20210515-华泰期货-外汇数据跟踪周报_13页_2mb
报告摘要
外汇数据跟踪周报总结
核心内容概览
本报告为2021年5月14日与5月7日之间外汇市场数据的跟踪分析，涵盖外汇期货、现货、中间价、远期、掉期及数字货币等市场表现。
外汇期货合约走势
主要货币对变动情况
| 货币对 | 2021-05-14 | 2021-05-07 | 周变动 |
|---|---|---|---|
| CME 欧元兑美元 | 1.2152 | 1.2172 | -0.16% |
| HKEX 美元兑人民币期货 | 6.4479 | 6.4716 | -0.37% |
| CME 墨西哥比索兑美元 | 0.0502 | 0.05 | 0.40% |
| CME 澳元兑美元 | 0.7784 | 0.7843 | -0.75% |
| CME 加元兑美元 | 0.8262 | 0.8246 | 0.19% |
| CME 英镑兑美元 | 1.4098 | 1.3993 | 0.75% |
| CME 巴西雷亚尔兑美元 | 0.1895 | 0.1906 | -0.58% |
| CME 卢布兑美元 | 0.0134 | 0.0135 | -0.74% |
| CME 新西兰元兑美元 | 0.725 | 0.7279 | -0.40% |
| ICE 美元指数期货 | 90.287 | 90.203 | 0.09% |
主要观点：
- 欧元兑美元和美元兑人民币期货价格均出现下跌，周变动分别为-0.16%和-0.37%。
- 墨西哥比索兑美元小幅上涨0.40%，澳元和新西兰元兑美元下跌。
- 美元指数小幅上涨0.09%，显示美元整体走强趋势。
美元汇率变动
| 货币对 | 2021-05-14 | 2021-05-07 | 周变动 |
|---|---|---|---|
| 美元指数 | 90.3094 | 90.2395 | 0.08% |
| 欧元兑美元 | 1.2144 | 1.2164 | -0.16% |
| 美元兑日元 | 109.355 | 108.6 | 0.70% |
| 英镑兑美元 | 1.4101 | 1.3989 | 0.80% |
| 美元兑加元 | 1.2106 | 1.2131 | -0.21% |
| 澳元兑美元 | 0.7779 | 0.7844 | -0.83% |
| 新西兰元兑美元 | 0.725 | 0.7282 | -0.44% |
| 美元兑瑞郎 | 0.9014 | 0.9018 | -0.04% |
| 美元兑港币 | 7.7673 | 7.7657 | 0.02% |
| 美元兑新台币 | 28.008 | 27.755 | 0.91% |
主要观点：
- 美元兑日元和英镑兑美元上涨，表明日元和英镑相对美元贬值。
- 澳元、新西兰元、瑞郎兑美元均出现下跌，美元整体表现较强。
人民币中间价
| 货币对 | 2021-05-14 | 2021-05-07 | 周变动 |
|---|---|---|---|
| 美元中间价 | 6.4525 | 6.4678 | -0.24% |
| 欧元中间价 | 7.792 | 7.8003 | -0.11% |
| 日元中间价 | 0.0589 | 0.0593 | -0.60% |
| 英镑中间价 | 9.0638 | 8.9832 | 0.90% |
| 澳元中间价 | 4.9843 | 5.033 | -0.97% |
| 加元中间价 | 5.3028 | 5.319 | -0.30% |
| 新西兰元中间价 | 4.6335 | 4.6756 | -0.90% |
| 瑞郎中间价 | 7.1225 | 7.1229 | -0.01% |
| 人民币兑韩元 | 174.93 | 173.58 | 0.78% |
| 墨西哥比索中间价 | 3.0922 | 3.1094 | -0.55% |
| 土耳其里拉中间价 | 1.3181 | 1.28141 | 2.86% |
| 挪威克朗中间价 | 1.2946 | 1.2843 | 0.80% |
| 瑞典克朗中间价 | 1.3029 | 1.3028 | 0.01% |
主要观点：
- 人民币兑美元中间价下跌，表明美元相对人民币升值。
- 英镑和土耳其里拉中间价上涨，显示人民币相对英镑和里拉贬值。
- 多数货币对中间价波动较小，仅少数出现显著变化。
外汇远期与掉期
- 远期与掉期价差显示人民币与外币之间的市场预期和套利机会。
- 图37至图39分别展示了美元兑人民币远期与离岸人民币远期价差、人民币无本金交割远期与美元兑人民币远期价差、人民币无本金交割远期与美元兑离岸人民币远期价差，反映市场对未来汇率走势的预期。
数字货币市场
- 比特币、莱特币、瑞波币等数字货币价格及成交量数据被展示，显示数字货币市场活跃度及价格波动。
投资咨询业务信息
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- 高聪：从业资格号F3063338，联系电话021-60828524，邮箱gaocong@htfc.com
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