20260708-国信证券-金融工程日报_沪指震荡收跌_科创50逆市上涨_16页_2mb

金融工程日报总结

核心内容概述

2026年7月8日，A股市场整体呈现震荡下跌态势，但部分指数和行业表现相对较好。本文总结了当日市场表现、情绪、资金流向、ETF折溢价、大宗交易折溢价、股指期货升贴水、机构关注与龙虎榜等关键信息。

主要观点

1. 市场表现

• 宽基指数：上证50指数下跌0.04%，沪深300指数下跌0.77%，中证500指数下跌1.40%，中证1000指数下跌2.22%，中证2000指数下跌2.40%。
• 板块指数：科创50指数上涨0.73%，表现优于其他板块。
• 风格指数：沪深300价值指数微跌0.00%，表现优于沪深300成长指数（-1.15%）等。
• 行业表现：计算机、综合金融、煤炭、银行、消费者服务行业涨幅较好；基础化工、建材、电新、机械、有色金属行业跌幅较大。

2. 市场情绪

• 今日涨停股票数量为56只，跌停股票数量为47只。
• 昨日涨停股票今日收盘平均收益为1.64%，昨日跌停股票今日收盘平均收益为-3.47%。
• 封板率77%，较前日提升23%；连板率24%，较前日提升16%。

3. 市场资金流向

• 截至2026年7月7日，两融余额为29790亿元，其中融资余额29570亿元，融券余额220亿元。
• 两融余额占流通市值比重为2.9%，两融交易占市场成交额比重为8.9%。
• 近一年两融余额占流通市值比重维持在2.6%左右，两融交易占比维持在10.3%左右。

4. ETF折溢价

• 沪市ETF中，石油ETF华宝溢价3.57%，创新药ETF华泰柏瑞折价0.67%。
• 近半年以来，大宗交易日均成交金额为20亿元，当日成交金额为26亿元，折价率为2.10%，创近半年新高。

5. 股指期货升贴水

• 上证50股指期货主力合约年化贴水率为8.70%，处于近一年9%分位点。
• 沪深300股指期货主力合约年化贴水率为8.85%，处于近一年20%分位点。
• 中证500股指期货主力合约年化贴水率为7.73%，处于近一年69%分位点。
• 中证1000股指期货主力合约年化贴水率为8.52%，处于近一年77%分位点。

6. 机构关注与龙虎榜

• 机构调研：京东方A被237家机构调研，是近期被调研最多的股票。
• 龙虎榜机构买卖：机构专用席位净流入前十的股票包括惠科股份、深信服、网宿科技、美诺华、天赐材料等；净流出前十的股票包括云南锗业、芯朋微、天齐锂业、威尔高、浪潮信息等。
• 陆股通买卖：净流入前十的股票包括深信服、网宿科技、威尔高、天赐材料、灿芯股份等；净流出前十的股票包括浪潮信息、雅化集团、恩捷股份、天华新能、星网锐捷等。

关键信息

市场表现

• 整体趋势：大部分指数下跌，上证50指数相对抗跌。
• 板块表现：科创50指数逆势上涨，表现较好。
• 风格表现：沪深300价值指数表现优于成长指数。

市场情绪

• 涨停跌停数量：涨停56只，跌停47只。
• 封板与连板率：封板率77%，连板率24%，较前日均有提升。

资金流向

• 两融余额：29790亿元，占流通市值比重为2.9%。
• 两融交易占比：8.9%，较近一年平均水平略低。

ETF折溢价

• 溢价：石油ETF华宝溢价3.57%。
• 折价：创新药ETF华泰柏瑞折价0.67%。
• 大宗交易：当日成交金额26亿元，折价率2.10%，创近半年新高。

股指期货升贴水

• 年化贴水率：上证50、沪深300、中证500、中证1000股指期货主力合约年化贴水率分别为8.70%、8.85%、7.73%、8.52%。
• 分位点：上证50贴水率处于9%分位点，沪深300处于20%分位点。

机构关注

• 调研机构：京东方A被237家机构调研，是近期调研最多的企业。
• 龙虎榜机构：净流入与净流出股票分别列出，反映机构资金动向。
• 陆股通：净流入与净流出股票分别列出，反映外资动向。

风险提示

• 市场环境存在变动风险，投资者需关注市场波动及政策变化。
• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。

免责声明

• 本报告所采用数据来源于合规渠道，分析逻辑基于作者职业理解。
• 报告内容可能随市场变化而调整，不保证最新性与准确性。
• 报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断并承担风险。

投资评级说明

• 股票投资评级：分为优于大市、中性、弱于大市、无评级。
• 行业投资评级：分为优于大市、中性、弱于大市。
• 基准指数：A股以沪深300指数为基准，其他市场以相应代表性指数为基准。

重要声明

• 本报告由国信证券股份有限公司制作，具备证券投资咨询业务资格。
• 报告内容仅反映当日判断，不构成投资建议。
• 投资者需自行承担使用报告内容产生的后果。

联系信息

• 分析师：张欣慰
• 联系人：李子靖
• 电话：021-60933159 / 021-60875177
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• 投资评级编号：S0980520060001