20260410-渤海期货-各交易所期货合约参数汇总_4页_1mb

报告摘要

各交易所期货合约参数汇总总结

核心内容概述

本文档汇总了中国多个期货交易所的期货合约参数，包括上海期货交易所、上海国际能源中心、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所和中国金融期货交易所。各交易所提供了不同品种的交易单位、最小变动单位、交易所保证金、涨跌停板、交割月、最大下单量、交割单位/交割日、最后交易日、最后交割日及临近交割月保证金调整等详细信息，为投资者提供了交易规则和合约结构的参考。

各交易所主要品种及参数

上海期货交易所

品种	代码	交易单位	最小变动	交易所保证金	涨跌停板（连续三板）	交割月	最大下单（手）	交割单位/交割日	最后交易日	最后交割日	临近交割月保证金调整
黄金	AU	1000克/手	0.02元/克	14%	12% / 15% / 17%	最近三个连续月份及最近13个月以内双月合约	500	3/900	合约月份的15日（遇节假日顺延）	最后交易日后第一个工作日	交割前第一月第一个交易日起：10% / 交割前第一月至交割日前三个交易日：15% / 最后交易日前二个交易日起：20%

上海国际能源中心

品种	代码	交易单位	最小变动	交易所保证金	涨跌停板（连续三板）	交割月	最大下单（手）	交割单位/交割日	最后交易日	最后交割日	临近交割月保证金调整
集运指数(欧线)	EC	50元/吨	0.1点	20%	18% / 21% / 23%	2、4、6、8、10、12月	500	1/500	合约交割月份最后一个开展期货交易的周一	合约交割月份最后一个开展期货交易的周一	交割月前第一月第一个交易日起：10% / 最后交易日前二个交易日起：20%
20号胶	NR	10吨/手	5元/吨	10%	8% / 11% / 13%	1-12月	500	1/200	交割月份的15日	最后交易日后连续五个交易日	交割月前第一月第一个交易日起：10% / 最后交易日前二个交易日起：20%
原油	SC	1000桶/手	0.1元/桶	11%	9% / 12% / 14%	最近1-12个月为连续月份及随后八个季月	500	1/500	交割月份前一个月第十五个交易日	最后交易日后连续二个工作日	交割月前第一月第一个交易日起：10% / 最后交易日前二个交易日起：20%

郑州商品交易所

品种	代码	交易单位	最小变动	交易所保证金	涨跌停板（连续三板）	交割月	最大下单（手）	交割单位/交割日	最后交易日	最后交割日	临近交割月保证金调整
对二甲苯	PX	5	2	8%	7% / 9% / 12%	1-12月	1000/200	1/2000	合约交割月份的第10个交易日	合约交割月份的第13个交易日	交割月份前一个月第十五个交易日起：10% / 交割月份第一个交易日起：20%
棉花	CF	5	5	7%	6% / 9% / 12%	1、3、5、7、9、11月	1000/200	8/800	合约交割月份的第10个交易日	合约交割月份的第13个交易日	交割月份前一个月第十五个交易日起：10% / 交割月份第一个交易日起：20%

大连商品交易所

品种	代码	交易单位	最小变动	交易所保证金	涨跌停板（连续三板）	交割月	最大下单（手）	交割单位/交割日	最后交易日	最后交割日	临近交割月保证金调整
液化石油气	PG	20	1	7%	6% / 9% / 11%	1-12月	1000	1/500	合约月份第4个交易日	最后交易日后第3个交易日	交割月份前一个月第十五个交易日起：10% / 交割月份第一个交易日起：20%

广州期货交易所

品种	代码	交易单位	最小变动	交易所保证金	涨跌停板（连续三板）	交割月	最大下单（手）	交割单位/交割日	最后交易日	最后交割日	临近交割月保证金调整
工业硅	SI	5	5	8%	6% / 9% / 11%	1-12月	1000	1/200	合约月份第10个交易日	最后交易日后第3个交易日	交割月份前1个月第15个交易日起：10% / 交割月份前1个交易日起：20%

中国金融期货交易所

品种	代码	交易单位	最小变动	交易所保证金	涨跌停板（连续三板）	交割月	最大下单（手）	交割单位/交割日	最后交易日	最后交割日	临近交割月保证金调整
美股300指数	IF	300	0.2	12%	10%	当月、下月及随同两个子月	20/10	1/5000	合约到期月份的第三个周五	合约到期月份的第三个周五	不作调减
上证50	IH	300	0.2	12%	10%	当月、下月及随同两个子月	20/10	1/1200	合约到期月份的第三个周五	合约到期月份的第三个周五	不作调减
中证500	IC	200	0.2	12%	10%	当月、下月及随同两个子月	20/10	1/1200	合约到期月份的第三个周五	合约到期月份的第三个周五	不作调减
10年期国债	T	10000	0.005	2%	2%	最近的三个季度（3、6、9、12月中的最近三个月后）	50/30	1/600	合约到期月份的第二个星期五	最后交割日后的第三个交易日	交割日前一个月中旬起：3% / 2% / 1%

关键信息总结

交易时间：各交易所交易时间略有不同，通常为09:00-10:15、10:30-11:30、13:30-15:00，部分品种在最后交易日有特别调整。
交易单位与最小变动：不同品种的交易单位和最小变动单位差异较大，如黄金为1000克/手，最小变动为0.02元/克；而20号胶为10吨/手，最小变动为5元/吨。
交易所保证金：保证金比例因品种而异，如黄金为14%，原油为11%，股指期货为12%。
涨跌停板：涨跌停板比例随连续三板变化，如黄金一板12%，二板15%，三板17%。
交割月与交割日：交割月通常为1-12月，部分品种如黄金、20号胶等为特定月份。交割日通常为合约月份的15日或最后交易日后连续几个交易日。
最大下单量：多数品种最大下单量为500手，部分品种如黄金、原油等为1000手。
临近交割月保证金调整：根据交割月的临近程度，保证金比例会逐步上调，如黄金交割前第一月第一个交易日起为10%，最后交易日前二个交易日起为20%。

主要观点

各交易所期货合约参数存在较大差异，需根据具体品种进行细致分析。
交割月与交割日的设定对交易策略和风险管理有重要影响。
保证金比例和涨跌停板是影响交易成本和市场波动的重要因素。
临近交割月保证金调整机制有助于控制风险，提高市场流动性。
交易时间的设定因品种而异，部分品种在最后交易日有特别安排。

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