> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期权市场日报总结（2026-06-03） ## 核心内容概述 本报告为股指期权市场日报，汇总了2026年6月3日各股指期权品种的成交量、PCR（Put-Call Ratio）及VIX（波动率指数）数据，旨在反映当日市场活跃程度及投资者情绪变化。数据来源于华泰期货研究院及相关市场平台。 --- ## 一、期权成交量分析 ### 各股指期权成交量（2026-06-03） | 期权类型 | 成交量（万张） | |----------------|----------------| | 上证50ETF期权 | 92.47 | | 沪深300ETF期权（沪市） | 135.49 | | 中证500ETF期权（沪市） | 177.78 | | 深证100ETF期权 | 13.01 | | 创业板ETF期权 | 271.50 | | 上证50股指期权 | 3.80 | | 沪深300股指期权 | 14.20 | | 中证1000股指期权 | 36.72 | ### 历史成交量趋势（部分品种） - **上证50ETF期权**：2023-03-21成交量为50万张（看涨）和300万张（看跌），2026-06-03成交量为92.47万张。 - **沪深300ETF期权（沪市）**：2022-04-18成交量为100万张（看涨）和450万张（看跌），2026-06-03成交量为135.49万张。 - **中证500ETF期权（沪市）**：2024-07-02成交量为100万张（看涨）和150万张（看跌），2026-06-03成交量为177.78万张。 - **创业板ETF期权**：2024-07-02成交量为100万张（看涨）和150万张（看跌），2026-06-03成交量为271.50万张。 - **上证50股指期权**：2025-07-30成交量为25万张（看涨）和70万张（看跌），2026-06-03成交量为3.80万张。 - **沪深300股指期权**：2025-07-30成交量为8.60万张（看涨）和5.60万张（看跌），2026-06-03成交量为14.20万张。 - **中证1000股指期权**：2025-07-30成交量为22.09万张（看涨）和15.30万张（看跌），2026-06-03成交量为36.72万张。 --- ## 二、期权PCR分析 ### 各股指期权PCR（2026-06-03） | 期权类型 | 成交额PCR | 环比变动 | 持仓量PCR | 环比变动 | |----------------|-----------|----------|-----------|----------| | 上证50ETF期权 | 0.69 | -0.15 | 0.63 | +0.00 | | 沪深300ETF期权（沪市） | 0.61 | -0.24 | 0.89 | +0.01 | | 中证500ETF期权（沪市） | 1.02 | -0.54 | 1.13 | +0.02 | | 深证100ETF期权 | 0.41 | -0.58 | 1.24 | +0.18 | | 创业板ETF期权 | 0.50 | -0.25 | 1.46 | +0.14 | | 上证50股指期权 | 0.77 | -0.17 | 0.64 | +0.00 | | 沪深300股指期权 | 0.44 | -0.16 | 0.80 | +0.02 | | 中证1000股指期权 | 0.78 | -0.31 | 0.82 | +0.03 | ### PCR趋势分析 - **上证50ETF期权**：成交额PCR下降，持仓量PCR持平，显示市场看跌情绪略有减弱。 - **沪深300ETF期权（沪市）**：成交额PCR显著下降，持仓量PCR微升，反映市场情绪趋于谨慎。 - **中证500ETF期权（沪市）**：成交额PCR和持仓量PCR均上升，表明市场看跌情绪增强。 - **深证100ETF期权**：成交额PCR下降，持仓量PCR显著上升，显示看跌意愿增强。 - **创业板ETF期权**：成交额PCR下降，持仓量PCR上升，显示市场波动性下降，但看跌情绪依然较强。 - **上证50股指期权**：成交额PCR下降，持仓量PCR持平，市场情绪较为平稳。 - **沪深300股指期权**：成交额PCR下降，持仓量PCR微升，市场情绪偏谨慎。 - **中证1000股指期权**：成交额PCR下降，持仓量PCR微升，显示市场波动性有所降低。 --- ## 三、期权VIX分析 ### 各股指期权VIX（2026-06-03） | 期权类型 | VIX (%) | 环比变动 (%) | |----------------|---------|--------------| | 上证50ETF期权 | 17.05 | -0.17 | | 沪深300ETF期权（沪市） | 18.75 | -0.63 | | 中证500ETF期权（沪市） | 25.75 | -0.86 | | 深证100ETF期权 | 24.71 | -0.95 | | 创业板ETF期权 | 31.41 | -0.25 | | 上证50股指期权 | 17.86 | -0.38 | | 沪深300股指期权 | 19.10 | -0.34 | | 中证1000股指期权 | 25.77 | -0.81 | ### VIX趋势分析 - **上证50ETF期权**：VIX略有下降，市场波动性减弱。 - **沪深300ETF期权（沪市）**：VIX下降幅度较大，市场波动性下降明显。 - **中证500ETF期权（沪市）**：VIX下降较多，市场波动性下降显著。 - **深证100ETF期权**：VIX下降较多，市场波动性下降明显。 - **创业板ETF期权**：VIX下降幅度较小，市场波动性维持较高水平。 - **上证50股指期权**：VIX下降，市场波动性略有减弱。 - **沪深300股指期权**：VIX下降，市场波动性趋于平稳。 - **中证1000股指期权**：VIX下降显著，市场波动性下降明显。 --- ## 四、其他信息 - **本期分析研究员**：高天越、李逸资、李光庭。 - **联系人**：黄煦然，从业资格号：F03130959，投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号。 - **公司总部**：广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房。 - **客服热线**：400-628-0888 - **官方网址**：www.htfc.com --- ## 五、免责声明 本报告基于公开信息编制，不保证其准确性及完整性。报告所载意见、结论及预测仅反映发布当日观点，不构成投资建议，投资者需自行判断。报告版权为华泰期货研究院所有，未经许可不得擅自使用或传播。