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流动性日报总结

核心内容概述

本报告为2026年1月5日的市场流动性分析，涵盖多个主要期货板块的成交额、持仓金额、成交持仓比等关键指标的变化情况，以及各品种涨跌幅、沉淀资金变化、净持仓占比等详细数据。报告由华泰期货研究院发布，提供了全面的数据支持和图表分析。

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主要板块流动性分析

一、整体市场流动性

• 股指板块：

  • 成交额为7113.29亿元，环比上升21.38%
  • 持仓金额为15026.86亿元，环比上升7.49%
  • 成交持仓比为47.94%

• 国债板块：

  • 成交额为3671.50亿元，环比下降9.95%
  • 持仓金额为7869.80亿元，环比上升1.35%
  • 成交持仓比为45.96%

• 基本金属板块：

  • 成交额为5848.17亿元，环比下降36.94%
  • 持仓金额为7361.82亿元，环比上升6.76%
  • 成交持仓比为88.15%

• 贵金属板块：

  • 成交额为4839.87亿元，环比下降67.29%
  • 持仓金额为4850.09亿元，环比上升0.53%
  • 成交持仓比为133.56%

• 能源化工板块：

  • 成交额为3664.20亿元，环比上升0.31%
  • 持仓金额为4279.98亿元，环比上升4.37%
  • 成交持仓比为82.22%

• 农产品板块：

  • 成交额为2687.12亿元，环比上升14.83%
  • 持仓金额为5536.92亿元，环比上升2.60%
  • 成交持仓比为42.04%

• 黑色建材板块：

  • 成交额为1447.49亿元，环比下降19.11%
  • 持仓金额为2981.28亿元，环比上升3.23%
  • 成交持仓比为47.99%

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关键信息分析

成交额与持仓金额变化

• 股指板块：成交额显著增长，持仓金额温和上升，显示市场活跃度提升。
• 国债板块：成交额下降，持仓金额小幅上升，流动性有所收缩。
• 基本金属板块：成交额大幅下降，持仓金额上升，可能反映市场观望情绪。
• 贵金属板块：成交额大幅下降，持仓金额微增，流动性极度紧张。
• 能源化工板块：成交额微增，持仓金额上升，市场稳定。
• 农产品板块：成交额和持仓金额均上升，市场活跃。
• 黑色建材板块：成交额大幅下降，持仓金额上升，流动性趋紧。

成交持仓比

• 股指板块：成交持仓比为47.94%，显示市场流动性适中。
• 国债板块：成交持仓比为45.96%，流动性略低。
• 基本金属板块：成交持仓比为88.15%，流动性较高。
• 贵金属板块：成交持仓比为133.56%，流动性偏高。
• 能源化工板块：成交持仓比为82.22%，流动性适中。
• 农产品板块：成交持仓比为42.04%，流动性较低。
• 黑色建材板块：成交持仓比为47.99%，流动性适中。

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图表说明

• 图1：各板块成交持仓比，直观展示不同板块的流动性状况。
• 图2：各板块成交额变化率，反映市场活跃度的波动。
• 图3：各板块持仓量情况，显示持仓规模。
• 图4：各板块持仓额情况，反映持仓资金量。
• 图5：各板块成交量情况，显示市场交易量。
• 图6：各板块成交额情况，反映整体市场成交规模。
• 图7-图12：股指板块各品种涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、成交额变化率及净持仓占比走势。
• 图13-图18：国债板块各品种涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、成交额变化率及净持仓占比走势。
• 图19-图24：金属板块各品种涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、成交额变化率及净持仓占比走势。
• 图25-图30：能源化工板块各主要品种涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、成交额变化率及净持仓占比走势。
• 图31-图36：农产品板块各主要品种涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、成交额变化率及净持仓占比走势。
• 图37-图42：黑色建材板块各品种涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、成交额变化率及净持仓占比走势。

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本期分析研究员

• 高天越
  从业资格号：F3055799
  投资咨询号：Z0016156

• 李逸资
  从业资格号：F03105861
  投资咨询号：Z0021365

• 李光庭
  从业资格号：F03108562
  投资咨询号：Z0021506

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联系人

• 黄煦然
  从业资格号：F03130959
  投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号

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免责声明

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• 报告所载意见、结论及预测仅反映发布当日观点，可能随时间变化。
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公司信息

• 公司总部：广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房
• 客服热线：400-628-0888
• 官方网址：www.htfc.com
• 公司名称：华泰期货有限公司
• 研究院名称：华泰期货研究院
• 研究院英文名称：Huatai Futures Research Institute