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期指市场总结（2024年6月12日）

核心内容

2024年6月12日，中国主要股指期货市场整体呈现震荡整固态势，市场情绪偏弱，多空力量博弈明显。各主力合约的收盘价均出现不同程度的下跌，而中证500和中证1000指数期货则小幅上涨。市场整体处于利空未完全落地、利多未显著增强的环境中，短期走势偏弱，但存在企稳反弹的可能。

主要观点

1. 市场走势：

   • 沪深300指数期货（IF）主力合约IF2406收盘价3536.6，下跌0.64%。
   • 上证50指数期货（IH）主力合约IH2406收盘价2419，下跌1.18%。
   • 中证500指数期货（IC）主力合约IC2406收盘价5198.6，上涨0.20%。
   • 中证1000指数期货（IM）主力合约IM2406收盘价5174，上涨0.94%。

2. 基差情况：

   • 各合约基差均呈负值，表明期货价格低于现货价格，市场情绪偏弱。
   • IF2406基差为-6.28，IH2406基差为-4.62，IC2406基差为-18.87，IM2406基差为-24.92。
   • 基差普遍扩大，显示市场对后市预期偏空。

3. 成交量与持仓量：

   • 期指主力合约成交量普遍下降，持仓量则出现不同程度的增减。
   • IF2406成交量下降12444手，持仓量减少2190手。
   • IH2406成交量下降1488手，持仓量减少967手。
   • IC2406成交量下降6685手，持仓量减少2894手。
   • IM2406成交量下降10137手，持仓量减少2961手。

4. 趋势强度：

   • IF、IH趋势强度为1，表明偏弱趋势。
   • IC、IM趋势强度为1，同样显示偏弱趋势。

关键信息

• 消息面影响：

  • 中央全面深化改革委员会第五次会议召开，强调加强党的领导和现代企业制度建设，但未明显提振市场情绪。
  • 美股方面，苹果股价暴涨7%，标普和纳斯达克指数续创新高，但纳斯达克中国金龙指数下跌1.59%，显示外资对中国市场的谨慎态度。

• 支撑与阻力位：

  • IF2406：支撑位3508和3519，阻力位3565和3554。
  • IH2406：支撑位2400和2407，阻力位2438和2431。
  • IC2406：支撑位5157和5173，阻力位5240和5225。
  • IM2406：支撑位5122和5133，阻力位5236和5215。

• 市场情绪：

  • 当前市场利多驱动清淡，边际扰动较多，整体偏弱震荡。
  • 若消息面出现边际变化，市场可能企稳反弹。

期指前20大会员持仓变动

市场建议

• 市场整体处于弱势整固阶段，短期或偏弱震荡。
• 建议投资者关注后续重要数据发布，如社融数据、美国通胀数据等，这些数据可能对市场情绪产生影响。
• 若消息面出现积极变化，市场或有企稳反弹的可能。

风险提示

• 本报告仅供专业投资者参考，不构成投资建议。
• 投资者应根据自身风险承受能力进行决策，并自行承担投资风险。
• 市场有风险，投资需谨慎。

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