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股指期权市场日报总结

核心内容概述

本报告提供了2026年5月8日股指期权市场的主要数据，包括成交量、PCR（Put/Call Ratio）以及VIX（期权波动率指数）。这些数据反映了市场参与者对不同股指期权的交易活跃度和市场预期。

一、期权成交量

1. 各股指期权成交量

2. 主要趋势

• 中证500ETF期权成交量最高，达到126.41万张，显示出市场对中证500指数的关注度较高。
• 创业板ETF期权成交量也较高，为122.22万张，表明投资者对创业板市场的活跃交易。
• 上证50ETF期权与**沪深300ETF期权（沪市）**成交量相近，分别为73.06万张和73.07万张。
• 深证100ETF期权成交量较低，仅为7.91万张，可能与市场关注度不高有关。
• 上证50股指期权和沪深300股指期权成交量均较低，分别为3.64万张和9.48万张，显示出股指期权市场整体活跃度不如ETF期权。
• 中证1000股指期权成交量为35.89万张，表现较为稳定。

二、期权PCR（Put/Call Ratio）

1. 各股指期权PCR

2. 主要趋势

• 深证100ETF期权成交额PCR和持仓量PCR均呈上升趋势，显示市场对看跌期权的需求增加。
• **中证500ETF期权（沪市）**持仓量PCR为1.11，表明市场对看跌期权的持仓比例较高。
• 创业板ETF期权成交额PCR为0.53，环比上升0.10，持仓量PCR为1.18，环比下降0.03，显示出看跌期权持仓比例较高但成交活跃度有所上升。
• **沪深300ETF期权（沪市）**持仓量PCR为0.89，环比下降0.02，表明看跌期权持仓比例略有减少。
• 中证1000股指期权成交额PCR为0.33，环比下降0.06，显示出市场对看跌期权的偏好有所下降。

三、期权VIX（波动率指数）

1. 各股指期权VIX

2. 主要趋势

• 创业板ETF期权VIX为30.26%，显示出较高的市场波动预期。
• **沪深300ETF期权（沪市）**VIX为18.44%，环比微升，表明市场波动预期略有上升。
• 中证1000股指期权VIX为24.59%，环比微升0.09%，波动率略有增加。
• 上证50ETF期权VIX为16.70%，环比下降0.70%，波动预期有所降低。
• **中证500ETF期权（沪市）**VIX为24.88%，环比下降0.19%，波动预期略有下降。
• 深证100ETF期权VIX为22.87%，环比下降0.66%，波动预期有所降低。
• 上证50股指期权和沪深300股指期权VIX分别为17.53%和18.19%，均呈下降趋势，波动预期减弱。

四、分析研究员

• 高天越（从业资格号：F3055799，投资咨询号：Z0016156）
• 李逸资（从业资格号：F03105861，投资咨询号：Z0021365）
• 李光庭（从业资格号：F03108562，投资咨询号：Z0021506）

五、免责声明

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• 报告观点和结论仅反映发布当日的判断，不同时期可能有不同意见。
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六、联系方式

• 联系人：黄煦然
• 从业资格号：F03130959
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