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欧洲银行管理局（EBA）关于欧盟委员会CRR/CRD修订提案的信函总结

核心内容

欧洲银行管理局（EBA）于2017年4月26日向欧洲议会主席Antonio Tajani发送了一封信函，对欧盟委员会关于《资本要求条例》（CRR）和《资本要求指令》（CRD）修订提案的监督意见进行补充。该信函旨在传达银行业监管社区对提案中若干关键领域的看法，特别是涉及净稳定资金比率（NSFR）、杠杆率（LR）和薪酬（Remuneration）等议题。

主要观点

1. 净稳定资金比率（NSFR）

• EBA认为，CRR2提案基本采纳了其2015年12月发布的NSFR校准报告中的建议。
• 报告中提到的某些定义和概念性方法已被采纳，特别是针对特定业务模式和欧盟特殊性的调整。
• 部分建议未被采纳，例如对衍生品和逆回购的监管要求有所放宽，尽管未发现欧盟特有的情况。
• 为防止潜在的市场敏感性和滥用风险，EBA建议引入对这些资产和负债的监测机制。

2. 杠杆率（LR）

• EBA的杠杆率校准报告建议中，关于分子（一级资本）和分母的计算方法已被广泛采纳。
• 但对公共开发信贷机构（public development credit institutions）及其相关贷款的排除定义过于宽泛，可能导致套利行为和规则规避。
• EBA建议明确这些排除规则的适用范围，并对其实施情况进行监测。

3. 薪酬（Remuneration）

• 欧盟委员会的提案反映了EBA在薪酬和比例性问题上的观点。
• EBA建议制定实施技术标准（ITS），以规范高收入者薪酬数据的报告方式。
• 此举措将确保数据在欧盟范围内的一致性和安全性，同时不会增加机构额外负担。

关键信息

428f条 CRR修订建议

• 允许机构在获得监管机构批准后，将某些资产和负债视为相互依赖。
• EBA需对这些相互依赖的资产和负债进行监测，并向委员会报告结果，以判断是否需要调整条件或排除范围。

429a条 CRR修订建议

• 允许监管机构排除某些类型的资产，但需满足特定条件。
• EBA需制定实施技术标准（ITS）以明确“公共开发信贷机构”的定义及排除条件。
• EBA还需监测相关条款的实施情况，并在必要时建议调整条件。

75条 CRD修订建议

• 机构需向监管机构报告每年薪酬超过100万欧元的自然人数量及相关信息。
• 监管机构需将该信息转发给EBA，EBA将按成员国汇总后发布。
• EBA还需制定统一的报告格式、频率、定义和IT解决方案，以确保数据在欧盟范围内的标准化处理。

总结

EBA在信函中强调，尽管委员会的提案在很大程度上反映了其先前建议，但仍需进一步明确和监测某些关键领域的规则，以防止滥用和确保政策的一致性与稳定性。信函建议引入EBA的监测职责，并要求制定更具体的实施技术标准，以支持监管框架的有效执行。