20260401-兴业期货-_期指日报_股指期货基差_价差数据快报-20260401_3页_1011kb

报告摘要

本报告为2026年4月1日的股指期货基差与价差数据快报，涵盖沪深300、上证50、中证500及中证1000指数相关期货合约的最新数据。报告主要分析了基差、价差及其年化率的变化趋势，并提供了计算方法与指标含义，以帮助投资者理解市场状况和套保策略。

沪深300指数：
- 各合约基差数据未提供，但可观察到IF2604、IF2605、IF2606和IF2609合约的基差均显示为正值。
- 基差变化方面，IF2604基差上升5.1，IF2605基差下降1.1，IF2606基差上升0.9，IF2609基差上升2.5。
- 基差年化率均为负值，表明存在基差成本，对空头套保不利。
上证50指数：
- IH2604基差为1.7，IH2605基差为4.7，IH2606基差为22.1，IH2609基差为61.9。
- 基差变化方面，IH2604上升3.0，IH2605上升3.0，IH2606上升0.8，IH2609上升1.6。
- 年化基差率方面，IH2604为-3.0%，IH2605为-1.3%，IH2606为0.2%，IH2609为-0.4%。
中证500指数：
- IC2604基差为41.7，IC2605基差为90.9，IC2606基差为192.3，IC2609基差为361.9。
- 基差变化方面，IC2604下降7.1，IC2605下降7.1，IC2606下降13.9，IC2609下降11.1。
- 年化基差率均为负值，表明存在基差成本，对空头套保不利。
中证1000指数：
- IM2604基差为46.3，IM2605基差为121.9，IM2606基差为240.5，IM2609基差为459.9。
- 基差变化方面，IM2604上升1.9，IM2605下降8.3，IM2606下降17.9，IM2609下降14.7。
- 年化基差率均为负值，表明存在基差成本，对空头套保不利。

沪深300指数：
- 当月-下月价差为19.4，年化价差率为5.5%。
- 下月-季月价差为39.0，年化价差率为2.6%。
- 季月-次季月价差为83.8，年化价差率为3.6%。
上证50指数：
- 当月-下月价差为2.8，年化价差率为0.2%。
- 下月-季月价差为13.8，年化价差率为-1.6%。
- 季月-次季月价差为41.6，年化价差率为0.9%。
中证500指数：
- 当月-下月价差为52.2，年化价差率为12.6%。
- 下月-季月价差为94.0，年化价差率为4.6%。
- 季月-次季月价差为173.4，年化价差率为7.9%。
中证1000指数：
- 当月-下月价差为72.0，年化价差率为17.3%。
- 下月-季月价差为114.4，年化价差率为8.2%。
- 季月-次季月价差为226.8，年化价差率为11.3%。

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