> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 期货与市场数据总结 ## 一、核心内容概述 本报告汇总了近期期货市场、现货价格、市场情绪及期权市场的重要数据指标，分析了各主要指数和合约的走势变化，同时结合行业消息与市场观点，对当前市场环境进行了总结。 ## 二、期货盘面分析 ### 主要合约表现 | 项目 | 最新 | 环比变化 | |--------------|-------|----------| | IF主力合约(2606) | 4811.0 | -33.8↓ | | IF次主力合约(2609) | 4719.0 | -29.4↓ | | IH主力合约(2606) | 2880.2 | -15.6↓ | | IH次主力合约(2609) | 2834.2 | -17.4↓ | | IC主力合约(2606) | 8225.2 | -25.4↓ | | IC次主力合约(2609) | 8044.0 | -21.6↓ | | IM主力合约(2606) | 8305.8 | -11.4↓ | | IM次主力合约(2609) | 8081.8 | -2.0↓ | ### 合约价差分析 | 项目 | 最新 | 环比变化 | |--------------------|-------|----------| | IF-IH当月合约价差 | 1930.8 | -16.4↓ | | IC-IF当月合约价差 | 3414.2 | -12.6↓ | | IM-IC当月合约价差 | 80.6 | +10.4↑ | | IC-IH当月合约价差 | 5345.0 | -29.0↓ | | IM-IF当月合约价差 | 3494.8 | -2.2↓ | | IM-IH当月合约价差 | 5425.6 | -18.6↓ | ### 当月合约与当季合约价差 | 项目 | 最新 | 环比变化 | |--------------|--------|----------| | IF当季-当月 | -92.0 | +6.8↑ | | IF下季-当月 | -151.2 | +4.8↓ | | IH当季-当月 | -46.0 | -0.8↓ | | IH下季-当月 | -61 | +1.8↑ | | IC当季-当月 | -181.2 | +9.4↑ | | IC下季-当月 | -341.2 | +21.6↑ | | IM当季-当月 | -224.0 | +7.8↑ | | IM下季-当月 | -425.4 | +14.6↑ | ## 三、期货持仓头寸 | 项目 | 最新 | 环比变化 | |--------------|----------|----------| | IF前20名净持仓 | 26,214.00 | -701.0↓ | | IH前20名净持仓 | 21,432.00 | +993.0↑ | | IC前20名净持仓 | 36,587.00 | +447.0↑ | | IM前20名净持仓 | 60,592.00 | +2562.0↑ | ## 四、现货价格 | 项目 | 最新 | 环比变化 | |--------------|----------|----------| | 沪深300 | 4844.26 | -47.9↓ | | 上证50 | 2,893.7 | -27.4↓ | | 中证500 | 8,274.2 | -85.4↓ | | 中证1000 | 8,345.1 | -63.6↓ | ### 基差情况 | 项目 | 最新 | 环比变化 | |--------------|-------|----------| | IF主力合约基差 | -33.3 | +11.1↑ | | IH主力合约基差 | -13.5 | +7.0↑ | | IC主力合约基差 | -49.0 | +35.9↑ | | IM主力合约基差 | -39.3 | +24.6↑ | ## 五、市场情绪 | 项目 | 最新 | 环比变化 | |------------------|----------|----------| | A股成交额(日,亿元) | 28,967.24 | -4441.34↓ | | 两融余额(前一交易日,亿元) | 29,124.18 | -299.85↓ | | 北向成交合计(前一交易日,亿元) | 4734.05 | +899.05↑ | | 主力资金(昨日,今日,亿元) | -1233.33 | -609.70 | | 上涨股票比例(日,%) | 68.38 | +40.52↑ | | Shibor(日,%) | 1.317 | -0.007↓ | ## 六、期权市场 | 项目 | 最新 | 环比变化 | |------------------------------|--------|----------| | IO平值看涨期权收盘价(2606) | 62.80 | -24.60↓ | | IO平值看跌期权收盘价(2606) | 98.00 | +17.40↑ | | 沪深300指数20日波动率(%) | 15.62 | +0.06↑ | | 成交量PCR(%) | 70.30 | +15.83↑ | | 持仓量PCR(%) | 75.85 | -2.36↓ | ## 七、行业消息 1. 中国5月官方制造业PMI为50%，环比下降0.3个百分点，位于临界点； 2. 非制造业PMI为50.1%，上升0.7个百分点，非制造业景气水平回升； 3. 综合PMI产出指数为50.5%，上升0.4个百分点； 4. 高技术制造业与装备制造业PMI仍在进一步走高； 5. 长鑫科技科创板IPO获上交所上市委审议通过，市场对板块流动性被稀释存在担忧； 6. 芯片板块震荡走弱，拖累中证500、中证1000走弱。 ## 八、市场观点总结 - A股主要指数收盘普遍下跌，三大指数早盘偏弱震荡，午后加速下行； - 沪深两市成交额大幅回落，全市场近3800只个股上涨； - 行业板块多数上涨，煤炭、传媒板块强势上涨，电子、通信板块大幅下挫； - 海外方面，美伊双方在霍尔木兹海峡的对峙升级，谈判陷入僵持，导致国际油价走高并突破90美元，10年期美债收益率亦大幅走高，站上4.45%； - 国内经济基本面良好，三大官方PMI指数均维持在荣枯线上方，非制造业及综合PMI上升，制造业PMI下滑但高技术制造业与装备制造业PMI走高； - 由于油价与美债收益率仍处于关键点位下方，对权益市场冲击预计较小； - 新质生产力对经济的支撑预计推动相关行业股价上涨，科技板块在消化行业巨头IPO影响后，有望跟随全球行业趋势上涨。 ## 九、重点关注数据 - **6/1 22:00** 美国5月ISM制造业PMI - **6/2 22:00** 美国4月JOLTS职位空缺 - **6/4 17:30** 美国5月挑战者企业裁员人数 - **6/5 20:30** 美国5月非农就业人数、失业率、劳动参与率 ## 十、免责声明 - 本报告数据来源于第三方，仅供参考； - 市场有风险，投资需谨慎； - 本报告版权为瑞达期货股份有限公司所有，未经书面许可，不得翻版、复制和发布； - 如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院。