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2024年8月28日股指期货日度数据跟踪总结

一、指数走势

当日主要指数普遍下跌。上证综指收跌0.24%至284,873点，成交额215,686亿元；深成指收跌1.11%至810,376点，成交额295,771亿元；中证1000指数收跌1.18%，成交额100,127亿元；中证500指数收跌1.08%，成交额78,743亿元；沪深300指数收跌0.57%，成交额129,756；上证50指数微跌0.08%，成交额40,324亿元。各指数开盘、最高、最低价均有详细记录，表明市场波动性较高。

二、板块对指数影响

指数下跌主要受特定板块拖累。中证1000和中证500指数中，机械设备、电力设备、电子等板块拖挟能见。沪深300指数受非银金融、计算机、电子板块下拉；上证50则由建筑装饰、电子、食品饮料等板块导致下跌。反之，石油石化、银行、煤炭等板块在多个指数中对冲了下跌压力。

三、股指期货基差分析

基差数据显示期货合约与现货市场之间存在负基差。im系列合约基差如IM00为-2,276，表明期货价格低于现货。IC、IF、IH系列也呈现类似特征，负基差点指期货贴水。基差折算开仓成本较高，反映交易成本增加。基差图表显示日内波动剧烈。

四、换月点数差及成本

换月交易点数差导致年化成本较高，im、ic、if、ih系列均存在负点数差，影响套利策略。点数差图表显示日内变化频繁，表明换月操作风险增大。

总体备注

本报告来源Wind和光期研究所，仅供参考，不构成投资建议。免责声明：信息基于公开数据，不保证准确性，投资者自负风险。