20211220-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_908kb

报告摘要

本文档提供了前一日全球主要金融市场收盤行情及附条件交易利率信息，涵盖公债、IRS（利率互换）、货币汇率、股票指数等数据，反映了各市场在利率、汇率及股市方面的走势情况。

台灣市場：
- 2年期公債收盤利率為 0.3400%，漲跌為 0.00%。
- 5年期公債收盤利率為 0.4350%，漲跌為 0.00%。
- 10年期公債收盤利率為 0.588%，漲跌為 1.20%。
- 20年期公債收盤利率為 0.7500%，漲跌為 0.00%。
- 整體表現以10年期公債漲幅較明顯，其他期限公債漲跌幅度不大。
美國市場：
- 2年期公債收盤利率為 0.6376%，漲跌為 2.48%。
- 5年期公債收盤利率為 1.1749%，漲跌為 1.12%。
- 10年期公債收盤利率為 1.4021%，漲跌為 -0.85%。
- 30年期公債收盤利率為 1.8064%，漲跌為 -4.60%。
- 美國公債市場表現分化，短債漲幅較大，長債則下跌明顯。
日本市場：
- 5年期公債收盤利率為 -0.0960%，漲跌為 -0.40%。
- 10年期公債收盤利率為 0.0490%，漲跌為 0.20%。
- 日本公債市場表現較為波動，5年期公債下跌，10年期公債微幅上漲。

台灣市場：
- 1年期IRS收盤利率為 0.5300%，漲跌為 1.00%。
- 2年期IRS收盤利率為 0.6200%，漲跌為 1.00%。
- 3年期IRS收盤利率為 0.6900%，漲跌為 0.00%。
- 5年期IRS收盤利率為 0.7100%，漲跌為 0.00%。
- 台灣IRS市場漲跌幅度不一，1年與2年期漲幅較大。
美國市場：
- 2年期IRS收盤利率為 1.1014%，漲跌為 2.26%。
- 3年期IRS收盤利率為 1.2680%，漲跌為 1.16%。
- 5年期IRS收盤利率為 1.4665%，漲跌為 -0.75%。
- 10年期IRS收盤利率為 1.4021%，漲跌為 -0.85%。
- 美國IRS市場漲跌幅度較大，短債漲幅明顯，長債則下跌。

利率市場：
- 台灣市場：公債與IRS市場表現平穩，10年期公債上漲。
- 美國市場：公債市場表現分化，短債上漲，長債下跌。
- 日本市場：公債市場波動較大，5年期公債下跌，10年期公債微幅上漲。
- 貨幣市場：美元兌新台幣與日圓均微幅下跌，歐元兌美元微跌。
股市表現：
- 美國三大指數均下跌，其中道瓊工業指數與S&P500跌幅較大。
- 日本與歐洲股市亦有下跌壓力，唯英國FTSE小幅上漲。
- 台灣股市表現較強，加權指數微升。
附條件交易利率：
- 公債：
  - 台灣市場：10天期RP為 0.13%，21天期為 0.14%，30天期為 0.15%。
  - 美國市場：10天期RP為 0.13%，21天期為 0.14%，30天期為 0.15%。
- 公司債：
  - 台灣市場：30天期RP為 0.17%，60天期為 0.18%，91天期為 0.19%。
- 人民幣債：
  - 30天期RP為 2.00%，60天期為 2.10%，91天期為 2.20%，182天期為 2.30%。