> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 宏观金融数据日报总结 ## 一、核心内容概述 本报告为国贸期货研究院宏观金融研究中心于2026年9月2日发布的宏观金融数据日报，涵盖货币市场与流动性、股指行情综述、升贴水情况等板块，分析当日金融市场运行情况及影响因素。 --- ## 二、货币市场与流动性 ### 1. 主要利率品种收盘情况 | 品种 | 收盘价 | 较前值变动(bp) | |--------------|---------|----------------| | DR001 | 1.3576 | -6.43 | | GC001 | 1.3750 | +1.00 | | SHBOR 3M | 1.4300 | 0.00 | | 1年期国债 | 1.2070 | -0.50 | | 5年期国债 | 1.3930 | -1.88 | | 10年期国债 | 1.6840 | -0.44 | | 10年期美债 | 4.7860 | +3.60 | ### 2. 央行操作与市场资金面 - **央行操作**：以1.40%的中标利率开展50亿元7天期逆回购，同时开展3590亿元隔夜逆回购。 - **逆回购到期**：当日8330亿元逆回购到期，**单日净回笼4690亿元**。 - **市场资金面**：资金面紧张局面有所缓解，DR001和DR007加权平均利率回落至1.35%和1.38%上方。 - **市场情绪**：整体情绪保持稳定，尽管央行继续净回笼，但市场资金供求总体均衡，对资金面的实际影响有限。 --- ## 三、股指行情综述 ### 1. 主要股指收盘表现 | 品种 | 收盘价 | 较前日变动(%) | |--------------|----------|----------------| | 沪深300 | 4611.44 | -0.30 | | 上证50 | 2941.82 | +0.17 | | 中证500 | 7858.52 | -1.18 | | 中证1000 | 7691.37 | -1.02 | ### 2. 行业板块表现 - **涨幅居前**：农林牧渔、商贸零售、银行、传媒、美容护理。 - **跌幅居前**：电子、综合、电力设备、机械设备、煤炭。 ### 3. 成交量与持仓量变化 | 品种 | 成交量 | 较前日变动(%) | 持仓量 | 较前日变动(%) | |--------------|----------|----------------|------------|----------------| | IF当月 | 88185.00 | -17.29 | 265288.00 | -2.86 | | IH当月 | 42068.00 | -12.21 | 113020.00 | -1.81 | | IC当月 | 151256.00| -8.19 | 288500.00 | -3.05 | | IM当月 | 229943.00| -1.30 | 444542.00 | -2.11 | ### 4. 市场整体表现 - **A股震荡下行**：上证指数微跌0.16%，创业板指与科创50分别下跌1.32%和2.19%。 - **全市场成交额**：2.05万亿元。 - **经济数据**：8月制造业PMI为49.8%，较上月回升0.6个百分点，但仍低于荣枯线；非制造业商务活动指数持平于49.0%。 - **外部因素**：美伊局势升温，地缘政治风险传导至全球能源市场，伦敦布伦特原油期货价格站上每桶90美元。叠加美债收益率高企，对全球成长类股票估值形成压制。 --- ## 四、升贴水情况 | 项目 | 股指 | 当月合约 | 下月合约 | 当季合约 | 下季合约 | |--------------|--------|----------|----------|----------|----------| | IF升贴水 | 4611.44| 6.63% | 6.69% | 6.85% | 6.59% | | IH升贴水 | 2941.82| 9.65% | 9.55% | 7.98% | 6.80% | | IC升贴水 | 7858.52| 15.55% | 11.82% | 10.60% | 9.91% | | IM升贴水 | 7691.37| 12.94% | 11.74% | 11.57% | 11.15% | - **升贴水说明**：升贴水数值为年化计算后的升贴水率，标绿为升水，标红为贴水。 - **数据来源**：Wind。 --- ## 五、免责声明 - 本报告信息来源于公开可获得的资料，力求准确可靠，但不对信息的准确性及完整性做任何保证。 - 本报告不构成个人投资建议，亦未针对个别投资者特殊的投资目标、财务状况或需要。 - 投资者需自行判断本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，据此投资，责任自负。 - 本报告仅向特定客户推送，未经国贸期货授权许可，任何引用、转载及向第三方传播的行为均构成侵权，我司将视情况追究法律责任。 - 期市有风险，入市需谨慎。