> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 文档内容总结 ## 一、指数走势分析 ### 1.1 主要指数表现 - **上证综指**：6月16日微跌 $-0.11\%$，收于4091.89点，成交额13696.13亿元。 - **深成指数**：上涨 $0.93\%$，收于15675.25点，成交额16950.83亿元。 - **中证1000指数**：上涨 $1.47\%$，收于8646.4点，开盘价8534.27，最高价8684.65，最低价8508.91，成交额6834.89亿元。 - **中证500指数**：上涨 $1.2\%$，收于8507.98点，开盘价8430.92，最高价8538.19，最低价8413.51，成交额6375.94亿元。 - **沪深300指数**：微跌 $-0.15\%$，收于4884.23点，开盘价4894.88，最高价4908.28，最低价4866.06，成交额8572.03亿元。 - **上证50指数**：下跌 $-0.84\%$，收于2913.99点，开盘价2933.96，最高价2936.7，最低价2904.36，成交额2038.94亿元。 ### 1.2 板块对指数的影响 - **中证1000指数**：电子、电力设备、通信等板块对指数有明显向上拉动作用。 - **中证500指数**：电子、电力设备、通信等板块对指数有明显向上拉动作用。 - **沪深300指数**：电子、电力设备、通信等板块对指数有向上拉动，而食品饮料、有色金属、银行等板块对指数有向下拖累。 - **上证50指数**：部分板块对指数有向上拉动，但食品饮料、银行、有色金属等板块对指数有明显向下拖累。 ## 二、股指期货基差与对冲成本 ### 2.1 基差情况 - **中证1000指数**： - IM00 日均基差：-47.9 - IM01 日均基差：-128.4 - IM02 日均基差：-293.94 - IM03 日均基差：-529.94 - **中证500指数**： - IC00 日均基差：-26.03 - IC01 日均基差：-98.29 - IC02 日均基差：-215.26 - IC03 日均基差：-392.66 - **沪深300指数**： - IF00 日均基差：-9.82 - IF01 日均基差：-54.46 - IF02 日均基差：-111.51 - IF03 日均基差：-179.57 - **上证50指数**： - IH00 日均基差：0.09 - IH01 日均基差：-28.18 - IH02 日均基差：-38.96 - IH03 日均基差：-55.38 ### 2.2 对冲开仓成本 - **IM 对冲开仓成本**： - IM01：17.5%（09:31）至18.0%（14:19） - IM02：9.8%（09:31）至10.2%（14:19） - IM03：9.2%（09:31）至9.7%（14:19） - **IC 对冲开仓成本**： - IC01：14.5%（09:31）至14.8%（14:19） - IC02：9.8%（09:31）至10.2%（14:19） - IC03：9.2%（09:31）至9.7%（14:19） - **IF 对冲开仓成本**： - IF01：13.0%（09:31）至13.8%（14:19） - IF02：8.5%（09:31）至9.2%（14:19） - IF03：7.0%（09:31）至7.6%（14:52） - **IH 对冲开仓成本**： - IH01：11%（09:31）至12%（14:52） - IH02：5%（09:31）至5.5%（14:19） - IH03：4%（09:31）至4%（14:52） ## 三、报告撰写信息 - **报告撰写单位**：光大期货研究所 宏观金融组 - **金融工程分析师**：王东瀛，期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 ## 四、团队成员介绍 - **朱金涛**：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监，期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 - **于洁**：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师，期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 - **赵复初**：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师，负责海外宏观与大类资产配置相关研究。 - **王东瀛**：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析、市场资金面跟踪等内容。 ## 五、免责声明 - 本报告信息来源于公开资料，光大期货不对信息的准确性、可靠性和完整性作任何保证。 - 本报告内容仅供参考，不构成任何具体产品或业务的推介，也不作为相关品种的操作依据。 - 投资者据此作出的任何投资决策，其后果由投资者自行承担，与光大期货及报告作者无关。