20210922-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_898kb
报告摘要
文档总结
核心内容
本文档主要记录了前一日的全球债券及货币市场行情，包括公债、IRS（利率互换）、货币汇率以及全球主要股票指数的表现。此外，还提供了国内及国际债券市场的附条件交易利率和走势图信息。
市场行情概览
台灣市場
-
公債
- 2 年期公債：收盤 0.2350，漲跌 0.00
- 5 年期公債：收盤 0.2924，漲跌 0.00
- 10 年期公債：收盤 0.4100，漲跌 0.00
- 20 年期公債：收盤 0.5200，漲跌 0.00
-
IRS
- 1 年期 IRS：收盤 0.5000，漲跌 0.00
- 2 年期 IRS：收盤 0.5100，漲跌 0.00
- 3 年期 IRS：收盤 0.5600，漲跌 0.00
- 5 年期 IRS：收盤 0.6150，漲跌 0.00
-
趨勢圖
提供了台灣市場公債與IRS的趨勢圖。
美國市場
-
公債
- 2 年期公債：收盤 0.2139，漲跌 -0.19
- 5 年期公債：收盤 0.8292，漲跌 +0.49
- 10 年期公債：收盤 1.3226，漲跌 +1.19
- 30 年期公債：收盤 1.8558，漲跌 +0.87
-
IRS
- 3 年期 IRS：收盤 0.5745，漲跌 -0.20
- 5 年期 IRS：收盤 0.9327，漲跌 +0.23
- 10 年期 IRS：收盤 1.3482，漲跌 +0.47
-
趨勢圖
提供了美國市場公債與IRS的趨勢圖。
日本市場
-
公債
- 5 年期公債：收盤 -0.0960，漲跌 -0.50
- 10 年期公債：收盤 0.0410，漲跌 -1.30
-
趨勢圖
提供了日本市場公債的趨勢圖。
貨幣市場
| 貨幣對 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 27.736 | 27.715 | +0.021 |
| USD/JPY | 109.23 | 109.44 | -0.21 |
| EUR/USD | 1.1726 | 1.1726 | 0.0000 |
利率市場
- 隔夜拆款利率
昨日：0.088%
前日：0.084%
附條件交易利率
公債附條件交易
| 天期 | 10 | 22 | 30 |
|---|---|---|---|
| RP | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| RS | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
公司債附條件交易
| 天期 | 30 | 60 | 91 |
|---|---|---|---|
| RP | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| RS | - | - | - |
人民幣債附條件交易
| 天期 | 30 | 60 | 91 | 180 |
|---|---|---|---|---|
| RP | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 |
| RS | -- | -- | -- | -- |
全球股價指數
| 指數 | 收盤 | 漲跌 | % |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 33919.84 | -50.63 | -0.15% |
| S&P500 | 4354.19 | -3.54 | -0.08% |
| NASDAQ | 14746.40 | +32.50 | +0.22% |
| 費城半導體指數 | 3345.03 | +6.79 | +0.20% |
| 英國 FTSE | 6980.98 | +77.07 | +1.12% |
| 法國 CAC | 6552.73 | +96.92 | +1.50% |
| 德國 DAX | 15348.53 | +216.47 | +1.43% |
| 日經 225 | 29666.27 | -173.44 | -0.58% |
| 香港恆生 | 24221.54 | +122.40 | +0.51% |
| 台灣加權 | 17276.79 | -1.91 | -0.01% |
今日重點摘要
- 貨幣：資金績緊縮
- 台債：多頭到中秋分外明
- IRS：靜待變數釐清
- 美國公債：回歸 FOMC
- 普通公司債：多檔公司債、金融債定價
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