20240112-国投证券-1月12日信用债异常成交跟踪_10页_760kb

信用债异常成交跟踪报告总结

报告基于Wind数据，分析了信用债、国债、二永债及商金债的异常成交情况。主要发现包括：折价成交中，“GC三峡K2”债券估值价格偏离幅度最大；净价上涨成交中，“PR安投02”估值价格偏离靠前，同时二永债中“22河北银行永续债02”和商金债中“23华商银行01”估值价格偏离显著。成交收益率高于10%的个券以城投债为主，信用债估值收益变动集中在(0,5)%区间。非金信用债成交期限多在0.5至1年，其中2至3年品种折价成交占比最高；二永债成交期限多在3至4年，其中4至5年品种折价成交占比最高。行业方面，机械设备行业的债券平均估值价格偏离最大。风险提示：报告可能存在统计遗漏，且高估值个券需警惕信用风险。报告仅供专业使用。