20260323-五矿期货-油脂期权早报_10页_4mb
报告摘要
油脂期权市场总结（2026/03/23）
核心内容概览
本报告汇总了菜籽油、棕榈油、花生和豆油四种油脂期权的市场数据与策略建议，涵盖标的期货价格走势、成交量与持仓量变化、隐含波动率、压力支撑位分析以及期权策略建议。
标的行情解析
菜籽油（OI605）
- 最新价：9876元
- 涨跌：+5元（+0.05%）
- 成交量：201,004手，较前日增加8,249手
- 持仓量：237,433手，较前日增加2,919手
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率18.58%上方，加权隐波率24.60%，较前日下降0.77%
- 压力支撑位：压力位10,000元，支撑位9,200元
- 持仓量PCR：1.0267，位于近一年28.98%水位
棕榈油（p2605）
- 最新价：9718元
- 涨跌：-100元（-1.01%）
- 成交量：407,410手，较前日减少83,790手
- 持仓量：319,450手，较前日减少11,646手
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率21.40%上方，加权隐波率29.33%，较前日下降1.87%
- 压力支撑位：压力位10,400元，支撑位9,000元
- 持仓量PCR：1.0435，位于近一年53.88%水位
花生（PK605）
- 最新价：8188元
- 涨跌：-12元（-0.14%）
- 成交量：28,220手，较前日减少10,637手
- 持仓量：188,551手，较前日减少1,203手
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率14.67%上方，加权隐波率16.04%，较前日上升1.86%
- 压力支撑位：压力位8,500元，支撑位7,400元
- 持仓量PCR：0.5416，位于近一年60.41%水位
豆油（y2605）
- 最新价：8628元
- 涨跌：+2元（+0.02%）
- 成交量：225,724手，较前日减少25,297手
- 持仓量：594,096手，较前日减少398手
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率15.20%上方，加权隐波率21.92%，较前日下降0.54%
- 压力支撑位：压力位9,000元，支撑位8,200元
- 持仓量PCR：0.7143，位于近一年24.08%水位
关键信息汇总
期权因子分析
-
量仓PCR：
- 菜籽油：成交量PCR为0.64，持仓量PCR为1.03
- 棕榈油：成交量PCR为0.79，持仓量PCR为1.04
- 花生：成交量PCR为0.44，持仓量PCR为0.54
- 豆油：成交量PCR为0.56，持仓量PCR为0.71
-
隐含波动率：
- 菜籽油：加权隐波率24.60%，年平均隐波率18.58%
- 棕榈油：加权隐波率29.33%，年平均隐波率21.40%
- 花生：加权隐波率16.04%，年平均隐波率14.67%
- 豆油：加权隐波率21.92%，年平均隐波率15.20%
-
压力支撑位：
- 菜籽油：压力位10,000元，支撑位9,200元
- 棕榈油：压力位10,400元，支撑位9,000元
- 花生：压力位8,500元，支撑位7,400元
- 豆油：压力位9,000元，支撑位8,200元
期权策略建议
菜籽油（OI）
- 方向性策略：构建鹰式价差组合策略，如：
- S_OI2605C9900（看跌期权）
- B_OI2605C10000（看涨期权）
- S_OI2605P9500（看跌期权）
- B_OI2605P9400（看涨期权）
- 波动性策略：不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖）
棕榈油（P）
- 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，如：
- B_P2605C9600（看涨期权）
- S_P2605C10200（看跌期权）
- 波动性策略：不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖）
花生（PK）
- 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，如：
- B_PK2605C8400（看涨期权）
- S_PK2605C8800（看跌期权）
- 波动性策略：无建议
豆油（Y）
- 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，如：
- B_Y2605C8400（看涨期权）
- S_Y2605C8800（看跌期权）
- 波动性策略：不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖）
免责声明与版权信息
- 本报告由五矿期货有限公司发布，基于可靠资料来源，力求提供精确数据和客观分析，但不承担因信息使用导致的任何损失。
- 报告不提供量身定制的交易建议，建议交易者独立评估交易策略。
- 本报告版权为五矿期货有限公司所有，未经书面许可，不得复制、传播或存储。
- 本报告仅供交流使用，不构成任何投资建议。
公司信息
- 公司总部：深圳市南山区粤海街道3165号五矿金融大厦13-16层
- 联系电话：400-888-5398
- 公司网址：www.wkqh.cn
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
