新智投-数据分析日报总结（20260401）
核心内容概览
本日报主要分析了当日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态，旨在为投资者提供市场动态和决策参考。
今日涨跌情况
涨幅靠前品种
- 白银(ag2606)：涨4.98%
- 钯(pb2606)：涨3.69%
- 黄金(au2606)：涨3.18%
- 铂(pt2606)：涨2.27%
- 中证1000(IM2606)：涨1.86%
- 沪锡(sn2605)：涨1.61%
跌幅靠前品种
- 燃料油(fu2605)：跌11.17%
- 原油(sc2605)：跌12.75%
- SCFIS欧线(EC2606)：跌12.88%
- 乙二醇(eg2605)：跌8.88%
- 苯乙烯(eb2605)：跌7.38%
- 液化气(pg2605)：跌5.41%
- 焦炭(j2605)：跌2.62%
- 碳酸锂(Ic2605)：跌2.62%
- 生猪(Ih2605)：跌2.88%
- 聚氯乙烯(v2605)：跌2.54%
- 焦煤(jm2605)：跌5.19%
- 瓶片(PR605)：跌5.17%
- 聚丙烯(pp2605)：跌4.57%
- 低硫燃料油(lu2605)：跌8.36%
- 胶合板(bb2607)：跌0.2%
- 天胶(ru2609)：跌0.12%
- 其他品种：部分品种跌幅在1%左右
指标评分
日线偏多品种（8只）
| 品种 |
合约 |
总数 |
偏多数 |
偏空数 |
| 纤维板 |
DCE.fb2606 |
25 |
20 |
2 |
| 锰硅 |
CZCE.SM605 |
25 |
19 |
5 |
| 豆油 |
DCE.y2605 |
25 |
18 |
7 |
| 棕榈油 |
DCE.p2609 |
24 |
18 |
3 |
| 原木 |
DCE.lg2605 |
25 |
17 |
4 |
| 2年期国债 |
CFFEX.TS2606 |
24 |
17 |
3 |
| 菜籽油 |
CZCE.OI605 |
25 |
17 |
6 |
| 棉纱 |
CZCE.CY605 |
25 |
16 |
7 |
日线偏空品种（3只）
| 品种 |
合约 |
总数 |
偏多数 |
偏空数 |
| 玻璃 |
CZCE.FG605 |
25 |
2 |
19 |
| 红枣 |
CZCE.CJ605 |
25 |
4 |
17 |
| 油菜籽 |
CZCE.RS609 |
25 |
4 |
16 |
持仓异动分析
多单增仓（8组）
| 组合 |
数值（亿元） |
变动（亿元） |
| CF605 [国投期货] |
20251.0 |
12647.0 |
| PR606 [华泰期货] |
1808.0 |
719.0 |
| PR606 [申银万国] |
1721.0 |
749.0 |
| m2609 [东证期货] |
108052.0 |
32732.0 |
| lu2605 [国泰君安] |
5037.0 |
1245.0 |
| l2605 [东证期货] |
35108.0 |
6371.0 |
| pg2605 [中信期货] |
5050.0 |
1441.0 |
| lu2606 [国泰君安] |
3897.0 |
1105.0 |
空单减仓（13组）
| 组合 |
数值（亿元） |
变动（亿元） |
| nr2606 [物产中大] |
1523.0 |
-1696.0 |
| PR606 [广发期货] |
1092.0 |
-644.0 |
| lu2605 [银河期货] |
1292.0 |
-1389.0 |
| nr2605 [银河期货] |
871.0 |
-860.0 |
| b2605 [广发期货] |
18470.0 |
-5584.0 |
| b2605 [银河期货] |
8666.0 |
-4505.0 |
| l2605 [国投期货] |
6307.0 |
-10459.0 |
| v2605 [永安期货] |
42252.0 |
-23129.0 |
| pp2605 [浙商期货] |
16402.0 |
-10141.0 |
| UR605 [国泰君安] |
20406.0 |
-4643.0 |
| SH605 [创元期货] |
1882.0 |
-2351.0 |
| PR605 [建信期货] |
916.0 |
-667.0 |
| lu2606 [中信期货] |
2729.0 |
-1166.0 |
空单增仓（7组）
| 组合 |
数值（亿元） |
变动（亿元） |
| CF609 [国投期货] |
22658.0 |
12977.0 |
| PR606 [申银万国] |
1721.0 |
752.0 |
| PR606 [华泰期货] |
1712.0 |
751.0 |
| lu2605 [国泰君安] |
5029.0 |
1084.0 |
| pb2605 [中信期货] |
7542.0 |
2246.0 |
| SH605 [中信期货] |
8314.0 |
1760.0 |
| pg2605 [中信期货] |
9308.0 |
1545.0 |
多单减仓（10组）
| 组合 |
数值（亿元） |
变动（亿元） |
| TA605 [银河期货] |
61923.0 |
-18435.0 |
| nr2605 [中信期货] |
1971.0 |
-889.0 |
| br2605 [国泰君安] |
6850.0 |
-2298.0 |
| cs2605 [银河期货] |
13097.0 |
-9851.0 |
| eg2605 [申银万国] |
18662.0 |
-8640.0 |
| pg2605 [银河期货] |
2339.0 |
-1056.0 |
| pg2605 [广发期货] |
1849.0 |
-1097.0 |
| lu2606 [银河期货] |
3361.0 |
-1028.0 |
| lu2606 [中信期货] |
2819.0 |
-1105.0 |
| bz2605 [申银万国] |
1018.0 |
-1563.0 |
资金流向分析
资金流入值前五品种
| 品种名称 |
品种 |
资金沉淀(亿元) |
资金流向(亿元) |
流向百分比 |
| 黄金 |
au |
572.57 |
20.4 |
3.69% |
| 白银 |
ag |
289.04 |
14.69 |
5.35% |
| 沪铜 |
cu |
310.92 |
9.19 |
3.05% |
| 螺纹钢 |
rb |
65 |
2.96 |
4.77% |
| 热卷 |
hc |
59.83 |
2.77 |
4.85% |
资金流入比例前五品种
| 品种名称 |
品种 |
资金沉淀(亿元) |
资金流向(亿元) |
流向百分比 |
| 铝合金 |
ad |
4.29 |
0.42 |
10.85% |
| 纸浆 |
sp |
17.61 |
1.44 |
8.91% |
| 双胶纸 |
op |
1.77 |
0.14 |
8.59% |
| 国际铜 |
bc |
5.34 |
0.4 |
8.1% |
| 红枣 |
CJ |
6.48 |
0.34 |
5.54% |
资金流出值前五品种
| 品种名称 |
品种 |
资金沉淀(亿元) |
资金流向(亿元) |
流向百分比 |
| 中证500 |
IC |
517.69 |
-8.2 |
-1.56% |
| 原油 |
sc |
162.15 |
-5.56 |
-3.32% |
| 碳酸锂 |
Ic |
151.84 |
-4.09 |
-2.62% |
| 燃料油 |
fu |
30.67 |
-3.48 |
-10.19% |
| 焦煤 |
jm |
61 |
-3.37 |
-5.24% |
资金流出比例前五品种
| 品种名称 |
品种 |
资金沉淀(亿元) |
资金流向(亿元) |
流向百分比 |
| 燃料油 |
fu |
30.67 |
-3.48 |
-10.19% |
| 低硫燃料油 |
lu |
12.03 |
-1.18 |
-8.93% |
| SCFIS欧线 |
ec |
7.55 |
-0.68 |
-8.26% |
| 纯苯 |
bz |
11.5 |
-0.96 |
-7.7% |
| 原木 |
lg |
1.06 |
-0.08 |
-7.02% |
K线形态分析
倒锤子线形态（看涨）
- 20号胶：出现7次，成功率69.4%，平均表现1.24%
- 天胶：出现7次，成功率61.1%，平均表现0.72%
吞没形态（看涨）
- 沪铅：出现22次，成功率59.0%，平均表现0.56%
孕线形态（看涨）
- 天胶：出现7次，成功率55.0%，平均表现0.63%
执带线形态（看跌）
- 原油：出现6次，成功率78.3%，平均表现-1.73%
- 沥青：出现7次，成功率58.5%，平均表现0.41%
吞没形态（看跌）
- 菜籽油：出现5次，成功率57.1%，平均表现-0.32%
其他信息
- 数据来源：ifind，交易所网站，中盛期货
- 设计作者：张雷【F3061499/Z0002362】，褚思伟【F3061502/Z0000239】
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