20240324-浙商证券-主动量化周报_财报季_重回基本面定价_13页_962kb

量化私募动态
量化私募产品面临较大净值回撤，部分产品出现赎回压力，3月下旬可能触发显著流出。
小盘股短期波动风险
小盘股市场存在波动风险，小微盘股持仓因新规从50%降低至20%，或导致全年缩量约450亿元，预计短期市场风险有所提升。
稳资产与行业专注度
稳健资产优选基于基本面提升，核心资产（如食品饮料）因交易拥挤度低、消费数据向好仍被看好；高股息资产（如煤炭、银行）面临交易拥挤与基本面回调风险。
行业动态
新能源、消费电子、生猪养殖等具需求回升信号；地产链动能弱，钢铁、建材需数据验证；生物科技、高端制造需求改善，值得关注。

**信息来源：**浙商证券，报告日期：2024年3月24日