20211027-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_878kb
报告摘要
債券與外匯市場總結
核心內容概覽
本日市場整體呈現平穩態勢，債券市場在台灣與美國均表現出不同走勢，外匯市場則維持小幅波動。主要市場指標與利率變化如下：
債券市場表現
台灣市場
- 2年期公債：收盤價 0.2800，漲跌 0.00 BPS
- 5年期公債：收盤價 0.4350，漲跌 0.00 BPS
- 10年期公債：收盤價 0.5550，漲跌 0.00 BPS
- 20年期公債：收盤價 0.6700，漲跌 0.00 BPS
- 趨勢：市場觀望氛圍濃厚，無明顯漲跌。
美國市場
- 2年期公債：收盤價 0.4396，漲跌 +0.43 BPS
- 5年期公債：收盤價 1.1745，漲跌 +0.34 BPS
- 10年期公債：收盤價 1.6079，漲跌 -2.28 BPS
- 30年期公債：收盤價 2.0407，漲跌 -4.05 BPS
- 趨勢：利差縮窄，10年期與30年期公債下跌幅度較大。
日本市場
- 5年期公債：收盤價 -0.0530，漲跌 +0.70 BPS
- 10年期公債：收盤價 0.1080，漲跌 +0.20 BPS
- 趨勢：市場情緒平穩，債價小幅上漲。
附條件交易利率
公債
| 天期 | 12天 | 20天 | 30天 |
|---|---|---|---|
| RP | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| RS | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
公司債
| 天期 | 30天 | 61天 | 90天 |
|---|---|---|---|
| RP | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| RS | - | - | - |
人民幣債
| 天期 | 30天 | 61天 | 90天 | 180天 |
|---|---|---|---|---|
| RP | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 |
| RS | -- | -- | -- | -- |
外匯市場表現
| 外匯對 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 27.842 | 27.876 | -0.034 |
| USD/JPY | 114.16 | 113.71 | +0.45 |
| EUR/USD | 1.1596 | 1.1608 | -0.0012 |
利率市場
| 項目 | 昨日 (%) | 前日 (%) |
|---|---|---|
| 隔夜拆款利率 | 0.081 | 0.082 |
全球股價指數
| 指數 | 收盤 | 漲跌 | % |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 35756.88 | 15.73 | 0.04% |
| S&P500 | 4574.79 | 8.31 | 0.18% |
| NASDAQ | 15235.71 | 9.00 | 0.06% |
| 費城半導體指數 | 3392.96 | 0.57 | 0.02% |
| 英國 FTSE | 7277.62 | 54.80 | 0.76% |
| 法國 CAC | 6766.51 | 53.64 | 0.80% |
| 德國 DAX | 15757.06 | 157.83 | 1.01% |
| 日經 225 | 29106.01 | 505.60 | 1.77% |
| 香港恆生 | 26038.27 | -93.76 | -0.36% |
| 台灣加權 | 17034.34 | 140.10 | 0.83% |
債券走勢圖
- 台灣市場十年期公債走勢圖：
- 美國市場十年期公債走勢圖：
- 日本市場十年期公債走勢圖：
- 台灣 IRS 市場一年、二年、三年、五年走勢圖：
- 美國 IRS 市場二年、三年、五年、十年走勢圖：
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