20240208-国投证券-2月8日信用债异常成交跟踪_10页_739kb

信用债异常成交跟踪总结

主要发现

根据 wind 数据，折价成交个券中，“23镇交05”债券估值价格偏离幅度较大。净价上涨成交个券中，“21金地03”估值价格偏离程度靠前。净价上涨成交二永债中，“22兴业银行二级01”估值价格偏离幅度较大；净价上涨成交商金债中，“21中国银行02”估值价格偏离幅度靠前。

减值和其他交易数据显示

• 成交收益率高于10%的个券中，地产债排名靠前。
• 信用债估值收益变动主要分布在-5,0)区间。
• 非金信用债成交期限主要分布在05至1年，其中3至4年内品种折价成交占比最高。
• 二永债成交期限主要分布在4至5年，其中4至5年品种折价成交占比最高。

行业风险

• 社会服务行业的债券平均估值价格偏离最大。

风险提示

• 统计可能出现遗漏，高估值个券存在信用风险。