20221107-国泰期货-期指_上周大涨后的上行整固阶段_4页_858kb
报告摘要
期指市场总结（2022年11月7日）
核心内容
2022年11月7日，期指市场经历上周大涨后的上行整固阶段。整体市场情绪在政策预期和海外因素的交织下趋于平稳，投资者需关注市场震荡中的机会。
主要观点
- 市场整体表现：上周期指大幅上行，但当前处于上行整固阶段，市场可能在调整后继续上行。
- 政策预期：政策面更注重经济和市场预期管理，这体现在刘副总理文章和个人养老金制度的正式实施。
- 海外因素：美联储加息靴子落地，美国非农数据表现稳健，若通胀风险降低和中期选举结束，风险偏好有望改善。
- 操作建议：在回调后可采取谨慎逢低做多的策略，把握阻力最小的方向。
关键信息
期指数据跟踪
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额（亿） | 成交量 | 持仓量变动 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3767.2 | ↑3.27 | - | 3111.5 | - | - | - |
| IF2211 | 3781.2 | ↑3.52 | 14.03 | 944.7 | 84098 | ↑19145 | 72773 |
| IF2212 | 3783 | ↑3.58 | 15.83 | 425.6 | 37859 | ↑15113 | 86807 |
| IF2303 | 3783 | ↑3.51 | 15.83 | 140.8 | 12498 | ↑4920 | 35745 |
| IF2306 | 3769 | ↑3.76 | 1.83 | 39.4 | 3516 | ↑1094 | 8176 |
| 上证50 | 2468.3 | ↑3.39 | - | 870.3 | - | - | - |
| IH2211 | 2472 | ↑3.53 | 3.72 | 400.1 | 54526 | ↑11164 | 45602 |
| IH2212 | 2471 | ↑3.44 | 2.72 | 217.2 | 29574 | ↑10456 | 61385 |
| IH2303 | 2483 | ↑3.37 | 14.72 | 53 | 7176 | ↑1614 | 18305 |
| IH2306 | 2479.6 | ↑3.47 | 11.32 | 18.6 | 2520 | ↑911 | 4567 |
| 中证500 | 6133.5 | ↑2.28 | - | 1744.6 | - | - | - |
| IC2211 | 6156.2 | ↑2.51 | 22.74 | 777.1 | 63626 | ↑16553 | 83189 |
| IC2212 | 6147 | ↑2.60 | 13.54 | 377.7 | 30947 | ↑12089 | 142747 |
| IC2303 | 6088 | ↑2.61 | -45.46 | 101.4 | 8388 | ↑3132 | 77721 |
| IC2306 | 6000 | ↑2.68 | -133.5 | 66.1 | 5542 | ↑691 | 20431 |
| 中证1000 | 6709.6 | ↑2.17 | - | 2301.2 | - | - | - |
| IM2211 | 6746.6 | ↑2.73 | 36.96 | 575.1 | 43107 | ↑9292 | 45654 |
| IM2212 | 6717 | ↑2.79 | 7.36 | 256.6 | 19316 | ↑5003 | 39515 |
| IM2303 | 6606.6 | ↑3.07 | -103 | 113 | 8670 | ↑2303 | 27435 |
| IM2306 | 6477.8 | ↑3.23 | -231.8 | 39.1 | 3050 | ↑917 | 7866 |
期指前20大会员持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 | 多单净变动 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2211 | 3334 | 3198 | 9304 | 9218 |
| IF2212 | 4707 | 4141 | 9304 | 9218 |
| IF2303 | 1263 | 1879 | 9304 | 9218 |
| IF2306 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IH2211 | 2330 | 1592 | 4519 | 4626 |
| IH2212 | 2063 | 2526 | 4519 | 4626 |
| IH2303 | 126 | 508 | 4519 | 4626 |
| IH2306 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IC2211 | 391 | 2221 | 4244 | 7424 |
| IC2212 | 2423 | 3047 | 4244 | 7424 |
| IC2303 | 613 | 908 | 4244 | 7424 |
| IC2306 | 817 | 1248 | 4244 | 7424 |
| IM2211 | 433 | -8 | 2499 | 2176 |
| IM2212 | 1516 | 1709 | 2499 | 2176 |
| IM2303 | 550 | 475 | 2499 | 2176 |
| IM2306 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
趋势强度
- IF、IH趋势强度：1（偏强）
- IC、IM趋势强度：1（偏强）
趋势强度取值范围为【-2,2】，1表示偏强。
操作建议
- IF主力合约：支撑位3741和3752点，阻力位3811和3800点。
- IH主力合约：支撑位2442和2450点，阻力位2492和2484点。
- IC主力合约：支撑位6097和6115点，阻力位6205和6187点。
- IM主力合约：支撑位6669和6683点，阻力位6828和6801点。
操作上建议在回调后采取谨慎逢低做多的策略，把握市场震荡中的机会。
风险提示
- 市场风险：期指价格波动较大，投资者需注意风险控制。
- 政策风险：政策面变化可能影响市场走势。
- 海外风险：美联储政策及美国经济数据可能对市场产生影响。
免责声明
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