文档内容总结
核心内容概述
本文档主要记录了前一日全球主要市场（包括台湾、美国、日本）的公债、IRS（利率互换）及货币汇率的收盤行情，同时包含利率市场数据和全球主要股票指数的收盤情况。整体呈现出金融市场相对平稳，部分市场出现小幅波动的态势。
市场行情分析
台灣市場
| 經品 |
收盤 |
漲跌 (BPS) |
| 2年期公債 |
0.3500 |
+0.25 |
| 5年期公債 |
0.4350 |
0.00 |
| 10年期公債 |
0.5790 |
+0.29 |
| 20年期公債 |
0.7150 |
0.00 |
- 2年期公債 上漲0.25 BPS，顯示市場對短債需求有所增加。
- 5年期公債 未變動。
- 10年期公債 上漲0.29 BPS，可能反映長端利率有小幅上揚。
- 20年期公債 未變動。
美國市場
| 經品 |
收盤 |
漲跌 (BPS) |
| 2年期公債 |
0.6398 |
0.00 |
| 5年期公債 |
1.3424 |
0.00 |
| 10年期公債 |
1.6341 |
0.00 |
| 30年期公債 |
1.9594 |
0.00 |
- 所有美國公債均未變動，顯示市場對美國債券的態度保持穩定。
- IRS利率互換 表現如下：
| 經品 |
收盤 |
漲跌 (BPS) |
| 1年期 |
0.5450 |
+0.50 |
| 2年期 |
0.6575 |
+1.75 |
| 3年期 |
0.7550 |
+6.50 |
| 5年期 |
0.7750 |
+1.50 |
- 1年期IRS 上漲0.50 BPS，可能反映市場對短期利率的預期有所提升。
- 2年期IRS 上漲1.75 BPS，顯示市場對短端利率的關注度增加。
- 3年期IRS 上漲6.50 BPS，漲幅較大，可能反映市場對中長期利率的預期上調。
- 5年期IRS 上漲1.50 BPS，顯示中長期利率略有上升趨勢。
日本市場
| 經品 |
收盤 |
漲跌 (BPS) |
| 5年期公債 |
-0.0720 |
+0.40 |
| 10年期公債 |
0.0860 |
+0.30 |
- 5年期公債 收盤為-0.0720，但漲跌為+0.40 BPS，顯示市場對日債的買盤強勁。
- 10年期公債 收盤為0.0860，漲跌為+0.30 BPS，表現相對強勁。
貨幣兌換率
| 貨幣對 |
收盤 |
前日收盤 |
漲跌 |
| USD/TWD |
27.801 |
27.793 |
+0.008 |
| USD/JPY |
115.36 |
115.43 |
-0.07 |
| EUR/USD |
1.1209 |
1.1199 |
+0.0010 |
- USD/TWD 略微上漲，顯示新台幣相對美元微幅貶值。
- USD/JPY 略微下跌，顯示日元相對美元微幅升值。
- EUR/USD 略微上漲，顯示歐元相對美元略有升值。
利率市場
| 經品 |
昨日 (%) |
前日 (%) |
| 隔夜拆款利率 |
0.081 |
0.080 |
- 隔夜拆款利率 微幅上漲至0.081%，顯示市場流動性略為緊縮。
今日重點摘要
- 貨幣：月底無緊報，市場流動性預期穩定。
- 台債：震盪行情延續，市場情緒波動不大。
- 美債：感恩節休市一日，市場活動減少。
附條件交易利率
公债附條件交易
| 天期 |
RP (%) |
RS (%) |
| 10 |
0.13 |
0.20 |
| 20 |
0.14 |
0.21 |
| 31 |
0.15 |
0.22 |
公司債附條件交易
| 天期 |
RP (%) |
| 31 |
0.17 |
| 60 |
0.18 |
| 90 |
0.19 |
- 公司債 的RP利率顯示短中長期利率均呈現小幅上揚趨勢。
- RS 均為“-”，表示無相關數據。
人民幣債附條件交易
| 天期 |
RP (%) |
| 31 |
2.00 |
| 60 |
2.10 |
| 90 |
2.20 |
| 180 |
2.30 |
- 人民幣債 的RP利率顯示短中長期利率均呈現上揚，顯示市場對人民幣債的風險偏好有所提高。
全球股價指數
| 指數 |
收盤 |
漲跌 |
漲跌幅 (%) |
| 道瓊工業指數 |
35804.38 |
-9.42 |
-0.03% |
| S&P500 |
4701.46 |
+10.76 |
+0.23% |
| NASDAQ |
15845.23 |
+70.09 |
+0.44% |
| 費城半導體指數 |
3870.01 |
+35.58 |
+0.93% |
| 英國FTSE |
7310.37 |
+24.05 |
+0.33% |
| 法國CAC |
7075.87 |
+33.64 |
+0.48% |
| 德國DAX |
15917.98 |
+39.59 |
+0.25% |
| 日經225 |
29499.28 |
+196.62 |
+0.67% |
| 香港恒生 |
24740.16 |
+54.66 |
+0.22% |
| 台灣加權 |
17654.19 |
+11.67 |
+0.07% |
- 道瓊工業指數 略微下跌，顯示美國股市有輕微回調。
- S&P500、NASDAQ、費城半導體指數 均呈現上漲趨勢，顯示科技股和美國股市整體表現強勁。
- 英國FTSE、法國CAC、德國DAX 均上漲，顯示歐洲股市表現穩定。
- 日經225、香港恒生、台灣加權 均上漲，顯示亞太市場整體走強。
總結
- 全球主要市場公債價格表現相對穩定，部分短端公債出現上漲。
- 貨幣兌換率方面，美元對新台幣微幅上漲，美元對日元微幅下跌，歐元對美元微幅上漲。
- 利率市場顯示隔夜拆款利率微幅上揚，顯示市場流動性有所改善。
- 全球股市整體表現強勁，除了道瓊工業指數外，其他主要指數均呈現上漲。
- 附條件交易利率顯示短中長期利率均有所上升，反映市場對債券的風險偏好有所提高。
