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固定收益债报告要点总结

一、折价幅度靠前AA城投债（主体评级）

• 折价幅度最大的AA城投债为“25九龙园MTN001”，成交日期为2025年9月2日，折价率为0.29%。

二、净价跌幅靠前个券

• “24铁道MTN008B”估值价格偏离度达0.51%，为净价跌幅最大的个券。
• “24铁道MTN005B”、“24铁道MTN004B”、“24铁道MTN003B”等信用评级为AAA+的铁道MTN债跌幅居前。

三、净价上涨幅度靠前个券

• “24黄产02”净价上涨达0.48%
• “25慈溪Y2”上涨0.34%
• “25晟众01”上涨0.31%
• 部分城投债与乡村振兴专项债同样表现出色。

四、净价上涨幅度靠前二永债

• “25日照银行永续债01”估值价格偏离度达0.39%
• 多只国有大行、股份制银行的二级资本债净价上升明显

风险提示

1. 统计数据可能存在偏差或遗漏
2. 高估值个券需关注潜在信用风险
3. 债券价格可能受汇率和市场环境变化影响

研究机构

本报告由国金证券股份有限公司发布

注意事项

报告基于公开市场数据统计，仅供参考不构成投资建议，投资者据此操作风险自担。