金融交易處債券交易部商品行情總結
核心內容概述
本報告提供台灣與美國市場公債的最新行情資訊，以及台灣與美國市場的利率市場數據。同時包含公債與公司債的附條件交易牌告利率，並附有趨勢圖供參考。
公債市場行情
台灣市場
| 純粹期 |
昨日收盤 |
漲跌BPS |
趨勢圖 |
| 2年期公債 |
0.7700 |
0 |
|
| 5年期公債 |
0.9225 |
7.25 |
|
| 10年期公債 |
0.9500 |
0 |
✅ |
| 20年期公債 |
0.9600 |
0 |
|
- 2年期公債：昨日收盤為 0.7700，無漲跌。
- 5年期公債：昨日收盤為 0.9225，上漲 7.25 個基點（BPS）。
- 10年期公債：昨日收盤為 0.9500，無漲跌，並附有趨勢圖。
- 20年期公債：昨日收盤為 0.9600，無漲跌。
美國市場
| 純粹期 |
昨日收盤 |
漲跌BPS |
趨勢圖 |
| 2年期公債 |
2.5139 |
9.18 |
|
| 5年期公債 |
2.6955 |
14.52 |
|
| 10年期公債 |
2.5469 |
15.18 |
✅ |
| 30年期公債 |
2.5729 |
11.69 |
|
- 2年期公債：昨日收盤為 2.5139，上漲 9.18 個基點。
- 5年期公債：昨日收盤為 2.6955，上漲 14.52 個基點。
- 10年期公債：昨日收盤為 2.5469，上漲 15.18 個基點，並附有趨勢圖。
- 30年期公債：昨日收盤為 2.5729，上漲 11.69 個基點。
利率市場
| 市場項目 |
昨日 (%) |
前日 (%) |
| 隔夜拆款利率 |
0.184 |
0.184 |
- 隔夜拆款利率：昨日與前日均為 0.184%，顯示利率維持不變。
公債附條件交易牌告利率
| 天期 |
RP (%) |
RS (%) |
| 12 |
0.23 |
0.30 |
| 20 |
0.24 |
0.31 |
| 30 |
0.25 |
0.32 |
- RP（Repo Rate）：隨著天期增加，RP 逐步上升，顯示短期利率有所提高。
- RS（Reverse Repo Rate）：RS 也隨天期增加而上升，但與 RP 之間的差距較小。
公司債附條件交易牌告利率
| 天期 |
RP (%) |
| 30 |
0.27 |
| 61 |
0.28 |
| 90 |
0.29 |
- RS（Reverse Repo Rate）：未提供數據，顯示可能不適用或未進行交易。
- RP：公司債的附條件交易利率在不同天期下逐步上升，顯示市場對公司債的需求與融資成本有所變化。
結論
- 台灣與美國市場的公債價格均呈現上漲趨勢，尤其美國市場的 10 年期公債漲幅較大。
- 台灣市場中，5 年期公債漲幅最明顯，其他期別則無明顯變動。
- 利率市場中，隔夜拆款利率維持不變，顯示市場流動性穩定。
- 公債與公司債的附條件交易利率均隨天期增加而上升，反映市場對資金需求的變化。
