水：IF2606贴水7.52点，较前日上升21.49点。

2.3 分红影响

• 分红影响分别为9.3点、31.11点、42.49点和49.7点，其中IF2606贴水率-0.2%，年化贴水率-5.2%。

2.4 主要席位表现

• 成交量：前五席位成交81,222手，较前日增加8,903手；前十席位成交100,498手，增加10,789手；前二十席位成交121,057手，增加13,688手。
• 持买单量：前五席位持买单41,253手，减少960手；前十席位持买单55,926手，减少2,612手；前二十席位持买单71,728手，减少3,691手。
• 持卖单量：前五席位持卖单45,887手，减少5,518手；前十席位持卖单60,519手，减少5,560手；前二十席位持卖单77,305手，减少5,934手。

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三、IC合约（中证500）行情数据

3.1 主要合约表现

• IC2606：主力合约上涨1.91%，报收8117.2点，升水11点，年化基差率为4.5%。
• IC2607：上涨1.93%，报收8051.2点，持仓量增加1,386手，年化基差率为17%。
• IC2609：上涨1.95%，报收7927.6点，持仓量增加3,691手，年化基差率为19%。
• IC2612：上涨2.06%，报收7749.0点，持仓量增加4,218手，年化基差率为27%。

3.2 成交与持仓

• 总成交：IC四合约总成交186,033手，较前日增加18,278手。
• 总持仓：总持仓300,196手，较前日增加1,760手。
• 主力合约升水：IC2606升水11点，较前日上升55.98点。

3.3 分红影响

• 分红影响分别为18点、30.99点、43.98点和57.05点，其中IC2606升水率-0.2%，年化升水率-5.2%。

3.4 主要席位表现

• 成交量：前五席位成交39,094手，较前日增加3,766手；前十席位成交48,529手，增加6,013手；前二十席位成交59,806手，增加7,886手。
• 持买单量：前五席位持买单51,804手，增加3,241手；前十席位持买单66,645手，增加3,936手；前二十席位持买单85,193手，增加4,503手。
• 持卖单量：前五席位持卖单78,115手，减少5,518手；前十席位持卖单93,164手，减少5,934手；前二十席位持卖单100,309手，减少5,934手。

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四、市场趋势与分析

4.1 基差与贴水/升水

• IM合约：主力合约贴水6点，较前日上升27.05点，年化基差率为-2.43%。
• IF合约：主力合约贴水7.52点，较前日上升21.49点，年化基差率为-5.23%。
• IC合约：主力合约升水11点，较前日上升55.98点，年化基差率为4.5%。

4.2 日内走势

• IM、IF和IC合约在当日呈现波动走势，主力合约在盘中逐步贴水/升水，但整体趋势以小幅上涨为主。

4.3 移仓成本

• IM合约：年化移仓成本在-2.4%至-11.6%之间波动，部分合约移仓成本为负值，表示移仓有收益。
• IF合约：年化移仓成本在-5.2%至-7.1%之间波动，部分合约移仓成本为负值。
• IC合约：年化移仓成本在4.5%至27%之间波动，整体升水趋势明显。

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五、总结

• IM合约：主力合约贴水，整体成交量和持仓量变化不大，但分红影响显著。
• IF合约：主力合约贴水，成交量和持仓量均有所增加，分红影响较大。
• IC合约：主力合约升水，成交量和持仓量显著增长，市场活跃度较高。

整体来看，IM合约贴水扩大，IF合约贴水增加，IC合约升水趋势明显，显示市场对不同合约的预期有所分化。主力合约的持仓变化反映市场参与者对合约到期的调整，而分红影响则对合约价格产生一定压力。