20240801-国投证券-7月31日信用债异常成交跟踪_10页_741kb

固定收益定期报告摘要

本报告由国投证券股份有限公司发布，跟踪信用债异常成交情况。主要内容摘要如下：

• 折价成交情况：债券"20津资01"估值价格偏离幅度较大。

• 净价上涨成交情况：

  • 产业债"PR遵旅04"估值价格偏离程度靠前。
  • 二永债"23农行二级资本债03B"估值价格偏离幅度较大。
  • 商金债"24浙商银行小微债02"估值价格偏离幅度靠前。

• 成交期限分布：

  • 非金信用债（包括城投和产业）：主要期限为2-3年，其中05年内品种折价成交占比最高。
  • 二永债：主要期限为4-5年，其中4-5年期品种折价成交占比最高。

• 收益变动：信用债估值收益变动主要集中在-5,0区间；成交收益率高于10%的个券中，城投债排在前列。

• 行业分析：美容护理行业的信用债平均估值价格偏离最大。

• 风险提示：统计可能遗漏某些个券，高估值个券存在信用风险。

报告基于Wind数据进行全面分析，仅供参考。