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基差率表现及市场走势统计表

数据概述

• 报告日期和时间：2025年02月29日 9:00
• 数据来源：Wind金融终端、钢联数据终端

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基差率定义与计算方法

1. 主力合约基差率：
   公式为 (现价 - 主力合约价) / 主力合约价
   • 其中，有色金属期货以结算价计，其他以收盘价计。
2. 计算历史范围：2015年1月1日至今

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当日基差率分类说明

• 带 “[ * ]” 的报价：周更数据
• **带 “[ ” 标注的期货品种：现货与基准交割品存在差别

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基差率分布图示（仅描述）

• 图表标题：基差率历史最大小值
• 展示主要品种当日基差率在历史中的极端值位置，横轴为品种，纵轴百分比为基差率大小范围，从-100%到100%不等。

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投咨询服务资格声明

• 机构资格编号：陕证监许可[2015]17号
• 持牌人员：邓宏，从业资格号F0247191；投咨询号Z0001295

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分析重点

• 基差率正值代表期价高于现货（升水），负值代表期价低于现货（贴水）
• 不同品种基差率差异较大，如棕榈油(NR)在2025年2月29日波动率达0.38%，属近期典型波动案例

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注：以上分類展示的是各期货品种昨日的主力合约基差率数据概览，主要应用在商品期货市场分析中，用于判断期货与现货价格之间是否存在套利空间或趋势性投资机会。