> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 格林大华期货基差及外盘日报总结 ## 核心内容 格林大华期货有限公司于2026年7月6日发布基差及外盘日报，内容涵盖国内及外盘主要期货品种的基差数据、涨跌幅情况、内外价差分析及南华商品指数相关数据。报告旨在为投资者提供市场分析参考，帮助其理解当前市场动态，进行投资决策。 ## 主要观点 ### 1. 基差数据一览 #### 1.1 股指期货类 | 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率 | 基差率变化 | 年度分位数 | |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-------------|-------------| | 中证1000 | IM2609.CFE | 8373 | +2.8 | 8620.79 | -4.54 | 247.79 | -7.34 | 2.87 | -0.09 | 89.21% | | 中证500 | IC2609.CFE | 8538 | +50 | 8745.26 | +51.08 | 207.26 | +1.08 | 2.37 | 0 | 89.63% | | 沪金 | AU2608.SHF | 911.4 | +20.74 | 910.26 | +23.3 | -1.14 | +2.56 | -0.13 | +0.29 | 81.33% | | 沪银 | AG2608.SHF | 15256 | +606 | 15267 | +716 | 11 | +110 | 0.07 | +0.75 | 83.40% | | 沪铜 | CU2608.SHF | 102980 | +1030 | 103100 | +715 | 120 | -315 | 0.12 | -0.3 | 60.17% | | 热卷 | HC2610.SHF | 3279 | -4 | 3280 | -10 | 1 | -6 | 0.03 | -0.18 | 36.93% | | 沥青 | BU2609.SHF | 3851 | +104 | 4340 | -10 | 489 | -114 | 11.27 | -2.59 | 96.27% | #### 1.2 有色贵金属类 | 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率 | 基差率变化 | 年度分位数 | |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-------------|-------------| | 工业硅 | SI2609.GFE | 8360 | +30 | 9070 | 0 | -3260 | -215 | -10.03 | -0.66 | 29.88% | | 沪镍 | NI2609.SHF | 127380 | +2190 | 128330 | +1840 | -950 | -350 | -2.09 | -1.22 | 46.06% | | 沪金 | AU2608.SHF | 911.4 | +20.74 | 910.26 | +23.3 | -1.14 | +2.56 | -0.13 | +0.29 | 81.33% | | 沪银 | AG2608.SHF | 15256 | +606 | 15267 | +716 | 11 | +110 | 0.07 | +0.75 | 83.40% | | 沪铜 | CU2608.SHF | 102980 | +1030 | 103100 | +715 | 120 | -315 | 0.12 | -0.3 | 60.17% | | 热卷 | HC2610.SHF | 3279 | -4 | 3280 | -10 | 1 | -6 | 0.03 | -0.18 | 36.93% | | 沥青 | BU2609.SHF | 3851 | +104 | 4340 | -10 | 489 | -114 | 11.27 | -2.59 | 96.27% | #### 1.3 农产品类 | 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率 | 基差率变化 | 年度分位数 | |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-------------|-------------| | 棉花 | CF609.CZC | 16290 | +165 | 17786 | +9 | 1496 | -156 | 8.41 | -0.88 | 46.89% | | 菜油 | OI609.CZC | 9644 | +73 | 10020 | 0 | 376 | -73 | 3.75 | -0.73 | 47.30% | | 豆油 | Y2609.DCE | 8406 | -19 | 8650 | -30 | 244 | -11 | 2.82 | -0.12 | 35.27% | | 玉米 | C2609.DCE | 2305 | -24 | 2360 | 0 | 55 | +24 | 2.33 | +1.02 | 77.18% | | 棉纱 | CY609.CZC | 22770 | +135 | 23303 | +70 | 533 | -65 | 2.29 | -0.28 | 17.84% | | 鸡蛋 | JD2608.DCE | 4555 | +31 | 3980 | 0 | -575 | -31 | -14.45 | -0.78 | 36.10% | | 苹果 | AP610.CZC | 7706 | -44 | 6500 | 0 | -1206 | +44 | -18.55 | +0.68 | 34.44% | | 红枣 | CJ609.CZC | 8555 | +40 | 8600 | 0 | 45 | -40 | 0.52 | -0.47 | 97.10% | | 白糖 | SR609.CZC | 5307 | +40 | 5290 | -30 | -17 | -70 | -0.32 | -1.32 | 10.79% | #### 1.4 能源化工类 | 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率 | 基差率变化 | 年度分位数 | |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-------------|-------------| | 纯碱 | SA609.CZC | 1103 | 0 | 1280 | 0 | 177 | 0 | 13.83 | 0 | 97.07% | | 玻璃 | FG609.CZC | 973 | +7 | 1115.2 | 0 | 142.2 | -7 | 12.75 | -0.63 | 74.58% | | 沥青 | BU2609.SHF | 3851 | +104 | 4340 | -10 | 489 | -114 | 11.27 | -2.59 | 96.27% | | 瓶片 | PR609.CZC | 6540 | +138 | 6900 | +50 | 360 | -88 | 5.22 | -1.32 | 79.67% | | 甲醇 | MA609.CZC | 2377 | +30 | 2505 | -7 | 128 | -37 | 5.11 | -1.46 | 75.93% | | 烧碱 | SH609.CZC | 1886 | +1 | 1968.75 | -15.63 | 82.75 | -16.63 | 4.2 | -0.81 | 68.46% | | PTA | TA609.CZC | 5420 | +92 | 5645 | +20 | 225 | -72 | 3.99 | -1.29 | 95.44% | | 尿素 | UR609.CZC | 1726 | +12 | 1780 | -10 | 54 | -22 | 3.03 | -1.22 | 91.29% | | 20号胶 | NR2608.INE | 14465 | +170 | 14868.27 | +93.17 | 403.27 | -76.83 | 2.71 | -0.54 | 22.82% | | 天然橡胶 | RU2609.SHF | 16755 | +185 | 16900 | +150 | 145 | -35 | 0.86 | -0.21 | 95.85% | | 合成橡胶 | BR2609.SHF | 12125 | +495 | 12200 | +300 | 75 | -195 | 0.61 | -1.66 | 32.78% | | 燃料油 | FU2609.SHF | 2928 | +69 | 2934 | +102 | 6 | +33 | 0.2 | +1.15 | 17.01% | | 原油 | SC2608.INE | 441.3 | +7 | 439 | +1 | -2.3 | -6 | -0.52 | -1.36 | 24.90% | ## 关键信息 - **基差率**：基差率计算公式为基差 / 现货价格，反映期货价格与现货价格之间的相对差距。 - **价差分析**：价差为国内期货价格 - 外盘期货价格 * 汇率 * 单位换算系数，用于比较国内外价格差异。 - **年度分位数**：表示基差率在一年内的相对位置，分位数越高，说明当前基差率越接近年度最高水平。 - **外盘品种**：包括COMEX黄金、白银、LME铜、铝、铅、锌、镍、锡、布伦特原油、美原油等。 - **重要事项**：报告信息来源于公开资料，不保证其准确性，所有分析仅为市场参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。 ## 基差异动分析 1. **现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种**：无符合条件的品种。 2. **现货下跌、期货上涨、背离程度最大的品种**：沥青，基差率由13.86%降至11.27%，下降2.59%。 3. **现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大的品种**：合成橡胶，基差率由2.27%降至0.61%，下降1.66%。 4. **现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大的品种**：铁矿石，基差率由-4.82%降至-5.31%，下降0.49%。 5. **基差率接近或处于近一年最高位的品种**：上证50股指期货，基差率为1.52%，年度分位数为97.51%。 6. **基差率接近或处于近一年最低位的品种**：铁矿石，基差率为-5.31%，年度分位数为3.32%。 ## 内外价差分析 1. **内外价差上升幅度最大的品种**：沪镍，价差由14835.2280上升至15511.6500，上升676.422。 2. **内外价差下降幅度最大的品种**：沪锌，价差由654.5920下降至531.4505，下降123.1415。 ## 附表信息 - **附表1**：列出各品种的现货价格所属区域、产品规格及价格类型。 - **附表2**：南华商品指数所含品种及其权重。 - **附表3**：外盘期货单位换算标准，包括不同品种的单位及换算系数。 ## 风险提示 - 报告信息来源于公开渠道，不保证其准确性、完整性及时效性。 - 所有分析、观点、结论及建议仅供参考，不构成投资建议或交易依据。 - 期货市场风险高，可能造成本金全部损失，投资者需谨慎决策。 ## 结语 格林大华期货致力于成为有特色、有品牌、有竞争力的一流金融衍生品综合服务商，提供专业、及时、准确的市场分析报告，助力投资者把握市场机遇，规避潜在风险。