> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 新智投-数据分析日报总结（20260401） ## 核心内容概览 本日报主要分析了当日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态，旨在为投资者提供市场动态和决策参考。 --- ## 今日涨跌情况 ### 涨幅靠前品种 - **白银(ag2606)**：涨4.98% - **钯(pb2606)**：涨3.69% - **黄金(au2606)**：涨3.18% - **铂(pt2606)**：涨2.27% - **中证1000(IM2606)**：涨1.86% - **沪锡(sn2605)**：涨1.61% ### 跌幅靠前品种 - **燃料油(fu2605)**：跌11.17% - **原油(sc2605)**：跌12.75% - **SCFIS欧线(EC2606)**：跌12.88% - **乙二醇(eg2605)**：跌8.88% - **苯乙烯(eb2605)**：跌7.38% - **液化气(pg2605)**：跌5.41% - **焦炭(j2605)**：跌2.62% - **碳酸锂(Ic2605)**：跌2.62% - **生猪(Ih2605)**：跌2.88% - **聚氯乙烯(v2605)**：跌2.54% - **焦煤(jm2605)**：跌5.19% - **瓶片(PR605)**：跌5.17% - **聚丙烯(pp2605)**：跌4.57% - **低硫燃料油(lu2605)**：跌8.36% - **胶合板(bb2607)**：跌0.2% - **天胶(ru2609)**：跌0.12% - **其他品种**：部分品种跌幅在1%左右 --- ## 指标评分 ### 日线偏多品种（8只） | 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 | |--------------|----------------|------|--------|--------| | 纤维板 | DCE.fb2606 | 25 | 20 | 2 | | 锰硅 | CZCE.SM605 | 25 | 19 | 5 | | 豆油 | DCE.y2605 | 25 | 18 | 7 | | 棕榈油 | DCE.p2609 | 24 | 18 | 3 | | 原木 | DCE.lg2605 | 25 | 17 | 4 | | 2年期国债 | CFFEX.TS2606 | 24 | 17 | 3 | | 菜籽油 | CZCE.OI605 | 25 | 17 | 6 | | 棉纱 | CZCE.CY605 | 25 | 16 | 7 | ### 日线偏空品种（3只） | 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 | |--------------|----------------|------|--------|--------| | 玻璃 | CZCE.FG605 | 25 | 2 | 19 | | 红枣 | CZCE.CJ605 | 25 | 4 | 17 | | 油菜籽 | CZCE.RS609 | 25 | 4 | 16 | --- ## 持仓异动分析 ### 多单增仓（8组） | 组合 | 数值（亿元） | 变动（亿元） | |--------------|-------------|-------------| | CF605 [国投期货] | 20251.0 | 12647.0 | | PR606 [华泰期货] | 1808.0 | 719.0 | | PR606 [申银万国] | 1721.0 | 749.0 | | m2609 [东证期货] | 108052.0 | 32732.0 | | lu2605 [国泰君安] | 5037.0 | 1245.0 | | l2605 [东证期货] | 35108.0 | 6371.0 | | pg2605 [中信期货] | 5050.0 | 1441.0 | | lu2606 [国泰君安] | 3897.0 | 1105.0 | ### 空单减仓（13组） | 组合 | 数值（亿元） | 变动（亿元） | |--------------|-------------|-------------| | nr2606 [物产中大] | 1523.0 | -1696.0 | | PR606 [广发期货] | 1092.0 | -644.0 | | lu2605 [银河期货] | 1292.0 | -1389.0 | | nr2605 [银河期货] | 871.0 | -860.0 | | b2605 [广发期货] | 18470.0 | -5584.0 | | b2605 [银河期货] | 8666.0 | -4505.0 | | l2605 [国投期货] | 6307.0 | -10459.0 | | v2605 [永安期货] | 42252.0 | -23129.0 | | pp2605 [浙商期货] | 16402.0 | -10141.0 | | UR605 [国泰君安] | 20406.0 | -4643.0 | | SH605 [创元期货] | 1882.0 | -2351.0 | | PR605 [建信期货] | 916.0 | -667.0 | | lu2606 [中信期货] | 2729.0 | -1166.0 | ### 空单增仓（7组） | 组合 | 数值（亿元） | 变动（亿元） | |--------------|-------------|-------------| | CF609 [国投期货] | 22658.0 | 12977.0 | | PR606 [申银万国] | 1721.0 | 752.0 | | PR606 [华泰期货] | 1712.0 | 751.0 | | lu2605 [国泰君安] | 5029.0 | 1084.0 | | pb2605 [中信期货] | 7542.0 | 2246.0 | | SH605 [中信期货] | 8314.0 | 1760.0 | | pg2605 [中信期货] | 9308.0 | 1545.0 | ### 多单减仓（10组） | 组合 | 数值（亿元） | 变动（亿元） | |--------------|-------------|-------------| | TA605 [银河期货] | 61923.0 | -18435.0 | | nr2605 [中信期货] | 1971.0 | -889.0 | | br2605 [国泰君安] | 6850.0 | -2298.0 | | cs2605 [银河期货] | 13097.0 | -9851.0 | | eg2605 [申银万国] | 18662.0 | -8640.0 | | pg2605 [银河期货] | 2339.0 | -1056.0 | | pg2605 [广发期货] | 1849.0 | -1097.0 | | lu2606 [银河期货] | 3361.0 | -1028.0 | | lu2606 [中信期货] | 2819.0 | -1105.0 | | bz2605 [申银万国] | 1018.0 | -1563.0 | --- ## 资金流向分析 ### 资金流入值前五品种 | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 | |----------|------|----------------|----------------|------------| | 黄金 | au | 572.57 | 20.4 | 3.69% | | 白银 | ag | 289.04 | 14.69 | 5.35% | | 沪铜 | cu | 310.92 | 9.19 | 3.05% | | 螺纹钢 | rb | 65 | 2.96 | 4.77% | | 热卷 | hc | 59.83 | 2.77 | 4.85% | ### 资金流入比例前五品种 | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 | |----------|------|----------------|----------------|------------| | 铝合金 | ad | 4.29 | 0.42 | 10.85% | | 纸浆 | sp | 17.61 | 1.44 | 8.91% | | 双胶纸 | op | 1.77 | 0.14 | 8.59% | | 国际铜 | bc | 5.34 | 0.4 | 8.1% | | 红枣 | CJ | 6.48 | 0.34 | 5.54% | ### 资金流出值前五品种 | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 | |----------|------|----------------|----------------|------------| | 中证500 | IC | 517.69 | -8.2 | -1.56% | | 原油 | sc | 162.15 | -5.56 | -3.32% | | 碳酸锂 | Ic | 151.84 | -4.09 | -2.62% | | 燃料油 | fu | 30.67 | -3.48 | -10.19% | | 焦煤 | jm | 61 | -3.37 | -5.24% | ### 资金流出比例前五品种 | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 | |----------|------|----------------|----------------|------------| | 燃料油 | fu | 30.67 | -3.48 | -10.19% | | 低硫燃料油 | lu | 12.03 | -1.18 | -8.93% | | SCFIS欧线 | ec | 7.55 | -0.68 | -8.26% | | 纯苯 | bz | 11.5 | -0.96 | -7.7% | | 原木 | lg | 1.06 | -0.08 | -7.02% | --- ## K线形态分析 ### 倒锤子线形态（看涨） - **20号胶**：出现7次，成功率69.4%，平均表现1.24% - **天胶**：出现7次，成功率61.1%，平均表现0.72% ### 吞没形态（看涨） - **沪铅**：出现22次，成功率59.0%，平均表现0.56% ### 孕线形态（看涨） - **天胶**：出现7次，成功率55.0%，平均表现0.63% ### 执带线形态（看跌） - **原油**：出现6次，成功率78.3%，平均表现-1.73% - **沥青**：出现7次，成功率58.5%，平均表现0.41% ### 吞没形态（看跌） - **菜籽油**：出现5次，成功率57.1%，平均表现-0.32% --- ## 其他信息 - **数据来源**：ifind，交易所网站，中盛期货 - **设计作者**：张雷【F3061499/Z0002362】，褚思伟【F3061502/Z0000239】 - **免责声明**：本软件所展示内容及信息资料仅供参考，不构成投资建议，用户需自行承担投资风险。