20180706-中国民生银行-每日人民币中间价预测_2页_321kb

每日人民币中间价预测总结

核心内容

本报告由中国民生银行金融市场部量化中心发布，由周浦寒撰写，日期为2018年7月6日。报告主要分析当日人民币中间价的预测值及其与前一交易日的对比变化，并探讨外盘主要货币对对中间价调整的贡献比例。

中间价预测与变化

根据中间价模型预测，2018年7月6日人民币中间价为6.6356，较前一交易日中间价下调176个基点，但较前一交易日收盘价上调16个基点。这表明人民币在当日的中间价受到市场预期的影响，呈现出一定的波动性。

外盘主要货币对变化

外盘主要货币对的变化情况如下：

• EURUSD：欧元下跌 $0.01%$
• USDJPY：日元上涨 $0.04%$
• AUDUSD：澳元上涨 $0.03%$
• GBPUSD：英镑下跌 $0.12%$
• USDHKD：港元上涨 $0.01%$
• USDMYR：林吉特下跌 $0.05%$
• USDCHF：瑞士法郎下跌 $0.04%$
• NZDUSD：新西兰元下跌 $0.12%$
• USDRUB：卢布上涨 $0.26%$
• USDSGD：新元上涨25.1%
• USDCAD：加元上涨 $0.03%$

这些货币对的波动反映了国际市场对美元及其他货币的预期变化，进而影响人民币中间价的形成。

外盘对中间价调整的贡献比例

外盘主要货币对对人民币中间价调整的贡献比例如下：

• EURUSD：5.4%
• USDJPY：10.7%
• AUDUSD：1.04%
• GBPUSD：14.09%
• USDHKD：3.13%
• USDMYR：16.86%
• USDCHF：1.63%
• NZDUSD：7.31%
• USDRUB：11.52%
• USDSGD：25.1%
• USDCAD：3.22%

其中，新元（USDSGD）对中间价调整的贡献最大，占比达25.1%，其次是林吉特（USDMYR）和英镑（GBPUSD），分别占比16.86%和14.09%。这些数据表明，新元和林吉特的汇率变动在当日对人民币中间价的影响较为显著。

关键信息

• 人民币中间价预测值为6.6356，较前一交易日下调176个基点。
• 外盘主要货币对的汇率变动对人民币中间价的调整有重要影响。
• 新元（USDSGD）是当日对人民币中间价调整贡献最大的货币对，占比25.1%。
• 人民币中间价的变动受到多种外币汇率波动的综合影响，需关注国际市场动态。

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