20220615-日盛投顾-金融交易处债券交易部商品行情_3页_491kb

报告摘要

金融交易處債券交易部商品行情總結

核心內容

本文件提供了台灣與美國市場的公債行情資訊，以及利率市場與附條件交易的牌告利率資料，主要涵蓋公債、公司債及利率市場的最新數據與趨勢。

台灣市場公債行情

索引	債券種類	昨日收盤	漲跌BPS	趨勢圖
1	2年期公債	0.7700	0
2	5年期公債	1.2000	4.77
3	10年期公債	1.3515	5.65	趨勢圖
4	20年期公債	0.9600	0

2年期公債：昨日收盤利率為 0.7700%，未變動。
5年期公債：昨日收盤利率為 1.2000%，較前日上漲 4.77 個基點（BPS）。
10年期公債：昨日收盤利率為 1.3515%，較前日上漲 5.65 個基點，並附有趨勢圖。
20年期公債：昨日收盤利率為 0.9600%，未變動。

美國市場公債行情

索引	債券種類	昨日收盤	漲跌BPS	趨勢圖
1	2年期公債	3.4267	7.26
2	5年期公債	3.5870	10.50
3	10年期公債	3.4733	11.35	趨勢圖
4	30年期公債	3.4243	7.67

2年期公債：昨日收盤利率為 3.4267%，較前日上漲 7.26 個基點。
5年期公債：昨日收盤利率為 3.5870%，較前日上漲 10.50 個基點。
10年期公債：昨日收盤利率為 3.4733%，較前日上漲 11.35 個基點，並附有趨勢圖。
30年期公債：昨日收盤利率為 3.4243%，較前日上漲 7.67 個基點。

利率市場

索引	利率類別	昨日 (%)	前日 (%)
1	隔夜拆款利率	0.181	0.180

隔夜拆款利率：昨日為 0.181%，較前日上漲 0.001%。

公債附條件交易牌告利率

天期	RP (%)	RS (%)
10	0.25	1.20
20	0.26	1.20
31	0.27	1.20

RP（Repo Rate）：10天期為 0.25%，20天期為 0.26%，31天期為 0.27%。
RS（Swap Rate）：所有天期的 RS 均為 1.20%。

公司債附條件交易牌告利率

天期	RP (%)
31	0.31
60	0.32
90	0.33

RP（Repo Rate）：31天期為 0.31%，60天期為 0.32%，90天期為 0.33%。
RS（Swap Rate）：所有天期均未提供資料（顯示為“-”）。

趨勢圖說明

文中提及三張趨勢圖，但未提供具體內容，僅標註為“趨勢圖”。建議結合圖表進一步分析各類債券的價格走勢與市場情緒。

主要觀點與關鍵資訊

台灣市場：10年期公債漲幅最大（5.65 BPS），顯示市場對長端債券的需求有所增加。
美國市場：10年期公債漲幅最高（11.35 BPS），反映美國利率市場持續上揚。
利率市場：隔夜拆款利率微幅上漲，顯示市場流動性略有緊縮。
附條件交易利率：台灣與美國市場的 RP 均呈現上升趨勢，RS 則維持穩定。
公司債：附條件交易 RP 呈現逐步上升的趨勢，顯示市場對公司債的風險評估有所調整。

總結

本文件提供了台灣與美國市場的公債與利率市場最新行情，並附有附條件交易的牌告利率資料。從數據看，台灣與美國市場的公債均呈現上漲趨勢，尤其是10年期公債漲幅較大，顯示市場對長端債券的需求增加。利率市場方面，隔夜拆款利率微幅上揚，反映市場流動性有所緊縮。附條件交易利率方面，RP 呈現上升趨勢，RS 則維持穩定。公司債附條件交易 RP 也呈現逐步上升的趨勢，顯示市場對公司債的風險評估有所調整。

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