20180813-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告强调，由于事件投资组合模型的局限性和市场事件的复杂性，其组合收益率具有较大不确定性，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券规模

   • 沪深两市融资融券余额为8733.63亿元，较前一交易日下降0.4%。
   • 融资余额为8662.08亿元，下降0.38%；融券余额为71.55亿元，下降3.64%。
   • 融资买入额为207.57亿元，下降25.73%；融资偿还额为240.35亿元，下降11.97%。

2. 市场指数表现

   • 创业板指上涨0.94%，表现最佳；上证综指上涨0.03%，表现最弱。
   • 从5日涨跌幅看，深证成指上涨2.46%，上证综指上涨2%；从10日涨跌幅看，上证综指下跌2.72%，中小板指下跌5.96%；从20日涨跌幅看，上证综指下跌1.27%，创业板指下跌6.6%。

3. 行业表现

   • 表现较好的行业：医药生物（+1.92%）、房地产（+1.51%）、农林牧渔（+1.28%）、通信（+1.2%）、计算机（+1.17%）
   • 表现较弱的行业：公用事业（-0.71%）、银行（-0.64%）、采掘（-0.52%）、钢铁（-0.48%）、非银金融（-0.13%）

4. 标的股票表现

   • 涨幅前五名：中远海科（+10.04%）、好当家（+10%）、登海种业（+9.98%）、西藏城投（+9.96%）、中国软件（+7.63%）
   • 跌幅前五名：六国化工（-9.75%）、金牛化工（-8.39%）、安琪酵母（-7.43%）、拓维信息（-7.04%）、华能国际（-6.59%）
   • 五日量比前五名：兰石重装（6.83）、安琪酵母（3.98）、登海种业（3.69）、东港股份（3.39）、浙能电力（3.21）

5. ETF基金表现

   • 涨幅前三名：国投瑞银沪深300金融地产ETF（+9.04%）、南方深成ETF（+0.64%）、华夏中证500ETF（+0.57%）
   • 跌幅前三名：交银180治理ETF（-0.67%）、国泰上证180金融ETF（-0.43%）、华泰柏瑞红利ETF（-0.37%）

6. 资金流动情况

   • 金额流入率排名前五：浙数文化（44.6%）、长江传媒（41.84%）、亿利洁能（41.36%）、百联股份（37.67%）、浦东金桥（37.5%）
   • 开盘资金净流入排名前五：百联股份（36.22%）、伊力特（30.38%）、皖江物流（29.44%）、九牧王（27.69%）、津滨发展（24.18%）
   • 尾盘资金净流入排名前五：湖北广电（23.76%）、安泰科技（20.94%）、亿利洁能（17.92%）、吉视传媒（16.78%）、华孚时尚（14.88%）

7. 大宗交易

   • 上一交易日发生大宗交易的股票有滨化股份、洛阳钼业、立思辰等7只。

二、今日标的股票事件提示

1. 停牌与复牌

   • 今日共有30只股票停牌，其中1只开始停牌（亚邦股份）；3只股票复牌（誉衡药业、飞马国际、海航基础）。

2. 大股东增减持

   • 今日无大股东增持，有4只股票涉及大股东减持（华菱钢铁等）。

3. 增发事件

   • 今日有1只股票（博瑞传播）涉及增发事件，股东大会通过，无增发公告日或股份上市日。

4. 分红送转事件

   • 今日有20只股票涉及分红送转事件，其中17只为股权登记日，3只为除权除息日。

5. 业绩报告发布

   • 今日有5只股票发布业绩预告，包括远光软件、顺络电子、鱼跃医疗等。

6. 限售股解禁

   • 未来7个交易日内有11只股票涉及限售股解禁，包括浦东金桥、汇川技术、山东钢铁等。

三、事件投资组合操作

1. 今日操作

   • 今日无建仓股票，拟平仓股票有时代新材、徐工机械等2只。

2. 昨日操作回顾

   • 上一交易日组合收益率为-0.08%，至2018年8月10日累计收益率为119.9%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指81.61、60.1及100.82个百分点。

总结

本报告提供了上一交易日融资融券市场数据、主要市场指数与行业表现、标的股票的涨跌幅及资金流动情况，以及今日和未来7个交易日的股票事件提示。投资组合的操作信息表明，虽然昨日组合收益率为负，但累计表现优于主要指数。投资者需注意，模型生成的组合收益率具有不确定性，需谨慎参考。