20211015-国信证券-热点追踪周报_由创新高个股看市场投资热点（第17期）_12页_1mb

金融工程热点追踪周报总结（2021年10月15日）

核心内容

本报告是国信证券经济研究所发布的金融工程周报，主要围绕市场新高趋势追踪与平稳创新高股票筛选，结合量化投资策略，为投资者提供市场热点与投资方向的参考。报告通过分析股票、行业及概念指数的250日新高距离，识别出当前市场中表现突出的板块与个股，并基于分析师关注度、股价相对强弱、趋势延续性、价格路径平稳性等指标筛选出具有持续上涨潜力的股票。

主要观点

1. 市场新高趋势追踪

• 主要指数表现：

  • 上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50指数的250日新高距离分别为3.85%、9.69%、15.08%、8.17%、7.80%、8.05%、15.37%。
  • 科创50指数距离新高最近，表明其具备较强的上涨动能。
  • 沪深300指数距离新高较远，显示市场整体偏弱。

• 行业表现：

  • 电力设备及新能源、煤炭、电力及公用事业、石油石化、汽车行业距离250日新高较近，具备较强的市场表现。
  • 家电、轻工制造、非银行金融、传媒、房地产行业距离新高较远，市场热度相对较低。

• 概念指数表现：

  • 电源设备、CRO、宁德时代产业链、风力发电、光伏逆变器、动力电池、汽车配件等概念指数距离250日新高较近，显示相关行业具备较强的上涨动能。

2. 创新高个股监测

• 截至2021年10月15日，共有766只股票在过去20个交易日内创出250日新高。
• 创新高个股数量最多的行业为基础化工、电力设备及新能源、机械行业，分别有127、82、74只。
• 创新高个股占比最高的行业为煤炭（86.11%）、钢铁（68.75%）、石油石化（50.00%），显示这些行业内的股票表现较为强势。

3. 平稳创新高股票筛选

• 报告筛选出50只平稳创新高的股票，包括科达利、宁德时代、伯特利、九洲药业等。
• 周期、科技板块入选股票最多，分别为20只和13只。
  • 周期板块中，基础化工、煤炭行业创新高股票最多。
  • 科技板块中，电力设备及新能源、电子行业创新高股票最多。
• 筛选方法：
  • 考虑分析师关注度、股价相对强弱、趋势延续性、价格路径平稳性、创新高持续性等指标。
  • 选取过去3个月买入或增持评级的分析师研报不少于5份的股票。
  • 股价过去250日涨跌幅位于全市场前20%。
  • 价格路径平滑性（股价位移路程比）和创新高持续性（过去120日250日新高距离均值）作为综合评分标准。

关键信息

• 250日新高距离：衡量股票是否接近250日最高价，数值越小表示越接近新高。
• 筛选标准：
  • 分析师关注度：过去3个月买入或增持评级的分析师研报不少于5份。
  • 股价相对强弱：过去250日涨跌幅位于全市场前20%。
  • 股价路径平稳性：通过股价位移路程比衡量。
  • 创新高持续性：过去120日250日新高距离均值。
  • 趋势延续性：过去5日250日新高距离均值。
• 平稳创新高股票列表：
  • 包括科达利、宁德时代、伯特利、九洲药业等，其中宁德时代、科达利等为250日新高距离为0的个股，显示其已创出新高。

风险提示

• 市场环境变动风险。
• 本报告基于历史数据，不构成投资建议。
• 报告内容可能随市场变化而更新，投资者需自行判断并承担相应风险。

投资评级说明

研究所信息

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独立性声明

• 报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者职业理解，结论力求客观公正，不受任何第三方影响。